Indicador diferencial de Sultonov - página 48
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¿Cómo se saborean, se lamen?
*Puedo ver a través de un tipo cuando está cerca de mí*)
Incluso puedo decir por su bulto cuánto dispositivo tiene)))
Gracias.
(no hablemos más de mí)
Prueba del Asesor Experto en el marco temporal H4:
¿Qué muestra en otros plazos?
¿Qué es el ratio de Sharpe? ¿Cuál es la fiabilidad del sistema en tiempo real?
¡Buenos días!
en los otros periodos, ¿qué muestra?
¿A qué equivale el valor K de Sharpe? ¿Cuál es la fiabilidad del sistema en la vida real?
1. Hasta ahora, sólo se ha comprobado en H4 y D1 en el probador;
2) El probador no calcula el K-Sharp;
3. Voy a comprobarlo pronto, empezaré mi cuenta real con 30 $, lote 0,01, a juzgar por el drawdown máximo, en H4 TF en UPU.
1. Hasta ahora, sólo se ha comprobado en H4 y D1 en el probador;
2. el comprobador no calcula la H.C;
3. Tengo que comprobarlo, pronto empezaré la cuenta real con 20 $, a juzgar por el drawdown máximo, en H4 TF en UPU.
Debería construir un sistema multidivisa basado en su indicador y pasar a mt5.
Ksh será alrededor de 0,3 - un poco bajo.
Necesitas construir un sistema multidivisa basado en tu indicador y cambiar a mt5.
Ksh será alrededor de 0,3 - un poco bajo.
¿Cómo define la CSH?
En MT5 se calcula automáticamente. KS>=1
Enlace http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
El Ratio de Sharpe es una medida del rendimiento de una cartera de inversión (activo) y se calcula como la relación entre la prima de riesgo media y la desviación media de la cartera. En otras palabras, podemos decir que el Ratio de Sharpe es la relación matemática entre la rentabilidad media y la desviación media de esa rentabilidad.
El ratio de Sharpe es untipo de medida del rendimiento de un sistema. Cuanto más alto sea, más beneficios obtendrá el sistema. El ratio de Sharpe rara vez es superior a uno, y ocurre sobre todo al determinar la eficiencia de un sistema bancario. En este caso, el sistema mostrará un retorno con el máximo beneficio.
El ratio de Sharpe es una relación entre la rentabilidad y el riesgo. Este ratio indica el posible grado de estabilidad de los rendimientos esperados.
Variantes del cálculo del ratio de Sharpe
Hay muchas variantes para calcular el ratio de Sharpe, pero todas se basan en la misma idea:
Ratio de Sharpe = (Rendimiento - Rendimiento sin riesgo)/ Desviación estándar del rendimiento
Tenga en cuenta que el lado derecho puede expresarse en dólares o en porcentajes, siempre que ambas partes de la igualdad se expresen en las mismas unidades. Algunas palabras sobre los términos individuales que se expresan mejor en términos anuales:
es una idea interesante:
Sin embargo, me pregunto si no se aplica ninguna maquinación para aumentar este ratio, ¿quién tendrá más Sharpe? Obviamente, los operadores intradía, especialmente los operadores de pips, y los operadores de cartera. Cuanto más pequeño sea el marco temporal de un operador, más estable será el beneficio por mes. Por lo tanto, los operadores intradía tienen posibilidades de obtener un valor de Sharpe relativamente alto. En cuanto a la negociación de la cartera, todo está claro también: la diversificación suaviza el rendimiento haciendo que la renta variable se acerque al exponente. La posición más difícil la ocuparán los que operen con un solo instrumento y a largo plazo. El Sharpe para ellos será cercano a cero, a menos que los gráficos de los símbolos negociados tengan un gran Sharpe. En las páginas web escriben que Sharpe dice mucho sobre el rendimiento de las inversiones. E incluso elaboran clasificaciones de fondos basadas en este coeficiente. De hecho, no dice nada sobre la eficiencia. Sólo habla del grado de estabilidad de los beneficios. La estabilidad no es la eficiencia, no confundas las dos cosas. Comparando los ratios de Sharpe de los diferentes fondos, se puede ver quién tiene un beneficio más estable. Si no se presta atención al beneficio en sí, se puede considerar que un fondo de inversión con una rentabilidad del 12%, mostrada para el año desde su creación, es la inversión más eficiente. De ahí la conclusión: si se va a utilizar el Ratio de Sharpe, debe ir necesariamente acompañado de un parámetro como la rentabilidad anual. Por cierto, los bancos tienen el mayor ratio de Sharpe. Si suponemos que la tasa libre de riesgo es igual a cero, entonces se mide en miles, un número inalcanzable para un comerciante. Los bancos recurren al método de aumentar artificialmente este coeficiente: redistribuyen el beneficio. Si los beneficios superan el porcentaje fijado, destinan el excedente a sus reservas.
Ratio de Sharpe (Ratio de Sharpe)
¡Yusuf lo ha hecho bien!
El indicador funciona))
1. Hasta ahora, sólo se ha comprobado en H4 y D1 en el probador;
2. el comprobador no calcula la H.C;
3. Quiero comprobarlo pronto, voy a lanzar una cuenta real con 30 $, lote 0,01, a juzgar por el drawdown máximo en TF H4 en UPU.
Corrí una cuenta PAMM de centavos con $100 de depósito, 0.03 lotes, en TF H4 en VPS, sin intervención manual, para determinar el potencial del indicador en las condiciones reales del mercado o su incompetencia. Si los moderadores lo permiten, pondría el enlace para supervisar la cuenta, de lo contrario - sólo comentarios cortos, respondiendo a las preguntas de los participantes en el foro, a medida que los recibo.
Mi cuenta se abrió el 3 de julio, los resultados son los siguientes:
Reducción máxima: 6%;
El beneficio máximo alcanzado - 4,22%;
Beneficio actual por el momento - 3,56%;
Beneficio en pips - 1050 pips 4 puntos;
Operaciones rentables - 21;
operaciones perdedoras - 0;
Puestos abiertos - 25;
Saldo - 103,15;
Fondos - 103,56;
TP - 50 pips;
SL - 0.
El indicador ha mantenido persistentemente y sigue manteniendo una venta sobre el EUR/USD desde su lanzamiento.