El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 13
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En primer lugar, no estoy afirmando en ningún sitio que los coeficientes sean constantes.
No tú, sino el autor del libro al que te refieres.
En segundo lugar, si te hubieras tomado la molestia de mirar la formulación del problema, te habrías dado cuenta de que inicialmente el problema se planteaba en la clase de las ecuaciones diferenciales estocásticas
El problema de la "estocasticidad" es un problema en sí mismo y el mercado no es concebible sin tener en cuenta este factor. Pero las características de las variables aleatorias de sus difusores son muy importantes. El principal problema es la estacionalidad. No he notado ningún razonamiento sobre este tema en tus posts.
Y de nuevo, ¿sería usted tan amable de proporcionar un enlace a un libro de texto sobre econometría que describa el uso de sistemas dinámicos de estructura aleatoria? Por lo demás, no estaría de más que te disculparas, ya que yo no estaba valorando tus conocimientos y tú, por alguna razón, valoraste los míos como "de oídas"
En primer lugar, no estoy afirmando en ningún sitio que los coeficientes sean constantes.
No tú, sino el autor del libro al que te refieres.
En segundo lugar, si te hubieras tomado la molestia de mirar la formulación del problema, te habrías dado cuenta de que inicialmente el problema se planteaba en la clase de las ecuaciones diferenciales estocásticas
El problema de la "estocasticidad" es un problema en sí mismo y el mercado no es concebible sin tener en cuenta este factor. Pero las características de las variables aleatorias de sus difusores son muy importantes. El principal problema es la estacionalidad. No he notado ningún razonamiento sobre este tema en tus posts.
Y de nuevo, ¿sería usted tan amable de proporcionar un enlace a un libro de texto sobre econometría que describa el uso de sistemas dinámicos de estructura aleatoria? Por lo demás, no estaría de más que te disculparas, ya que yo no estaba valorando tus conocimientos y tú, por alguna razón, valoraste los míos como "de oídas"
Hmmm.... parece que estás completamente fuera de onda...
Los coeficientes de las ecuaciones estocásticas y las matrices G y L -- no son en absoluto constantes, sino estimaciones actuales. Y permanecen sin cambios en el intervalo de observación actual -- de nuevo, no porque sean constantes, sino porque son los llamados "procesos lentos" y en el pequeño intervalo de observación y control actual pueden ser vistos como "coeficientes congelados" -- bueno, eso es si estás familiarizado con la técnica de dividir los procesos en rápidos y lentos.
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Siguiente. En su formulación del problema, la cuestión principal es la estacionariedad. Pero mi formulación del problema es tal que inicialmente los procesos son considerados como no estacionarios, es decir, en la clase mucho más amplia que incluye la estacionariedad como un caso especial, no distinguida por nada especial.
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Y por último, sobre la referencia al libro de texto de econometría... Aquí también se equivoca: no estamos hablando de un libro de texto de econometría. Se trata de la ingeniería de sistemas aplicada a las series temporales, que son conjuntos de datos de cualquier tipo: cotizaciones bursátiles, divisas, cardiogramas, encefalogramas, erupciones solares.....
Y si he herido tanto tu ego, pues lo siento, de verdad que no lo sabía, y ahora desconozco el nivel de tus conocimientos de econometría.
Los coeficientes de las ecuaciones estocásticas y las matrices D y L no son en absoluto constantes, sino estimaciones actuales.
Esto ya es más interesante. No puedo resolver la "lentitud" de estos coeficientes. Sospecho que no has tratado específicamente el comportamiento de estos coeficientes. Estimemos los coeficientes de alguna ecuación y por el valor del error estándar se puede ver que no se puede hablar de lentitud (alcanza el 30% del valor del coeficiente).
Siguiente. Para usted, o mejor dicho, en su formulación del problema, la cuestión principal es la estacionariedad. Mi formulación del problema es que inicialmente los procesos se consideran como no estacionarios, es decir, en una clase mucho más amplia que incluye la estacionariedad como un caso especial que no destaca en nada.
En mi formulación del problema, por el contrario, el proceso inicial es no estacionario y su no estacionariedad da lugar a una serie de problemas a la hora de construir el modelo. El primer problema es la presencia de tendencias que "desplazan" la estocasticidad del proceso. Así que yo separaría los datos económicos de las erupciones solares.
hmmm.... Veo que no estás al tanto de todo...
Por último, sobre el enlace al libro de texto de econometría... Aquí también se equivoca: no estamos hablando de un libro de texto de econometría. Se trata de la ingeniería de sistemas aplicada a las series temporales.
Estoy justo encima. Hay una ciencia de la medición de los datos económicos, y usted ha llegado al monasterio de la econometría con una carta de ingeniería de sistemas. Todavía hay que demostrar que se puede hacer y de forma productiva. Sin comparación con la ciencia establecida, no se puede justificar una nueva aplicación.
Tú y yo hablamos idiomas diferentes... Sin embargo, tenemos que poner los puntos sobre las íes. Esta rama (mi "monasterio", por así decirlo) fue concebida y creada por mí exactamente como una rama técnica de sistemas. El objeto de la investigación son las series temporales. El objetivo de la investigación es la definición de un control (o, en su defecto, una función de ajuste) para la serie temporal investigada. No se consideran las teorías económicas con sus fuerzas productivas y otros componentes y NO se mencionan aquí.
Pero usted irrumpe aquí con su carta econométrica, y con la desfachatez de acusarme de mi maldad. Pero su monasterio econométrico, como monasterio, no me interesa en absoluto.
Son enfoques, tareas, métodos y resultados completamente diferentes.
Tú y yo hablamos idiomas diferentes... Sin embargo, tenemos que poner los puntos sobre las íes. Esta rama (mi "monasterio", por así decirlo) fue concebida y creada por mí exactamente como una rama técnica de sistemas. El objeto de la investigación son las series temporales. El objetivo de la investigación es la definición de un control (o, en su defecto, una función de ajuste) para la serie temporal investigada. No se consideran las teorías económicas con sus fuerzas productivas y otros componentes y NO se mencionan aquí.
Pero usted irrumpe aquí con su carta econométrica, y con la desfachatez de acusarme de mi maldad. Pero su monasterio econométrico, como monasterio, no me interesa en absoluto.
Se trata de enfoques, objetivos, métodos y resultados completamente diferentes.
Antes de abrir hilos, aprende a responder a los mensajes en función de su contenido.
Adiós. Te dejo tus modales.
Antes de abrir hilos, aprende a responder a los mensajes con fundamento.
Adiós. Te dejo tus modales.
avtomat:
... pero puede haber incoherencias perceptivas ;)
y este es un ejemplo de tales inconsistencias perceptivas...
No consigo resolver la "lentitud" de estos coeficientes.
Para un primer vistazo, para tener al menos una idea general de la "lentitud" en cuestión, mira aquí.
Este artículo no es en absoluto suficiente, pero ayudará a hacerse una idea.
La teoría en sí es muy amplia y hermosa. Tiene muchas ramas, así como muchas aplicaciones.
El problema de la "estocasticidad" es un problema en sí mismo y el mercado no es concebible sin tener en cuenta este factor. Pero las características de las variables aleatorias de sus difusores son muy importantes. La cuestión principal es la estacionariedad. ...
Y de nuevo, ¿sería usted tan amable de proporcionar un enlace a un libro de texto sobre econometría que describa el uso de sistemas dinámicos de estructura aleatoria? Por lo demás, no estaría de más que te disculparas, ya que yo no estaba valorando tus conocimientos y tú, por alguna razón, valoraste los míos como "de oídas".
El uso de sistemas dinámicos de estructura aleatoria en un libro de texto sobre econometría puede estar descrito en algún sitio, aunque no me he topado con él, pero normalmente el aparato descriptivo te interesa en la literatura sobre mecánica estadística o sobre dinámica estadística, otro nombre. Es decir, sistemas dinámicos, pero describiendo en la dinámica exactamente las características probabilísticas de los procesos.
p.s. Espero que al autor del tema no le moleste un pequeño comentario, faa1947 no entiende que su paquete favorito no está pensado para el análisis de series de mercado con características de probabilidad inestables.
Aquí hay una imagen - parece una cita ordinaria, de hecho es una suma de ondas sinusoidales. Me pregunto si se puede identificar como una serie estacionaria.