Econometría: previsión de un paso adelante - página 114
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No hay que hacer nada. Específicamente. Compara matlab y shiryaev.
¿comparar matlab y Shiryaev? ¿Comparar por el peso del kit de distribución?
Hasta ahora sólo he visto el arbitraje de Shiryaev
Te digo que no lees mucho, casi siempre escribes y casi siempre lo mismo :o)
No soy profesor. Llevo toda la vida dedicándome a las inversiones y, paralelamente, a veces he dado conferencias.
Querido faa1947, ¿qué edad tienes, si no es un secreto? También me gustaría dirigirme a usted por su nombre y no por el número de serie 1947. La inscripción "SunSunich" significa obviamente Alexander Alexandrovich?
Querido faa1947, ¿qué edad tienes si no es un secreto? Y también me gustaría dirigirme a usted por su nombre y no por el número de serie 1947. La inscripción "SunSunich" significa obviamente Alexander Alexandrovich?
¿comparar matlab y Shiryaev? ¿Comparar por el peso del kit de distribución?
Ya te dije que no leías mucho, casi siempre escribes lo mismo :o)
Volvamos a nuestros carneros. Tenemos uno y muy simple y universal.
Tenemos un modelo de regresión primitivo. Se demuestra que dentro de la muestra tiene un factor de beneficio mucho mayor que 10. Fuera de la muestra es un poco más de 1 e incluso eso es dudoso. Este modelo está construido "correctamente".
Pregunta: ¿por qué este modelo "correcto" no tiene la propiedad de estabilidad o previsibilidad?
Sí.
¿Nació en 1947?
De vuelta a nuestros carneros. Uno y muy simple, pero universal.
Tenemos un modelo de regresión primitivo. Se demuestra que dentro de la muestra tiene un factor de beneficio muy superior a 10. Fuera de la muestra es poco más de 1, e incluso eso es cuestionable. Este modelo está construido "correctamente".
Pregunta: ¿por qué este modelo "correcto" no tiene la propiedad de estabilidad o previsibilidad?
(1) no has demostrado nada, esa es la cuestión.
(2) el hecho de que haya identificado el modelo (no usted, sino Envil) no significa nada, véase el punto 3.
(3) la serie no es estacionaria, la distribución y la ACF son no estacionarias (si recuerda la estacionariedad en sentido estricto y amplio). Los parámetros del modelo que obtendrá no serán estables por definición, tendrán una fuerte deriva. Además, para este tipo de series no existe la noción de muestreo estadístico, la media de la matriz, el tamaño de las muestras no determina nada.
(4) Los parámetros del proceso que su modelo "genera" no se corresponden con los parámetros del proceso original. Simplemente, generará un proceso totalmente diferente, que no tiene nada que ver con la realidad.
(5) más... a continuación, véase el punto 6
(6) "Recuerdo que fuiste a tu tema varias veces. "Ya está, me voy. No te preocupes, apenas me interesas ya. Pero la culpa fue mía, fue mi curiosidad natural, miré y me aseguré de que aquí no ha cambiado nada hasta ahora, "yo soy econometrista y todos los demás son **** :o)".
Sanych, ¿nació en 1947?
Si en el punto, es bueno ver como en el punto 3
La cotidianidad original es inestable y eso es un hecho.
Le arrancamos trozos. La tendencia más evidente. Suave, lisa y absolutamente estacionaria ya que es determinista
Tenemos el resto - la no estacionariedad no podía ir a ninguna parte y está ahí - se muestra.
ACF muestra que la tendencia no se eliminó completamente en el primer paso. De nuevo marcamos la tendencia.
Los residuos de nuevo. De nuevo, no es estacionario. Comprobamos si existe el ARCH y, si es así, lo modelamos. Es decir, simular el tipo de no estacionariedad que sabemos hacer. Aún así, es más que nada.
Vamos a ver el residuo. Es casi no estacionaria. Somos afortunados. Pero lo más importante es que es menos de un punto. Vamos a escupirlo. El error es demasiado pequeño.
Repite tu conclusión, pero ligada a un algoritmo específico. Se implementa arriba con todos los cálculos y gráficos.
Aquí se trata de la esencia del problema, no del año de nacimiento.
ok...entonces no torturemos...la tendencia de HP se destaca...use un simple ejemplo para verlo paso a paso (barra por barra)... La tendencia que se tome no debe volver a dibujarse. (las primeras barras de la derecha), de lo contrario todas las mediciones carecen de sentido y son erróneas...
El muestreo de Farnsworth en p3 era correcto... no hay manera de evitarlo... pero no tiene por qué ser el mismo que en la ayuda del software... y si juegas con él, puedes mejorar el corte... Aunque, por supuesto, todo son tonterías en general... no se puede predecir nada bueno...
Повторите свой вывод но в привязке к конкретному алгоритму
Mira, eres terco hasta el punto de odiarte a ti mismo.... una vez más:
Elija como modelo de serie, el modelo incremental: B(n)=B(n-1)+epsilon(n) (todo lo desarrollado, desarrollado para ello) en lugar de B(n)=tend1()+trend2()+...trendp()+e. No tiene ni idea de los patrones de tendencia que se asientan en él y nunca puede identificarlos correctamente, especialmente porque cambian de vez en cuando. El precio es un multifractal, un proceso muy complejo
para que su modelo sea aplicable, necesita conseguir (de lo contrario el modelo es más fácil de tirar)
Este es el mínimo necesario (pero no suficiente) Con el precio este tipo de cosas no funciona, trate de ir a una transformación.