Econometría: previsión de un paso adelante - página 109
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Así que una repetición más para los econometristas especialmente dotados:
¿Es posible detallar, ya que los datos en general no son demasiado, formular RESULTADOS en forma de tabla para el ajuste y por separado para las previsiones como: ¿fecha y hora del giro ZZ?
Para usted personalmente en cualquier cantidad
Según las tablas, todo parece sumar un bar de 4 horas. Parece que no se ha notado ninguna trampa.
¿Qué puedo decir? Haz que tu mujer cosa una bolsa de dinero y compra una buena pala en la ferretería para recoger el dinero. Si sus modelos de regresión pueden realmente predecir los picos de ZZ con tanta precisión, entonces todo tipo de Soros y otros Ganns y Nostradamuses descansan tranquilos.
Tenía un caso. Construí una red neuronal, la entrené. Lo he ejecutado fuera de la muestra de entrenamiento. Los resultados fueron del 100%. Por un lado me alegré, pero por otro comprendí que no había milagros, así que empecé a comprobarlo dos veces. Resultó que el programa que había estado preparando los ejemplos de entrenamiento para el NS, por error una de las entradas fue alimentada con un valor que estaba destinado a la salida. Bueno, también se duplicó en la salida. No se produjo un milagro.
Según las tablas, todo parece sumar un bar de 4 horas. No parece haber ninguna trampa.
¿Qué puedo decir? Instruye a tu mujer para que cosa una bolsa para el dinero y compre una buena pala en una ferretería para palear el mismo dinero. Si sus modelos de regresión pueden realmente predecir los picos de ZZ con tanta precisión, entonces todo tipo de Soros y otros Ganns y Nostradamuses descansan tranquilos.
Tenía un caso. Construí una red neuronal, la entrené. Lo he ejecutado fuera de la muestra de entrenamiento. Los resultados fueron del 100%. Por un lado me alegré, pero por otro comprendí que los milagros nunca ocurren, así que me puse a comprobarlo de nuevo. Resultó que el programa que había estado preparando los ejemplos de entrenamiento a la NS, por error una de las entradas fue alimentada con un valor que estaba destinado a la salida. Bueno, también se duplicó en la salida. El milagro no se produjo.
Lamentablemente nuestra opinión es la misma, no coseré la bolsa - ahorraré en hilos.
Como he escrito más arriba, en principio no entiendo el resultado. Los intentos de leer algo sobre los modelos probit no han llevado a ninguna parte. Pero realmente me gustaría modelar las inversiones.
Desgraciadamente nuestras opiniones son las mismas, no coseré la bolsa - me ahorraré los hilos.
Economía y economía son términos diferentes, aunque tienen un sonido similar. La economía es, en la mayoría de los casos, una consecuencia de las ideas excesivamente progresistas en economía.
Como he escrito más arriba, en principio no entiendo el resultado. Los intentos de leer algo sobre los modelos probit no han conducido a nada.
¿Por qué entender? Si el resultado se confirma en la práctica, entonces no hay nada ni tiempo para entender - es necesario cortar la col.
Y si no se confirma, la falta de resultados también lo es.
Economía y economía son términos diferentes, aunque de sonido similar. La economía es a menudo una consecuencia de la aplicación de ideas excesivamente progresistas en economía.
¿Por qué entender? Si el resultado se confirma en la práctica, entonces no hay nada ni tiempo para entender - es necesario cortar la col.
Y si no se confirma, la falta de resultados también lo es.
¡Buenos días!
Permítanme añadir un comentario para el Sr. faa1947. Intente simular la operación mediante entradas de inversión. Creo que aquí es donde radica la mentira. En el sentido de que tal vez sean inútiles para el comercio real (por ejemplo, la previsión de la media móvil también da buenos resultados en términos de precisión, pero nada para el comercio).
Otra idea, escribo: intentar modelar las operaciones de duración de pivote a pivote. Me pregunto si habrá peces.
Resulta que estoy aquí...
... (por ejemplo, la predicción de una media móvil también da buenos resultados en términos de precisión, pero no da nada para el comercio).
No lo hace, por la sencilla razón de que el llamado efecto Slutsky-Yule está presente en esta curva. Su significado es que las correlaciones falsas aparecen en un punto plano. Básicamente, se toma un segmento de longitud fija y se desplaza una muestra. Estas muestras desplazadas son iguales en un 99% (sólo difieren en un nuevo valor) y, por supuesto, algunos valores estadísticos, como las medias, estarán muy correlacionados, pero de hecho no existe esa relación como clase. Incluso se puede comprobar en una serie sov.random y obtener una correlación muy alta para MA en dichas series. (esdecir, una alta correlación de la MA implica que la MA es similar a sí misma)
Para tener éxito en las operaciones, esa MA debe predecirse con gran precisión, pero en principio es imposible. Así que es así.
PD: ya que estás aquí, te voy a dar un consejo: faa, no jodas, las ZZ no se pronostican, son lugares donde el precio no pasa prácticamente nunca, son aleatorias, y completamente aleatorias. Ningún modelo de regresión es adecuado para este caso.
Estoy aquí por casualidad...
(esdecir, una alta correlación de la MA dice que la MA es similar a sí misma)
Para tener éxito en las operaciones, esta MA debe predecirse con una gran precisión, lo que en principio es imposible. Así que es así.
¿Por qué entender? Si el resultado se confirma en la práctica, no hay nada que entender y no hay tiempo para picar la col.
Hay una diferencia fundamental en nuestros enfoques:
NS es una caja negra para gente con buena dicción.
La econometría (léase estadística) no reconoce las cifras obtenidas si no hay una explicación verbal de las mismas. La característica principal de las estadísticas es la desconfianza en todo y en todos. Lo llaman científico: probabilidad, intervalo de confianza, etc.
Estoy más cerca de la estadística, por lo que no acepto NS. Con demasiada frecuencia he visto a personas que consiguen un número y empiezan a agitarlo. Uno de los conceptos básicos de la estadística es la correlación y es en la base donde la gente cae en la terrible fornicación - obteniendo conexiones con los anillos de Saturno, el café, etc. Cualquier cifra tiene que ser probada con sentido primero y luego matemáticamente.
¡Buenas tardes!
Permítame insertar un comentario para el Sr. faa1947. Trate de simular el comercio en las entradas de pivote. Creo que aquí es donde radica la mentira. En el sentido de que tal vez sean inútiles para el comercio real (por ejemplo, la previsión de la media móvil también da buenos resultados en términos de precisión, pero nada para el comercio).
Otra idea, escribo: intente modelar las operaciones de duración de pivote a pivote. Me pregunto si habrá peces.
El modelo de ruptura contiene dos números para la variable dependiente: 0 y 1. ¿Y cuáles son las entradas de inversión?
El proceso de modelización propiamente dicho es el siguiente: se toma una muestra (me 500 bares) y a partir de ella se calculan los coeficientes de las ecuaciones. Entonces hay dos modos. 1 - tomamos el coeficiente y hacemos una previsión para la siguiente barra de la muestra. Añadimos la siguiente barra dentro de la muestra y volvemos a hacer previsiones. He publicado el resultado más arriba. Este es el clásico ajuste.
Se puede hacer una predicción fuera de la muestra. Anteriormente, cuando la predicción del nivel de cotierra es la siguiente barra. Aquí no está claro. La siguiente inversión no es definitivamente la siguiente barra. La distancia entre los retrocesos es de muchas barras y variable (aleatoria). No entiendo cómo predecir, ese es el problema.
Las regresiones que construyes no son ideológicamente diferentes a las de NS: de hecho son los mismos juegos con números sin ningún contenido interno inteligible.
El modelo probit contiene dos números para la variable dependiente: 0 y 1
Dígame en lenguaje popular qué es este "modelo probit" y por qué es tan bueno para los econometristas.
Simplemente no pongas un enlace a la wiki. Díganoslo en su propio idioma con ejemplos.