¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 9

[vladzeit]

Ilya Malev:

El terminal cuenta con todo lo necesario para operar, modelar y probar cualquier TS razonable. Incluyendo, por cierto, ya a los sintéticos (aunque ya está al borde de lo razonable -está claro que se puede inventar cualquier cosa, pero ¿por qué?)

Bueno, al menos para mejorar la calidad de la simulación. La discrepancia entre los resultados de las pruebas y el comercio real es un tema manido, y dice justamente que la calidad de la simulación no es suficiente.

Bueno, si los resultados son muy diferentes...

Tal vez sea porque todavía no es posible crear un modelo de pruebas de este tipo... Pero tiene muchas carencias.

Si no, ¿qué sentido tiene modelar?

Bueno, a excepción de una rápida comprobación de los fallos en el servicio.

[multiplicator]

Además...

Si haces la optimización para 2017 y luego compruebas los diferentes resultados de optimización para 2018,
y elegir entre ellos cuál es el resultado que mejor funciona,
¡entonces eso también es adecuado!

Hay que tomar el mejor resultado de optimización del backtest, comprobarlo en 2018, si muestra un mal resultado, ¡ya está! la estrategia es mala.
Y revisando los resultados, ya es un ajuste manual.

[Ilya Malev]

Lo principal para los sistemas sensibles a los diferenciales es probar con diferenciales adecuados (es decir, reales, muy dependientes de la hora del día, etc.), para otros sistemas - el desajuste con el comercio real se debe a otras razones, muy probablemente, la calidad de la modelización no está necesariamente relacionada con ellos. Y ciertamente no se puede aumentar por las pruebas en los sintéticos