Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 72

 
newdigital:
Lo siento mucho... No he leído todo aquí ... ¿pero qué es un flujo de precios multiterminal? ¿Y cómo puedo utilizarlo en los Asesores Expertos? ¿Y el reconocimiento de patrones es como ZUP en on*x? Entiendo el arbitraje. Veo las frecuencias. ¿Y cómo se determina el momento en el que se quiere adjuntar el EA al gráfico durante 10 minutos?

No hay un EA, sino varios o más bajo varios terminales más uno o más en el motor.
En el ejemplo que he montado, se utilizan dos EAs en dos terminales y un script de motor.
Todos los EAs trabajan conjuntamente a través de los objetos del motor y por lo tanto podemos acelerar la ejecución enviando órdenes simultáneamente entre terminales de un mismo terminal o sincronizar los precios de los terminales con diferentes empresas de corretaje.

Ahora sobre los patrones - por defecto cuando se genera un EA la red neuronal se entrena en patrones que son arreglos continuos normalizados de barras (tengo ticks) que preceden a un movimiento de precios rentable, es decir, cuando entrar en el mercado. El Asesor Experto elige continuamente el patrón actual del flujo de precios, la red neuronal calcula el nivel de señal en porcentaje de VENTA o COMPRA, lo compara con una desviación admisible y si está bien se abren las posiciones correspondientes.
Esta es exactamente la respuesta a la última pregunta - cuando se adjunta al gráfico, es decir, EAs pueden colgar allí toda la semana.

Pero cuando estas ineficiencias vienen estadísticamente, no lo he comprobado, tal vez alguien me lo diga, creo que tiene algo que ver con los filtros de las cotizaciones, que según entendí cambian todo el tiempo, probablemente para que los comerciantes no puedan acostumbrarse a ellos...)
Pero ~10 minutos no es la razón allí, porque estaba abriendo nuevas cuentas de $5K por defecto, activándolas y desactivándolas cuando se alcanzaba el 100% de mi depósito.

 

¿Son realmente gratuitos estos asesores? Este es un foro público ... :) Creo en su explicación. Además - en MT4 puedes tener un EA dando órdenes a otros dentro del mismo terminal (para abrir órdenes, por ejemplo - yo tengo uno). En MT5 probablemente - más posibilidades en este sentido.

¿Hay versiones gratuitas (no de prueba, sólo gratuitas)? De lo contrario... Lo siento... tienen que dar a la gente algo ... no hay publicidad aquí no porque nadie quiera ... lo entiendes. Gratis - aquí en una rama (código fuente), de pago - en el Mercado. Ambas personas están satisfechas, y tú tienes ingresos y ascensos.

Sólo como idea, lo siento.

 
newdigital:

¿Son realmente gratuitos estos asesores? Este es un foro público ... :) Creo en su explicación. Además - en MT4 puedes tener un EA dando órdenes a otros dentro del mismo terminal (para abrir órdenes, por ejemplo - yo tengo uno). En MT5 probablemente - más posibilidades en este sentido.

¿Hay versiones gratuitas (no de prueba, sólo gratuitas)? De lo contrario... Lo siento... tienen que dar a la gente algo ... no hay publicidad aquí no porque nadie quiera ... lo entiendes. Gratis - aquí en una rama (código fuente), de pago - en el Mercado. Ambas personas están satisfechas, y tú tienes ingresos y ascensos.

Sólo como idea, lo siento.

I - en contra. El autor - no piense.
 
pero dame un ejemplo de un patrón rentable (es casi una predicción)
 
¿Es para el autor (él)? Si el patrón tuvo lugar (completado), entonces el precio ya se ha recuperado allí. Así que es como una previsión para ayer :) Y si el patrón está incompleto, es como un indicador de redistribución: tal vez sí y tal vez no. Sí, estoy de acuerdo, es interesante ver ejemplos del autor sobre patrones.
 
Heroix:
Estoy en contra. El autor - no lo intente.

¿Por qué le das tanta importancia a esto? La petición no va dirigida a ti, al menos no a este nick tuyo.

nuevodigital:
¿Es para el autor (él)? Si el patrón se ha producido (completado), el precio ya se ha recuperado. Así que es una especie de previsión para ayer :) Y si el patrón está incompleto, es como un indicador de redistribución: tal vez sí y tal vez no. Sí, estoy de acuerdo, es interesante ver ejemplos del autor sobre patrones.

Se puede reconocer un patrón por datos incompletos, al igual que se puede reconocer a una persona sólo por su ropa, su cara, su colonia, etc. y extrapolar los datos que faltan. Ese es el sentido de los patrones, para los predicados del mercado. Pero podemos afirmar con seguridad una serie de cosas divertidas sobre ellos, la primera es que estos patrones son muy simples, los patrones complejos no funcionan, y los simples son como el impulso, la aceleración, la consolidación de los niveles de precios pasados, etc. en combinaciones simples, es decir, TA estándar, este es un subtipo de reconocimiento de patrones. El mercado no "recuerda" los patrones adornados. Resulta que el punto principal es el preprocesamiento primario de las series temporales, comprimiendo la información en una distribución óptima de "estados" a partir de la cual se construyen los patrones y no es un estúpido precio normalizado y no MA... Este es el segundo punto, el preprocesamiento de la BP antes de su análisis por una neurona es el 99% de todo el trabajo, de hecho la neurona ya no es necesaria si los datos se procesan correctamente, los patrones se vuelven obvios para el cerebro humano, y simplemente se programan, y si el precio normalizado se alimenta a la neurona, o a un wopper, es inútil, los que entienden cómo funcionan las neuronas no esperan milagros de ellas. Se puede jugar a este juego eternamente, la probabilidad de éxito real es desvanecida.

 
Sí Alex, pedí cualquier patrón - entiendo que también es un patrón de garrapatas - sólo un patrón (si la red neuronal lo detecta, el ojo seguramente debería reconocerlo)
 
Young:
sí Alex, eso es lo que pedí cualquier patrón - pensé que era un patrón de garrapatas - sólo un patrón (si la red neuronal lo detecta - entonces el ojo sin duda debe ver)

así que lohhft respondió a esta pregunta un poco antes:

lohhft:
Ahora sobre los patrones - por defecto, cuando se genera un EA, la red neuronal se entrena en patrones, que son

matrices continuas normalizadas de barras (tengo ticks) que preceden a un movimiento de precios rentable

Se promedia un número de estos patrones para un determinado IF, marco temporal, estación del día, etc., y se obtiene uno de referencia, con el que se compara, por ejemplo, la distancia n-dimensional o el producto escalar. Pero este es un camino sin salida de eterna experimentación. la simple normalización no es definitivamente una opción.

 
Alex_Bondar:

¿Por qué le das tanta importancia a esto? La petición no va dirigida a ti, al menos no a este nick tuyo.

Porque quien quiera hacerlo, lo hará... y quien no pueda, es su destino.

Oh, qué interesante, ¿qué otros apodos míos conoces? Yo mismo tengo curiosidad, a lo mejor es que soy sonámbulo y no me acuerdo, joder, de que escribo con otros nicks... joder.

¿O tal vez eres un fantasioso?

 
Heroix:

Porque quien quiera hacerlo, lo hará... y quien no pueda, es su destino.

Oh, qué interesante, ¿qué otros apodos míos conoces? Yo también tengo curiosidad, a lo mejor es que soy sonámbulo y no me acuerdo, joder, de que escribo con otros nicks... joder.

¿O tal vez eres un fantasioso?

no jures - hay 77 páginas en una rama. No es un hilo publicitario, ¿verdad? Estaría bien tener el código fuente de un par de EAs de este tipo... Estamos hablando, estamos hablando... Estoy bien, todos están bien... pero no hay nada que adjuntar. Si no, va a resultar que he participado aquí gratis, mientras alguien se duchaba a mi costa, lo siento (es broma) :)