Operar con spreads en Meta Trader - página 13
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..... Por cierto, ¿tiene un mecanismo de bloqueo de pérdidas para los setos abiertos?
No.
Salvo en el caso de las paradas, todavía no existe este mecanismo .... 
Bueno, deberías... Todavía no he pensado en ello...
Aunque, en 2,5 semanas de experimentos con los instrumentos de futuros mencionados, mi cobertura tuvo pérdidas considerables, pero estuve esperando estas pérdidas por no más de 3 días hábiles, después de lo cual cerré con ganancias (o manualmente rompí el equilibrio).
Puede ver enfoques no convencionales en el comercio-arbitraje. La cobertura (la real) y las herramientas y estadísticas sintéticas absolutamente correlacionadas están disponibles allí.
Sí, -
hace tiempo que tomó nota de su asesor, - voy a la dirección, leer los comentarios.
Pero todavía no puedo conseguirlo
. Aunque lo he intentado varias veces...
Y el diseño de la vivienda es de alguna manera más "nativo" y se reconstruye más rápidamente para adaptarse a las realidades del mercado actual...
Me gustaría ver lo que un fondo de cobertura podría poner en corto.
??? ¿De qué podemos hablar contigo después de eso?
Los fondos de cobertura son casi todos cortos, esa es su naturaleza, y pueden vender casi todos los activos negociables.
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
Bueno, la idea no es mía en absoluto. Fue Fduch quien inició el tema y contestó a mi pregunta en la página 4-5 sobre la naturaleza exacta de la táctica y expuso la propagación de la media.
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
La idea es correcta, pero...
Usted está tratando de encontrar situaciones de arbitraje real, pero también lo hacen los grandes tíos de Goldman, etc. Siempre los encontrarán y se los comerán primero. Lo único que te queda por hacer es robar centavos de los bolsillos del DC de la cocina, captando los errores de su máquina de cotizar. Esto no puede durar mucho tiempo por razones obvias.
Vale la pena aceptarlo como una regla -el arbitraje es imposible- y seguir adelante.
PS Por cierto, la correlación entre los elementos de un par no es necesaria.
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
No estoy de acuerdo aquí.... vale la pena pasar por alto el comercio en el mercado de valores por principio... y va en contra de nuestros deseos)))))))))))
y el comercio de spreads puede no ser tremendamente rentable, pero sigue siendo rentable.... es decir, no es tan arriesgado como cualquier otra operación bursátil (aunque esto es cierto sólo cuando se eligen los instrumentos adecuados). Si alguien sigue los comentarios de Bortz, lo ha demostrado bien en su comercio.
Otra cosa es que el comercio serio no se entiende en MT por desgracia... Pero por qué no practicar la metodología en MT, y más tarde, cuando esté lista, transferirla a Ninja, por ejemplo...
"Чужая МАшка" или как?
No entendí muy bien lo de la AM de otra persona.
Cargué mi indicador "favorito" (Sem Sem analógico) en estos pares y pensé,
- que si las líneas a veces van en sentido contrario/opuesto, ¿por qué no probarlo? Aquí está el gráfico:
(verde - dólar-rien, azul - euro-yen)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
A esto conduce el uso de definiciones caseras para todo tipo de operaciones. "Lo llamaré..." No lo inventes, la gente no lo entiende...
La negociación por diferencias (negociación por pares), que no debe confundirse con el diferencial de compra/venta, no es un arbitraje. El arbitraje es un beneficio sin riesgo, un almuerzo gratis como dicen los americanos. La cobertura es una pequeña pérdida garantizada sin el riesgo de grandes pérdidas, un seguro. Las operaciones por diferencias conllevan un riesgo de pérdida, a veces importante. El número de opciones de arbitraje es bastante limitado, ya que los instrumentos deben ser totalmente repetitivos. Las opciones de spread son ilimitadas porque el spread puede construirse a partir de cualquier número de casi cualquier surtido. Ningún Goldman puede rastrearlas todas.
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"Alien Mashka" sigue siendo un experimento sobre el principio de superponer un Mashka de B en el gráfico A
y ver lo que se obtiene de ella ...
;)
Ya veo. Así es como funciona aquí: "Las mezclas de otros" (reducidas a un "denominador común") en la misma ventana.