Econometría: previsión de un paso adelante - página 81
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Sí, es el momento de bajar la guardia. Ni siquiera las personas alfabetizadas se molestan en escribir algo con fundamento. Me atribuyó algo, se indignó. Continúa, pero sin mí.
¿Cuál es la reducción de capital? Eres intrigante, shaitan...
¿conoces la cointegración? Este concepto y las pruebas son algo más amplios que la simple estacionariedad de los residuos. Es decir, el precio debe estar cointegrado con su regresión. Para ello, su combinación lineal debe ser estacionaria, que es lo que se comprueba (residuos). Pero además, se evalúa el "modelo de corrección de errores"
La media móvil del precio estará cointegrada con el precio. No basta con estar "familiarizado" con la cointegración, hay que saber cuándo merece la pena aplicar este concepto. Un buen ejemplo es VAR+VECM.
Topekstarter: Intenta tomar las primeras diferencias de tus series de precios, mezclarlas, integrarlas, estimar los parámetros del modelo propuesto y calcular su coeficiente de determinación.
Una pesadilla.
jeje :)))) Paukas, estoy haciendo un experimento con todo el año, y ahora se acaba el segundo mes y el factor de beneficio = vacío, es decir, infinito :D)))
¿Debo tirarlo?
AutoCorrelationFunction() - ¿es una función incorporada o autoescrita?
Lo siento, no tengo el matcad a mano para comprobarlo.
Si la muestra es de 500 muestras, el ACF debe ser cero en el turno 500. Aquí es donde una vez publiqué el ACF.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Si necesitas (Skype privalov-sv) buscaré mis cálculos en matcad. para comparar. hay 3 formas diferentes de calcular...
P/S/ ¿Qué significan las siglas "Sólo tú tienes problemas con la AT y la VA"?
Gracias.
Vaya, ¿no es el espíritu del buen Prival el que nos habla? El hilo empieza a ponerse interesante...
Vaya, ¿no es el espíritu del buen Prival el que nos habla? Esto empieza a ponerse interesante...
Por qué el espíritu. Lo es.
AutoCorrelationFunction() - ¿es una función incorporada o autoescrita?
Está escrito por nosotros mismos, pero es correcto, todo probado.
Si la muestra es de 500 muestras, el ACF debe ser cero en 500 turnos. El otro día publiqué aquí el ACF.
No debería, una cotización no es un proceso estacionario en absoluto y el ACF cambiará mucho en el tiempo y a partir de la longitud de la muestra.(Eso es parte de lo que el autor de este hilo no entiende).
Si necesitas (contáctame en Skype privalov-sv) buscaré mis cálculos en matcad. para comparar. hay 3 formas diferentes de calcular...
No te molestes, todo está calculado correctamente
P/S/ ¿Qué significan las siglas "Sólo tú tienes problemas con la AT y la VA"?
VA - análisis de ondas
TA - análisis técnico
Gracias.
Por favor,
No hace falta retorcerse las manos y desmayarse. Intento ahorrarte tiempo ahora, porque me lo agradecerás después. El tiempo es el proceso más inestable, este soy yo como econometrista - > econometrista y no un recurso recuperable.
Por cierto, tú no me molestas, yo te molesto a ti. Por lo tanto, permítanme dejar el hilo, no hay econometría o ... lo que sea,
Adiós, diviértete :o)
No hay que ofenderse, sigue con tu investigación, ignora los costes.
Voy a retener cortésmente el nombre de lo que hace, después de todo, los comerciantes son una sociedad decente, así ... Creo que sí.
Me alegra ver que dos econometristas se han encontrado :o)