Operar con una cartera de pares de divisas - página 5
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Bueno, qué comienzo y final más positivo para Martin ))))
al menos puedes jugar con martin durante más tiempo :-)
¿dónde puedo ver tu martin?
Original TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
La calculadora original para determinar la dirección general de la cartera única de 14 pares de divisas está integrada en el indicador.
bueno, te he dado el enlace a la supervisión http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
Te he dado el enlace al monitor:... Como resultado, no puedes esperar ningún beneficio - 2 meses = 10 por ciento ... y luego el precio subirá a 1,30 dentro de un mes, 3 "pérdidas" del 40 por ciento y estás jodido, resultando en menos 100 por ciento en 6 meses ... así que ... Para mí, es cuestión de tiempo que los precios suban a 1,30 y luego tres "pérdidas" del 40 por ciento, lo que se traduce en pérdidas del 100 por ciento en 6 meses. así que... u otra opción, retiras tus 10 mil dólares, y luego pierdes siete ganados y terminas con cero de nuevo (y la próxima vez pierdes). desde 1999, el quid está vinculado a seis monedas y la tendencia es lateral, con martin necesita un drawdown (depósito) suficiente para toda la altura del gráfico, con un margen del 50 por ciento. y con cinco signos alpari no puedes sacarlo....
Como resultado, no puedes esperar ninguna ganancia - 2 meses=10 por ciento ... y luego el precio subirá a 1,30 dentro de un mes, 3 "pérdidas" del 40 por ciento cada una, y estás jodido, resultando en menos 100 por ciento durante 6 meses ... ¿entonces? En cuanto a la otra opción - has retirado tus 10 mil, y luego has perdido siete ganados y has terminado con cero (y la próxima vez pierdes). desde 1999, el quid ha estado vinculado a seis monedas y la tendencia es lateral. con martin, el drawdown (depo) debería ser suficiente para toda la altura del gráfico, con un margen del 50%. y con cinco contadores alpari no puedes fallar....
En realidad es una buena idea. Tendré que probarlo en MT5. Puede construir un canal y comprar (aumentar las tasas) en las caídas y vender (disminuir las tasas) en los máximos:
Puedes utilizar los desarrollos de Reshetov para poner en práctica la idea:
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
En realidad es una buena idea. Tendré que probarlo en MT5. Puede construir un canal y comprar (aumentar las tasas) en las caídas y vender (disminuir las tasas) en los máximos:
Puedes utilizar los desarrollos de Reshetov para poner en práctica la idea:
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
Hace algún tiempo, me fascinó el desarrollo de Reshetov, pero no conseguí obtener resultados estables.
Ahora, con ojos frescos, miré a través de una rama. Reshetov propuso la idea del máximo aprovechamiento de los fondos. Su aplicación resultó ser con grandes riesgos para el depósito. La razón principal es la elección del apalancamiento. El apalancamiento de 1:100 es muy grande para este sistema. Creo que el tamaño del apalancamiento debería estar entre 1:10 y 1:50. Si al desarrollo de Reshetov se le añade la selección de la dirección para cada instrumento de la cartera (indicador Portfolio Currency v2), el resultado debería ser bueno.
Eugene, spb...
En su día me fascinó el desarrollo de Reshetov, pero no pude conseguir resultados consistentes en su momento.
Ahora tengo una nueva mirada al hilo. Reshetov propuso la idea de maximizar el uso de los fondos. Su aplicación resultó tener altos riesgos para el depósito. La razón principal es la elección del apalancamiento. El apalancamiento de 1:100 es muy grande para este sistema. Creo que el tamaño del apalancamiento debería estar entre 1:10 y 1:50. Si se añade la selección de la dirección para cada instrumento de la cartera (el indicador Portfolio Currency v2) al desarrollo de Reshetov, debería ser un buen resultado.
Eugene, spb...
Reducir el lote de trabajo y aumentar el depósito suavizará el efecto del apalancamiento. Pero no creo que se trate de un apalancamiento. Se trata de resultados insatisfactorios de la ST.
Al reducir el lote de trabajo y aumentar el depósito, se suaviza el efecto del apalancamiento. Pero creo que no se trata del apalancamiento. Se trata de resultados insatisfactorios de la ST.
Yo no llamaría al desarrollo de Reshetov una TS porque las reglas para entrar/salir de las posiciones no están definidas. Es una forma de mantener las posiciones abiertas.
Reducir el volumen de la posición inicial y aumentar el depósito no servirá de nada, porque el volumen total de la posición depende directamente del apalancamiento. Cuanto menor sea el apalancamiento, más garantías se asignan para mantener la posición y, por lo tanto, esta posición mantendrá un movimiento de precios más opuesto, es decir, tendrá menos riesgo.
Fórmula de Reshetov para calcular el volumen de posición de un instrumento:
Volumen de posiciones = Riesgo * Patrimonio / (Número de instrumentos * Valor del lote) - Volumen total de posiciones abiertas
Donde 0 < Riesgo <= 1 - coeficiente.
Si el volumen de la posición es positivo y supera el volumen mínimo permitido, añadimos una nueva posición del volumen correspondiente. Si el volumen de la posición es negativo, cerramos la posición del volumen correspondiente.
Esta fórmula asigna partes iguales de Fondos para cada instrumento. Creo que deberíamos reescribir la fórmula de la siguiente manera:
Volumen de la posición = Riesgo * (Saldo / Número de instrumentos + Beneficio) / Valor del lote - Volumen total de las posiciones abiertas
Donde, Profit - beneficio del instrumento.
Así, se añadirán nuevas posiciones a los instrumentos cuyas posiciones se abran en la tendencia, y viceversa.