Operar con una cartera de pares de divisas - página 8
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¿Por qué característica optimiza su indicador? ¿Beneficio, reducción o desviación? ¿Utiliza un algoritmo genético?
Por optimizar el indicador se entiende determinar la diferencia positiva entre el precio de la vela de cierre al final del intervalo de tiempo y el precio de la vela de apertura al principio del intervalo de tiempo para cada instrumento de la cartera.
En el futuro se desea cambiar el algoritmo de optimización: buscar combinaciones de direcciones para los instrumentos de la cartera para obtener el valor mínimo absoluto de los beneficios y el mínimo drawdown, es decir, la variante de cobertura de los instrumentos de la cartera en el intervalo de tiempo seleccionado.
La implementación requiere la enumeración de todas las variantes. El número total de variantes es de 2 a la potencia de N, siendo N el número de instrumentos de la cartera. Tal vez alguien puede ayudar - un código listo. Se lo agradecería mucho.
kharko:
Por optimizar el indicador se entiende determinar la diferencia positiva entre el precio de la vela de cierre al final del intervalo de tiempo y el precio de la vela de apertura al principio del intervalo de tiempo para cada instrumento de la cartera.
¿Y qué hay que optimizar? Tomamos valor:
double profit = Close[0] - Open[i];
si (beneficio > 0,0) {
// Postura larga.
} si no {
/Postura corta.
}
Veamos los instrumentos que tienen mayores valores de beneficio y añadámoslos a la cartera.
Como este enfoque no tiene en cuenta el drawdown, podemos obtener el máximo beneficio de una sola manera: podemos mantener en nuestra cartera sólo el instrumento con el mayor valor de beneficio.
En el futuro se desea cambiar el algoritmo de optimización: buscar combinaciones de direcciones para los instrumentos de la cartera para obtener el valor mínimo absoluto de los beneficios y el mínimo drawdown, es decir, la variante de cobertura de los instrumentos de la cartera en el intervalo de tiempo seleccionado.
La implementación requiere la enumeración de todas las variantes. El número total de variantes es de 2 a la potencia de N, siendo N el número de instrumentos de la cartera. Tal vez alguien pueda ayudar - código listo. Se lo agradecería mucho.
Probar todas las variantes cuando hay algoritmos preparados con mayor rendimiento es una estupidez deliberada. La rueda se inventó hace mucho tiempo y está en el código abierto, ya que el proyecto es de código abierto:
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Si alimentas el algoritmo con cotizaciones, obtienes una cartera óptimamente diversificada sin apalancamiento.
El algoritmo utilizado es el de Brown-Robinson, que se basa en el teorema de Von Neumann-Morgenshtern Minimax. Es decir, según el teorema anterior, minimiza la pérdida - drawdown de la cartera en un tramo determinado de la historia (cualquier otra cartera dará un valor MiniMax menor, y por tanto un drawdown mayor). También se puede demostrar matemáticamente que el algoritmo Brown-Robinson encuentra las mejores situaciones de arbitraje, que tuvieron lugar en el período histórico de la historia procesada por el algoritmo.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
No está del todo claro. La teoría E-V dice que la cartera menos rentable, o la de menor varianza, tendrá la menor pérdida. Por supuesto, no estará diversificada. En este contexto, la idea de buscar la cartera menos arriesgada es cuanto menos extraña. Además, no son pocas las preguntas a la propia cartera r:
1. ¿Qué se entiende por cartera "óptimamente diversificada"?
2. ¿Dónde se situará la cartera r en relación con el frente efectivo E-V?
3. ¿Cómo se comporta la cartera r en el OOS y qué solidez tiene frente a los riesgos de cola?
4. En realidad, ¿cómo es mejor que una cartera E-V clásica?
Y usar algo sólo porque está abierto, sin entender cómo funciona nadie en su sano juicio lo haría.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
¿Qué hay que buscar? Tome el índice del dólar y el eurusd, abra en una dirección, y tendrá suerte - sus correlaciones son cercanas a -1, y significa que no tendrá ni ganancias ni pérdidas, lo que necesita. Y el lado de la balanza en el que se encuentre dependerá de la dirección en la que vaya el diferencial entre estos instrumentos.
3. ¿Cómo se comporta la cartera r en OOS y qué resistencia tiene a los riesgos de cola?
En un caso próspero puede ser por ejemplo así:
Se trata de un autoclave de los de adelante (ciclo de tres días entre optimizaciones). Cada optimización en un periodo de 3x88=264 días.
Pero esto NO es una multidivisa. Aquí optimizamos una cartera de 864 Asesores Expertos que operan con un símbolo (en este caso EURUSD, M30).
Sinceramente, la imagen no es impresionante. En general, no es mejor que una cartera basada en el lanzamiento de dardos. En este contexto, parecen absurdas las declaraciones del autor que afirma, y cito:
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(sigue otra ración de absurdo)
Obviamente, el autor no es consciente de que la propia varianza es el riesgo. De ahí que la afirmación "El riesgo potencial de cualquier cartera R es siempre negativo, aunque no haya valores sin riesgoen estas mismas carteras" es, como mínimo, falsa, y sugiere la inclinación del autor a la demagogia.
Además, la cartera r o cualquier otra "teoría genial de la cartera" del tipo de lanzamiento de dardos estará siempre en el plano del VaR y, por tanto, obedecerá sus leyes, incluida la relación no lineal entre riesgo y rentabilidad.
Z.I. Reshetov, ¿dónde está en el gráfico mostrado por MetaDriver "una tendencia escalonada estrictamente ascendente sin caídas"?!! ¿Dónde está en el gráfico "las velas pintadas sólo en blanco"?
P.D. Reshetov, ¿dónde está en el gráfico mostrado por MetaDriver "una tendencia escalonada estrictamente ascendente sin caídas"?!! ¿Dónde está en el gráfico "velas coloreadas sólo en blanco"?
Están ahí en la historia. (Realmente todo blanco, lo cual es totalmente coherente con la publicidad, lo confirmo.) Y en la foto se ve pegado hacia adelante... :)
Estrictamente hablando, Reshetov no tiene la culpa. Se esforzó al máximo. Aquí las quejas a la administración forex. ¿Por qué no miran el análisis, esos imbéciles? ¡Estoy en contra!
¿Qué hay que optimizar?
Es fácil demostrar que, dado que este enfoque no tiene en cuenta el drawdown, sólo hay una forma de maximizar el beneficio: mantener en la cartera sólo el instrumento con mayor valor de beneficio.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Usted alimenta el algoritmo con cotizaciones y obtiene una cartera óptimamente diversificada que no incluye apalancamiento.
Utilizamos el algoritmo Brown-Robinson que se basa en el teorema Mini-Max de Von Neumann-Morgenshtern. Es decir, según el teorema anterior minimiza las pérdidas - drawdown de la cartera en la parte de la historia dada (cualquier otra cartera dará un valor menor del miniMax, y por tanto un drawdown mayor). También se puede demostrar matemáticamente que el algoritmo Brown-Robinson encuentra las mejores situaciones de arbitraje, que tuvieron lugar en el período histórico de la historia procesada por el algoritmo.
Otra vez. El objetivo es diferente. No se trata de seleccionar instrumentos para la cartera, sino de encontrar una dirección para todos los instrumentos de la cartera de modo que se cubran mutuamente. Un ejemplo de este tipo de cobertura es una cartera de instrumentos para el sistema T101.
14 herramientas. Durante la semana pasada, la curva de balance de la cartera ha variado en el rango de los 118p.
Lo diré de nuevo. El objetivo es diferente. No la selección de instrumentos para la cartera, sino encontrar la dirección de todos los instrumentos de la cartera para que se cubran mutuamente.
Pues bien, R-Portfolio hace precisamente eso, es decir, selecciona los instrumentos que fueron cubiertos (tuvieron el mejor arbitraje durante todo el periodo de datos históricos) + los volúmenes de inversión en estos mismos instrumentos en porcentaje + las direcciones de los mismos.
Pero no para todos los instrumentos, tal y como usted establece la tarea, sino sólo para aquellos que están cubiertos de la mejor manera. El resto de los instrumentos se excluyen de la cartera R, ya que sus relaciones de correlación son probablemente inestables, es decir, no están muy cubiertas. Es decir, R-Portfolio necesita alimentar las cotizaciones de los instrumentos que se van a colocar en la cartera. Y el resto lo hará por sí mismo.
Sólo hay que advertir de entrada que un pequeño número de instrumentos, y un pequeño número de puntos de datos históricos (barras), llevará a sabiendas a un ajuste.