Econometría: previsión de un paso adelante - página 128
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No entiendo, ¿quieres el propio EW o un programa para el EW?
EW está completo en la web, actualizado desde el sitio web.
Utilizo un programa en EW para calcularlo. Tiene su propio lenguaje, sencillo, pero aún así. Puedo dárselo.
Este es el cálculo cuando la ventana se desplaza una barra.
Puedes ver cómo cambian los resultados de las pruebas. Las columnas de la derecha son el número de rezagos en la ecuación. Tomo lambda=1 para HP.
Este es el cálculo cuando la ventana se desplaza una barra.
Puedes ver cómo cambian los resultados de las pruebas. Las columnas de la derecha son el número de rezagos en la ecuación. Tomo lambda=1 para HP. ¿Tal vez aquí radica el problema?
Estos son los resultados de H4
El valor del coeficiente es aún peor. Además, no es posible rechazar la hipótesis de coeficientes nulos para una serie de coeficientes.
El residuo de la ecuación tenía un ARCO, que fue modelado.
La estadística descriptiva del residuo es matadora: no se puede creer nada.
No es mortal, confirma plenamente lo que escribí sobre la poca fiabilidad del R-cuadrado y la correlación de las series primarias (no voy a volver al post). ¿Cuándo vas a empezar a escuchar y no sólo a escribir :o)? La escala del sesgo de la trayectoria de los precios es muy, muy pequeña en relación con los valores "absolutos". Estos coeficientes son "ciegos" a fluctuaciones tan insignificantes, no ven diferencias obvias en tal escala, así que todo es bueno para ti, las expectativas son estadísticamente cercanas, por así decirlo, pero se traduce en otras características muy cuestionables de tu sistema.
Por lo tanto, incluyendo ir a incrementos (esto es un escalamiento correcto dentro del ámbito de la escala de oscilación).
(EW) en pequeños marcos de tiempo muestra esto, como si los valores de correlación alta (pero inútil) (es lineal en sí mismo y siempre al cuadrado) y por lo tanto le da la ilusión.
Pero tan pronto como te acercas a la escala "correcta" para el modelo - finalmente obtienes un informe honesto de que es el momento .... expande tu conciencia:o) Y en veinticuatro horas y meses - será aún peor :o/
El problema de los errores no es un algoritmo bueno o malo, sino la esencia del par de divisas, que (la esencia) no se tiene en cuenta de ninguna manera.
No sirven los superfiltros, las descomposiciones y las transformaciones. Espero que esto ayude.
Es posible predecir el movimiento del precio sin filtros para cualquier número arbitrario de barras por delante, pero ¿es esto un objetivo?
¿Podría explicar con más detalle qué es la "esencia" de un par de divisas? ¿Qué características numéricas reflejan esta "esencia"?
¿Puede explicar en qué consiste la "esencia" de un par de divisas? ¿Qué características numéricas reflejan esta "esencia"?
La esencia es que es la relación de un activo (moneda) con otro.
Eso es parte del problema. Estás utilizando un filtro sin entender cómo diseñarlo adecuadamente y además lo estás prediciendo. La cuestión es muy sencilla: ¿qué está filtrando o qué quiere filtrar? Si quieres "suavizar", ¿qué es y cómo explicas tu forma de entender la "suavidad" a HP?
Con respecto a HP. Mirando.
La esencia es la relación entre un activo (moneda) y otro.
¿Qué características numéricas reflejan esta "esencia"? ¿Cómo puede reflejarse esta "esencia" en el algoritmo/modelo?
Farnsworth:
Por lo tanto, incl. ir a los incrementos
Por favor, vea los incrementos de EURUSD en incrementos de 1/DX
El resultado es aún peor
Exactamente.
En consecuencia, cada uno de estos activos tiene su propia fase de frecuencia y amplitud. Subrayo que hay dos (2) componentes. El numerador y el denominador.
La moneda es una división de la una en la otra. Es imposible predecir simplemente la división de uno en el otro, casi siempre (66% de las veces) habrá un error.
¿Y qué tan difícil es pronosticar? ¿Predecir los índices monetarios? ¿Y sumar la previsión?