Regresión Bayesiana - ¿Alguien ha hecho un EA utilizando este algoritmo? - página 10
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Uno de los grandes físicos dijo: "No hay nada más práctico que una buena teoría". :)
Esta es la teoría que hay que construir a partir de las observaciones empíricas. A continuación, introduzca un nivel de significación y pruebe la teoría con nuevos datos.
Bueno, no me balanceo tanto... Utilizo las teorías que me precedieron).
¿Qué te parece esto? Creo que te refieres a otra cosa. Me refiero a las teorías sobre el comportamiento de los precios que se pueden deducir y descifrar.
El comportamiento de los precios es el comportamiento de la totalidad de los diferentes grupos de participantes en el mercado, la proporción y el valor de sus posiciones abiertas cambian de forma dinámica y estocástica. :)
En mi opinión, es interesante (para un investigador), pero no el monetario.
Anteriormente formulé dos posibles estrategias: búsqueda de tendencias y búsqueda de pips. La primera estrategia se reduce a detectar el principio y el final de una tendencia.
La segunda es la captura de pequeños movimientos de precios (casi ruidosos). Ambas estrategias deben formularse en función de las características exclusivamente estadísticas del precio y/o de los incrementos de precio en el marco temporal correspondiente.
Recientemente me he topado con una frase interesante: el arbitraje estadístico. Lo estoy estudiando ahora. :)
Hace poco me encontré con una frase interesante: el arbitraje estadístico. Lo estoy estudiando... :)
Hay una palabra mucho más interesante, "cointegración", muy utilizada en el comercio profesional. El autor, Granger, tiene incluso un noob.
El significado es el siguiente.
Si tomas una serie temporal y la sumas de una manera determinada, obtienes un resultado estacionario. Y si es así, una desviación de la media de este resultado estacionario provocará necesariamente una vuelta a esta media. Los modelos correspondientes muestran que el 90% de los beneficios tienen un valor del 2% al 5% de pips a 4 dígitos.
Hay una palabra mucho más interesante, "cointegración", muy utilizada en el comercio profesional. El autor, Granger, tiene incluso un noob.
El significado es el siguiente.
Si tomas una serie temporal y la sumas de una manera determinada, obtienes un resultado estacionario. Y si es así, una desviación de la media de este resultado estacionario provocará necesariamente una vuelta a esta media. Los modelos correspondientes muestran que el 90% de los beneficios tienen un valor de entre el 2% y el 5% de los pips en el nivel de 4 dígitos.
... El uso clásico de la cointegración es el comercio de spreads y el arbitraje como una de sus variedades....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Me confundió totalmente... :)
Y también en el mismo hilo : Laprueba de avance para un TS cuyo equilibriono es estacionario es contraproducente...
¿Estacionariedad de qué habla?
Gracias por la información. ¿Tiene un enlace a la misma? :)
Encontré esto:
... El uso clásico de la cointegración es el comercio de spreads y el arbitraje como una de sus variedades....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Me confundió totalmente... :)
Y también en el mismo hilo : Laprueba de avance para un TS cuyo equilibriono es estacionario es contraproducente...
¿Estacionariedad de qué habla?
Has encontrado la rama correctamente. Asistieron personas muy cualificadas.
La cointegración es el término que está detrás de un algoritmo que tiene una salida estacionaria.
La negociación por diferencias y el arbitraje es una jerga de los operadores, que normalmente, pero no necesariamente, no tiene ninguna base en el requisito de estacionariedad del RESULTADO de la suma de dos series.
En la época del hilo que mencionas tenía acceso a Evews de pago y ejemplos en él, pero luego me pasé a R y tengo resultados casi valiosos en R.
Otra vez.
La cointegración es la corriente principal en el comercio profesional. Para los particulares es lo que aquí se llama arbitraje o spread trading, si se cumple el requisito de estacionariedad del resultado. En el caso de los equipos comerciales, se trata de la negociación de carteras.
Sin embargo, hay una nota muy importante.
La cointegración, y las técnicas de negociación basadas en ella, no siempre son posibles. Aproximadamente cada 10 años los mercados se desploman y todo se va a la mierda, incluida la cointegración. Este lío dura aproximadamente un año, y luego se puede volver a utilizar la cointegración. Por eso me he pasado a una herramienta llamada aprendizaje automático.
... Cada 10 años, más o menos, los mercados se hunden y todo se va al garete, incluida la cointegración. Este lío dura aproximadamente un año, y luego se puede volver a utilizar la cointegración. Por eso me he pasado a una herramienta llamada machine learning.
¿Estacionariedad de qué habla?
¿Ayuda el "machine learning" en el colapso de los mercados? :)