Centrífuga algorítmica - página 3
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Si entiendo bien el AG, reduce la búsqueda de valores en el proceso de optimización.
Por ejemplo:
Existen los parámetros A,B,C. Su rango de valores posibles es de 4.500 millones.
Existe el parámetro X, que varía a partir de los valores de los parámetros A,B,C. Sin embargo, no se revela un patrón de cambios.
Tarea: llevar el parámetro X al valor Y enumerando los valores de A,B,C.
Dos variantes: (1) fuerza bruta directa y (2) algoritmo genético.
La segunda variante reduce efectivamente el campo de búsqueda de los valores adecuados.
Durante la optimización, el algoritmo genético corta las ramas con rangos de parámetros cuyos resultados están estadísticamente por debajo del rango paralelo de parámetros que son más prometedores estadísticamente según el criterio de maximalidad elegido. Simplemente deja de ocuparse de los menos prometedores.
Además, el probador tiene la oportunidad de utilizar el parámetro de selección de maximización-minimización personalizado. Que sea la relación entre el beneficio y la detracción. Pero si se marca "Usar algoritmo genético", el optimizador no calculará estúpidamente todas las combinaciones posibles de parámetros. Se cortará en la probabilidad estadística. Más precisamente, sin perspectiva.
Y la lógica "Y". cuando el comercio ya, es decir, este indicador en las condiciones adecuadas, y el segundo y el tercero, y el 10 siempre se estrecha la probabilidad de una convergencia positiva de todos los parámetros a la vez. Individualmente, sin la "Y" matemática son más propensos a disparar. Hay en el árbol de Navidad. :) Todo junto. Por lo demás, uno vino, el otro no. Bien, eso es la víspera de Año Nuevo. Feliz Año Nuevo.
Existen estas combinaciones de indicadores que se confirman entre sí. Pero ya están autoescritos. ¿Y cómo se incorporan al constructor de estrategias? Además, los indicadores personalizados conectados al Asesor Experto alargan significativamente el tiempo de optimización. Por 10 veces.
Basado en este tema:https://www.mql5.com/ru/forum/79324
¿Es posible crear estrategias para construir automáticamente configuraciones de parámetros?
El concepto es el siguiente:
Dado que las combinaciones de estos parámetros se pueden encontrar en todos los Asesores Expertos, teóricamente podríamos crear un mecanismo para la construcción automática de estrategias. El mecanismo probará diferentes configuraciones de los parámetros del indicador y sus valores, considerándolos como señales de entrada al mercado. Los parámetros del pedido se optimizarán en el historial del probador. El principal indicador de un ajuste exitoso de los parámetros es el aumento del depósito. Es el porcentaje de su crecimiento que se considerará como la eficiencia de las configuraciones de los parámetros y sus valores.
Me gustaría saber si es factible y la complejidad técnica prevista para la aplicación de este mecanismo.
Aquí hablo de lo mismo, pero hay más temas buenos y diferentes)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
En pocas palabras, la descomposición del problema lo permite. Se divide la vista general de la estrategia en sub-etapas - eslabones del árbol de decisión, y se crea una cáscara de ensamblaje del árbol y la enumeración de las variaciones de sus ramas y hojas.
El constructor de estrategias que llamé.
Se trata de un algoritmo de optimización genética. Sólo que no suele analizar a qué bloque pertenece cada parámetro.
ps: todo lo que se te ocurra ya ha sido inventado hace mucho tiempo.
ps2: la centrifugadora ocupa el lugar que le corresponde junto al núcleo y el motor.
Y sobre mi idea del constructor en el enlace anterior, ¿se ha hecho ya en algún sitio?
Recopilar una base de datos de estrategias.
Estrategia
Martin
rejilla
indicador
elemental
1 indicador
Estocástico
parámetros
5,3,3
señal
Arriba - cruzando el 20
Abajo - cruzando el 80
2 indicadores
Estocástico y RSI
parámetros
estocástico (5,3,3) && (RSI 3)
señal
Al alza - Stoch-20 && RSI 30 crossing
Señal bajista - cruce de Stoch-80 && RSI 70 o algo similar y más realista.
de los niveles
combinación de candelabros
etc.
Sin esto o alguna otra formalización, racionalización, no creo que haya mucho que atrapar.
Todo será el susurro de las hojas en el jardín.
Y en cuanto a mi idea del constructor en el enlace anterior, ¿se ha hecho antes en algún sitio?
De hecho, se ha hecho así.
Así es como se hace en realidad.
No me refiero a la construcción de la estrategia en sí, sino a un caparazón para enumerar automáticamente las combinaciones de todas las subespecies con cada una, incluso en el optimizador de MT.
Simplemente no encontré información sobre tales resultados más que ideas, pero tal vez realmente se ha hecho antes y no busqué lo suficiente.
...
Hay combinaciones de indicadores que se confirman entre sí. Pero ya están autoescritos. ¿Y cómo incluirlos en el constructor de estrategias? Además, los indicadores personalizados conectados al Asesor Experto alargan significativamente el tiempo de optimización. Por un factor de 10.
Inclúyelos como un solo parámetro. Una confirma a la otra - por lo que están juntas - UNA. Para combinar.
(No se puede hacer nada para aumentar el tiempo de optimización. ))
Estoy en la misma página, pero más temas son buenos y diferentes)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
En pocas palabras, la descomposición de tareas le permite hacer esto. Se divide la vista general de la estrategia en sub-etapas - los eslabones del árbol de decisiones, y se crea un shell para ensamblar el árbol y enumerar las variaciones de sus ramas y hojas.
El constructor de la estrategia que he nombrado.
Si has conseguido vincular este constructor por completo a la Optimización, a eso me refiero.
Como resultado, la optimización debería dar lugar a estrategias de pleno derecho. No veo ninguna razón por la que este método de construcción de estrategias no pueda funcionar.
Recopilar una base de datos de estrategias.
Estrategia
Martin
rejilla
indicador
elemental
1 indicador
Estocástico
parámetros
5,3,3
señal
Arriba - cruzando el 20
Abajo - cruzando el 80
2 indicadores
Estocástico y RSI
parámetros
estocástico (5,3,3) && (RSI 3)
señal
Al alza - Stoch-20 && RSI 30 crossing
Señal bajista - cruce de Stoch-80 && RSI 70 o algo similar y más realista.
de los niveles
combinación de candelabros
etc.
Sin esto o alguna otra formalización, racionalización, no creo que haya mucho que atrapar.
Todo será el susurro de las hojas en el jardín.
Desde el punto de vista de la optimización y la generación de estrategias, esta clasificación es innecesaria. Incluso, inútil. No importa el resultado final, el tipo o el nombre de la estrategia. Lo principal es que la estrategia debe ganar dinero en el período y el instrumento que se está probando.
La Optimización Normal utiliza SOLO los valores de los Parámetrosdel Sistemaya construido . Esta optimización debe sustituir en la Señal diferentes Parámetros (según el pase), que representan diferentes indicadores y fórmulas.
Esta es la peculiaridad del enfoque.
los indicadores que consideran la historia con N de profundidad se pueden presentar como un producto funcional de SMA 1...N, por eso
incluso para un par de indicadores elementales con periodo 32, sin tener en cuenta los coeficientes constantes y excluyendo las soluciones simétricas,
número de variaciones C(32,16)=601080390
vivir con ello