Econometría: previsión de un paso adelante - página 19
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En realidad, EViews es uno de los paquetes más avanzados en econometría. La lectura de literatura adicional sobre el espacio de estado no reveló nada que no esté en el paquete.
Mi oferta de cooperación en el espacio estatal sigue siendo válida.
En el archivo adjunto encontrará un ejemplo de la solicitud. Pero esto no es una guía del programa. Encuentra el paquete, está con la documentación. Cada capítulo de la documentación tiene referencias a libros que describen los algoritmos pertinentes.
Hay mucha bibliografía sobre el método de espacio de estados -el método ha evolucionado en muchas direcciones-, así que no se puede esperar que todos los avances de la econometría queden recogidos en un solo paquete, por muy avanzado que éste sea... -- más bien utiliza algunos elementos, nada más... En el ejemplo anterior se puede ver que se está explotando uno de los modelos, pero este modelo no refleja de ninguna manera todo el panorama y las capacidades del método.
No me queda muy clara su sugerencia, ¿qué quiere decir con eso?
Existe una gran cantidad de literatura científica sobre el método del espacio de estados -el método se ha desarrollado en muchas direcciones-, por lo que es poco probable que todos los avances se puedan aglutinar en un paquete de econometría, por muy avanzado que sea... -- más bien utiliza algunos elementos, nada más... En el ejemplo anterior se puede ver que se está explotando uno de los modelos, pero este modelo no refleja de ninguna manera todo el panorama y las capacidades del método.
No me queda muy clara su sugerencia... ¿a qué se refiere?
por lo que todos los avances difícilmente podrían ser englobados en un paquete de econometría
Pensando en que no había tarea para meter todo lo disponible en el espacio del estado. Es una cuestión de adecuación de la herramienta al área temática a la que sirve la herramienta. En mi opinión, las posibilidades de los modelos en el espacio de estados son inconmensurablemente mayores que en las regresiones, ARMA, ARCH lags almon y similares, que también pueden utilizarse en el espacio de estados. La posibilidad de modelar algún "estado" que produzca una predicción, el uso de eventos "inobservables", la posibilidad ampliada de modelar los residuos ..... - son más que tentadoras.
No me queda muy clara su sugerencia... ¿a qué se refiere?
Escribe un modelo y lo ejecutaré en EViews. Aquí se entiende el modelo:
Si eso es suficiente para ti, de acuerdo. Si no, hay que leer la documentación.
Voy a hacer otra predicción.
El modelo no ha cambiado. Precio de apertura a las 00:00 del lunes.
Pronóstico del lunes 14 de noviembre
¿Cómo se calcula el error de predicción en pips? Para las dos primeras previsiones, utilizando tus datos, obtengo (previsión menos valor):
1,3798 - 1,3830 = 32 pips
1,3613 - 1,3524 = 89 pips
¿Cómo se calcula el error de previsión en pips? Para las dos primeras previsiones, utilizando tus datos, obtengo (previsión menos valor):
1,3798 - 1,3830 = 32 pips
1,3613 - 1,3524 = 89 pips
por lo que es improbable que todos los avances puedan ser recogidos en un paquete de econometría
Pensando en que no había tarea para meter todo lo disponible en el espacio del estado. Se trata de la adecuación de la herramienta al ámbito temático al que sirve. En mi opinión, las posibilidades de los modelos en el espacio de estados son inconmensurablemente mayores que en las regresiones, ARMA, ARCH lags almon y similares, que también pueden utilizarse en el espacio de estados. La posibilidad de modelar algún "estado" que produzca una predicción, el uso de eventos "inobservables", la posibilidad ampliada de modelar los residuos ..... - son más que tentadoras.
No me queda muy clara su sugerencia... ¿a qué se refiere?
Escribe un modelo y lo ejecutaré en EViews. Aquí se entiende el modelo:
Si eso es suficiente para ti, de acuerdo. Si no es así, tienes que leer la documentación.
Por cierto, ¿entiendes este modelo?
Por cierto, ¿entiendes este modelo?
Por desgracia, no.
Por desgracia, no tanto.
econometría y el modelo adecuado para el comercio, el enfoque de Harry es interesante. Spider no funciona en este momento, así que puedes ver el hilo de discusión aquí
El enfoque de Harry es interesante en términos de econometría y del modelo adecuado para el comercio. Spider no está funcionando en este momento, así que puedes ver el hilo de discusión aquí
sin página
Sí, mira a través de Yandex - consulta "Un comerciante llamado Harry y su enfoque del mercado" - primer enlace haga clic en "copiar". Será de la caché de yandex como la araña está ahora colgando
O aquí http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0