1ª y 2ª derivadas del MACD - página 40
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Precioso. Y es bueno diferenciar.
Aun así: ¿para qué sirven esos hierros tan suaves y diferenciables? ¿Sirven realmente para algo, o es simplemente contraproducente (sobre todo si el juego se desarrolla en algo extremadamente parecido a Random Walk)?
Precioso. Y es bueno diferenciar.
Aun así: ¿para qué sirven esos hierros tan suaves y diferenciables? ¿Sirven realmente para algo, o es simplemente contraproducente (sobre todo si el juego se desarrolla en algo extremadamente parecido a Random Walk)?
Tengo la misma pregunta. Entonces, diferenciemos nuestro naufragio suave dos veces, encontremos la velocidad y la aceleración. ¿Y luego qué? ¿Comerciar con ellos? Ya lo probé hace unos años. No funcionó. Tampoco veo el sentido de un MACD suave. Tal vez alguien pueda explicar por qué necesitamos todo esto. De dónde vienen los orígenes de la exploración de estos derivados. Alguien se llevó al Cirujano y a su asesor de campeonato. Creo que trabaja para MACD. ¿Alguien tiene un enlace donde se pueda descargar?
Tengo la misma pregunta. Así que diferenciamos nuestra máquina lisa dos veces, encontramos la velocidad y la aceleración. ¿Y luego qué? ¿Comerciar con ellos? Ya lo probé hace unos años. No funcionó. Tampoco veo el sentido de un MACD suave. Tal vez alguien pueda explicar por qué necesitamos todo esto. De dónde vienen los orígenes de la exploración de estos derivados. Alguien se llevó al Cirujano y a su asesor de campeonato. Creo que trabaja para MACD. ¿Alguien tiene un enlace donde se pueda descargar?
Yo también estoy buscando un enlace con el Cirujano. Dijo en la entrevista que sólo puso su EA porque el EA es una mierda). Y el mcd es un buen material. La velocidad, la aceleración, la amplitud y el ciclismo lo tienen todo.
Tengo la misma pregunta. Así que diferenciamos nuestra máquina lisa dos veces, encontramos la velocidad y la aceleración. ¿Y luego qué? ¿Comerciar con él? Ya lo probé hace unos años. No funcionó. Tampoco veo el sentido de un MACD suave. Tal vez alguien pueda explicar por qué necesitamos todo esto. De dónde vienen los orígenes de la exploración de estos derivados. Alguien se llevó al Cirujano y a su asesor de campeonato. Creo que trabaja para MACD. ¿Alguien tiene un enlace donde se pueda descargar?
Yo también estoy buscando un enlace con el cirujano. Dijo en una entrevista que sólo sacó su EA porque el EA es una mierda). Y el mcd es un buen material. La velocidad, la aceleración, la amplitud y el ciclismo lo tienen todo.
En la quinta yace
https://www.mql5.com/ru/code/611
En la quinta yace
https://www.mql5.com/ru/code/611
Hace tiempo que intento explicar aquí la esencia de los modelos econométricos. Al fin y al cabo, tendré que hacerlo matemáticamente en este post. Burg es un modelo autorregresivo (AR):
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Aplique la transformación Z y obtenga la ecuación característica de este modelo
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Resuelve esta ecuación y encuentra sus raíces complejas Z[1] ... Z[P]. Cada raíz compleja es
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
donde k = 1...P y j es una unidad imaginaria. Si todo |Z[k]|<1, entonces nuestro modelo AR es estable. Reescribimos nuestro modelo AR como la suma de las raíces de la ecuación característica:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
o
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Así que el modelo AR, ya sea Burg, Yule-Walker o Prony, trata de ajustar las oscilaciones amortiguadas a nuestra serie, donde w[k] es la frecuencia de la oscilación. Lo que has mostrado en los gráficos no es el espectro de la cotización, sino el espectro del modelo Burg. Y las posiciones de las llamadas "resonancias de precio" reflejan la posición de las raíces de este modelo en la respuesta en frecuencia. Los cambios en los precios provocan cambios en los coeficientes del modelo de Burg y desvían nuestras raíces y "resonancias".
Toda esta econometría se reduce a la regresión. Hablar del significado físico de las soluciones oscilantes del modelo AR es tan acertado como hablar del significado físico de los coeficientes de una regresión polinómica o de la fórmula (18) del modelo de Yusuf. Tomar una función de regresión que nos gusta y hablar de ella durante más de 300 páginas como un logro de la humanidad.
Me ha gustado mucho el post ya que demuestra algunas cosas muy importantes.
1. El RA no es econometría, sino una parte muy pequeña de la econometría, uno de los modelos y el más sencillo.
2. La RA no se aplica por sí sola, sino junto con la MA, que tampoco da en la mayoría de los casos los resultados deseados.
3. Prefiero referirme a los métodos de estimación o a las diversas pruebas a la esencia de la econometría. Los cálculos que has dado son la prueba de raíz unitaria. Cuando se calculan los modelos ARMA, el resultado de esta prueba se da siempre automáticamente. Una prueba básica para juzgar la aceptabilidad del modelo ARMA utilizado.
4. Su cálculo también es notable en el sentido de que demuestra el lugar de los filtros en la econometría: el suavizado (ya que no hay señal en el primer plano). Pero esto es muy poco, ya que el suavizado forma parte de las herramientas que hay que utilizar para resolver el problema de la no estacionariedad y el problema más general de la estabilidad del modelo en un cociente no estacionario.
5. la econometría es la ciencia de la medición sistemática de los datos económicos. Es sistémico, cuando no se saca una pieza o método por separado, sino que se resuelve todo el abanico de problemas existentes en el campo de la medición como un todo. La econometría no puede entrar en contradicción con los filtros. Hay un lugar para ellos, pero los filtros sólo resuelven una parte del problema, y no la más importante
Tengo la misma pregunta. Así que vamos a diferenciar nuestra máquina lisa dos veces, encontrar la velocidad y la aceleración. ¿Y luego qué? ¿Debemos utilizarlos para comerciar? Lo probé hace varios años. No funcionó. Tampoco veo el sentido de un MACD suave. Tal vez alguien pueda explicar por qué necesitamos todo esto. De dónde vienen los orígenes de la exploración de estos derivados. Alguien se llevó al Cirujano y a su asesor de campeonato. Creo que trabaja para MACD. ¿Alguien tiene un enlace donde se pueda descargar?
El consejero cirujano es un gran ejemplo de cómo se crean las leyendas desde cero. Trabaja para el MACD. Queda por ver si ganó gracias a la AICD o a pesar de ella, o si la AICD no tiene nada que ver. Un año después nadie recordará que el Asesor Experto con el tamaño mínimo de operación y el lote máximo ha ganado, pero el MACD no será olvidado.
Si no sabes por qué necesitas un buen filtro, es lógico suponer que no lo necesitas. Pero entonces, ¿por qué necesitarías un filtro malo? ¿Y por qué de lo bueno y lo malo eliges lo malo? La pregunta no es para ti específicamente, sino para todos aquellos que no saben para qué sirven los filtros. Y a todos los que utilizan el MACD.
Si no sabes por qué necesitas un buen filtro, es lógico suponer que no lo necesitas. Pero entonces, ¿por qué necesitarías un filtro malo? ¿Y por qué elegir entre un filtro bueno y uno malo?
¿Qué es un buen filtro y qué es un mal filtro?
Un buen filtro tiene algunas características significativas que se pueden utilizar para algo. Un filtro malo no tiene esas características. En algún lugar de arriba he puesto las características de un MACD y un filtro normal.