¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 34
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¿Rentable o qué?
Espero que lo rentabilicemos juntos y demos por cumplida la tarea de esta rama). El Asesor Experto debería ser más bien un poco más inteligente y ajustarse a nuestros objetivos (debería haber algo que optimizar/entrenar).
Así que esa es la cuestión... Si hay un sistema claro, habría que hacer algo al respecto. He trazado estadísticas para muchos símbolos (unos 50) y diferentes marcos temporales. Son bastante uniformes. En consecuencia, es posible investigar la regularidad de los tiempos "buenos" en las correlaciones entre instrumentos. Mi conjetura es que si algún mecanismo lo hace, sucede según un determinado algoritmo). El análisis ha muerto. ¡Viva el análisis!
Me refería exactamente a lo siguiente: si una combinación de dos velas provoca un retroceso y la misma combinación de dos velas provoca una continuación, ¿qué combinaciones precedieron al retroceso y a la continuación? ¿Qué pasó con otras parejas? Estaba realizando un experimento - estaba sacando pips (adversarios, no te rías) en cada, incluso el más pequeño, pullback y obtuve un grupo de pips, que el 99% de las veces son alcanzados por el precio. Me pregunto qué situaciones preceden a las combinaciones de velas anteriores. Es muy posible que la proporción 50/50 se desplace en cierta medida al analizar el pasado más cercano que precede a estas combinaciones.
Tengo algo en mi experiencia - en más del 90% de los casos el Asesor Experto entra y sale correctamente, pero lo que todavía no hemos resuelto es la decepcionante desviación de su sistema que lleva al drawdown cuando el precio pierde el objetivo calculado.
La variante sobre la que he escrito (medir cada pullback y establecer objetivos por niveles calculados) requiere demasiados recursos y es poco probable que funcione en un EA. Pero sería interesante analizar algunas combinaciones de velas e identificar el rebasamiento.
Espero que entre todos lo rentabilicemos y demos por cumplida la tarea de este ramo). Más bien, el EA debería ser un poco más inteligente y ajustarse a nuestros objetivos (debería haber algo que optimizar/entrenar).
Bien. Un patrón simple.
5 candelabros. Si el último es mayor que los 4 anteriores, entonces por encima de su máximo es una compra, por debajo de su mínimo - una venta.
Muy bien.
5 velas. Si el último es mayor que los 4 anteriores, entonces por encima de su máximo es comprar, por debajo de su mínimo es vender.
-Primer tipo.
¿Y para el segundo?
-el primer tipo.
¿Y para el segundo?
¿Es el de los mashcats?
Toma un mashka digamos 100. y un mashka digamos 20.
Y por encima de un puré de 100, comprar un rebote de un puré de 20.
Me refería específicamente a: si una combinación de dos velas da lugar a una inversión y la misma combinación de dos velas da lugar a una continuación, ¿qué combinaciones precedieron a la inversión y a la continuación?
¿Son tan probables las 2 secuelas? Calculamos la probabilidad de una variante y de la otra y nos sentamos en la valla o abrimos por la más probable, si este delta es significativo para el valor que necesitamos. También podemos aumentar la profundidad de la descripción de la situación, lo principal es reunir estadísticas que sean significativas para ella.
Tengo algo en mi experiencia - en más del 90% de los casos el Asesor Experto entra y sale correctamente, pero lo que todavía no hemos resuelto es la molesta desviación de su sistema que lleva al drawdown, cuando el precio no alcanza el objetivo calculado.
Esto es lo peor) Durante mucho tiempo estuve tratando de resolver este problema. Cuando el Asesor Experto acierta - el mercado tiene un curso "lógico" (natural, predecible), cuando no lo hace - "ilógico" (impredecible, atípico). El problema secundario es que el 10% del comportamiento ilógico del mercado se asocia con periodos de mayor volatilidad, que pueden comerse las ganancias del 90% de las acciones exitosas del Asesor Experto. Cierto, mis números eran un poco diferentes (70-80% por 20-30%)
Pero creo que esto se sale un poco del tema.
Me refería exactamente a lo siguiente: si una combinación de dos velas provoca un retroceso y la misma combinación de dos velas provoca una continuación, ¿qué combinaciones precedieron al retroceso y a la continuación? ¿Qué pasó con otras parejas? Estaba realizando un experimento - estaba sacando pips (adversarios, no te rías) en cada, incluso el más pequeño, pullback y obtuve un grupo de pips, que el 99% de las veces son alcanzados por el precio. Me pregunto qué situaciones preceden a las combinaciones de velas anteriores. Es muy posible que la proporción 50/50 se desplace en cierta medida al analizar el pasado más cercano que precede a estas combinaciones.
Tengo algo en mi experiencia - en más del 90% de los casos el Asesor Experto entra y sale correctamente, pero lo que todavía no hemos resuelto es la desafortunada desviación de su sistema que lleva al drawdown cuando el precio pierde el objetivo calculado.
La variante que escribí (medir cada retroceso y establecer objetivos según los niveles calculados) requiere demasiados recursos y es poco probable que funcione en un EA. Pero sería interesante analizar algunas combinaciones de velas e identificar el rebasamiento.
Yo consideraría esta cuestión desde un plano completamente diferente: encajar es sólo encajar. A saber, quiero averiguar el sistema según el cual la asimetría se produce en los lados negativo y positivo, y podemos olvidarnos automáticamente del largo proceso de análisis de las expansiones (sobre las fichas) y los patrones precedentes.
Por sistema me refiero al emparejamiento de conjuntos de datos procedentes de múltiples instrumentos en el mismo marco temporal... Lo más probable es que la neurona...
¿Es el de las latas de cerveza?
Toma un mashka digamos 100. y un mashka digamos 20.
Y por encima de un puré 100, compra un rebote de un puré 20.
-el primer tipo.
¿Son tan probables las dos extensiones? Calculamos la probabilidad de una opción y de la otra y nos quedamos en la valla o nos abrimos hacia la más probable, si este delta es significativo por el valor que necesitamos.
Esto es lo peor) He estado luchando con la solución de este problema durante mucho tiempo. Cuando el Asesor Experto acierta - el mercado tiene un curso "lógico" (regular, predecible), cuando no lo hace - uno "ilógico" (impredecible, atípico). El problema secundario es que el 10% del comportamiento ilógico del mercado se asocia con periodos de mayor volatilidad, que pueden comerse las ganancias del 90% de las acciones exitosas del Asesor Experto. Sin embargo, mis cifras son un poco diferentes (70-80%20-30%)
Pero creo que esto se sale un poco del tema.
Sí, estoy de acuerdo, el tema no trata de eso. Sin embargo, el Asesor Experto gana hasta un 100% al mes, pero no hay que pagar mucho, ya que funciona en base a valores calculados. Y ese 8-10% de acciones erróneas del Asesor Experto son causadas por movimientos repentinos e inesperados del mercado. Es bueno que en este momento la mayoría de las posiciones se hayan cerrado parcialmente y haya una pequeña reducción. Es posible cerrarlas de forma contundente, pero me gustaría encontrar formas de reaccionar ante situaciones "anormales".
En cuanto a la igualdad de probabilidades - si tomamos el estudio realizado de estos patrones de velas como un axioma, es 50/50 con una pequeña desviación, que puede ser ignorada. Pero si hacemos uno o dos o tres análisis más de las combinaciones que preceden a las estudiadas, probablemente encontraremos una ventaja que pueda ser tenida en cuenta.