Operar con spreads en Meta Trader - página 6
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La verdad es que no. ¡! En la demo, al igual que en la real, las posiciones se abren/cierran a precios de ticker de subida/bajada #I (y para nada de última hora).
Es extraño. En mi demo la apertura va al precio del símbolo sin #I.
Se ha confundido con la foto. Me refiero a GCZ9, no a GCG0 en la tabla de Market Watch.
He seguido el tema casi desde el principio.
Pero, no estoy del todo de acuerdo con detectar tanto el valor medio como no tener muy claro el tema de la apertura, es decir, cuándo.
He descrito el spread (diferencia) de forma algo diferente.Puede ser burdo, pero se muestra muy interesante como EA.
Si puede, dé su opinión.
Por supuesto, mi valor medio no está calculado correctamente. Para el cálculo del spread debemos tomar la diferencia entre el Ask de la compra esperada y el Bid de la venta esperada.
Es decir, Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
Esto requiere que Symb1 y Symb2 se seleccionen de tal manera que Symb1 Price > Symb2 Price.
Todo lo anterior se aplica a la difusión actual. Pero como no tenemos historial con Ask, no es posible calcular el diferencial medio correcto.
Ahora estoy planeando iniciar un Asesor Experto, que sólo recogerá las estadísticas del spread en tiempo real durante unos días.
Y unas palabras sobre cómo creo que es correcto el spread trading. Me gustaría escuchar sus comentarios.
Supongamos que: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Entonces:
1) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, entonces podemos suponer que el spread se reduce a corto plazo. Y en consecuencia: Vender(Symb1), Comprar(Symb2).
2) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, entonces podemos esperar una ampliación del spread, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Había una idea de pipsing en los spreads. Pero no he conseguido comprobarlo en la demo. Una vez más, personalmente puedo abrir posiciones sólo en los símbolos sin el postfijo #I, que son iguales a los últimos precios en COMEX para los contratos correspondientes. No corresponden a los precios de las posiciones abiertas en las cuentas reales.
Había esta idea de la tubería en las extensiones. Pero no pude probarlo en la demo. Una vez más, personalmente sólo puedo abrir posiciones en símbolos sin el postfijo #I, que son iguales a los últimos precios en SOMEX para los contratos correspondientes. No equivalen a los precios de las posiciones abiertas en las cuentas reales.
Sí, claro. Por alguna razón, algunos instrumentos se abren/cierran a los últimos precios.
En mi demo GCGO funciona con los precios del ticker #I. Y GCZ9 - por alguna razón, - a los últimos precios.
No lo noté de inmediato. Ayer mi Asesor Experto obtuvo ganancias en estos instrumentos en medio día en mi cuenta demo. Lo puse en una cuenta real con un lote pequeño y comprobé que a diferencia de la demo, todas las coberturas se cierran con un pequeño menos. No entendí cuál era el problema.
En una cuenta de demostración, las mismas operaciones al mismo tiempo están en el plus. ¡Y en la cuenta real estoy en números rojos!
¿Qué carajo? - Pensé...
¡Y sólo más tarde entendí, que es mi contrato Z9, - funciona sin la propagación "ticker" !
Y unas palabras sobre cómo creo que es correcto el spread trading. Me encantaría escuchar sus comentarios.
Consulta la sección de teoría aquí. Sustituya allí el EURUSDx y el EURUSDy por sus instrumentos reales de negociación correlacionados. Por lo demás, todo es idéntico.
Sí, en efecto. Por alguna razón, algunos instrumentos se abren/cierran a los últimos precios.
En mi demo, GCGO funciona con los precios del ticker #I. Y GCZ9 - por alguna razón, - a los últimos precios.
¡..... se ha dado cuenta de que el "molesto" contrato Z9 - que funciona sin su "ticker" spread !
La respuesta del soporte técnico de la empresa de corretaje:
"El nuevo software se está probando actualmente en el servidor de demostración. Por esta razón, el cierre de las órdenes en la cuenta demo es diferente del cierre en la cuenta real. Pido disculpas por las molestias de tiempo."
Y unas palabras sobre cómo creo que es correcto operar con los diferenciales. Me gustaría escuchar sus comentarios.
Supongamos que: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Entonces:
1) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, podemos suponer un estrechamiento del diferencial a corto plazo. Y en consecuencia: Vender(Symb1), Comprar(Symb2).
2) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, entonces podemos asumir la ampliación del spread, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Había una idea de pipsing en los spreads. Pero no he conseguido comprobarlo en la demo.
Sí, probablemente. Así es aproximadamente como estoy reescribiendo el código ahora.
Excepto por. - P.2), tal vez, debería escribirse de forma un poco diferente.
No es así : 2) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
ESTO ES: 2) Si Ask(Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (porque compramos el primer símbolo a Ask y vendemos el segundo a Bid)
Una pequeña cosa, por supuesto - pero esta pequeña cosa probablemente ahorrará 1-2 ticks en beneficios.
Sin embargo. En realidad no es algo pequeño. Dado que la táctica de arbitraje que nos ocupa es esencialmente una táctica de scalper, probablemente deberíamos aprovechar cualquier oportunidad. Si esa oportunidad le permite vencer a la cocina al menos por uno o dos puntos. Cualquier técnica estaría al alcance de la mano.
Estas pequeñas cosas (a la larga) se suman al pibblema final.
Echa un vistazo a la sección "Teoría" aquí. Sustituya allí el EURUSDx y el EURUSDy por sus instrumentos reales de negociación correlacionados. Todo lo demás es idéntico.
Gracias, un experto muy interesante. Es extraño que no me haya llamado la atención antes...
Roman , gracias por los comentarios. El cambio es realmente muy significativo. ¿El cierre del pedido en la demo no difiere ya del real? Para mí sigue siendo lo mismo.
Para el oro, todo sigue igual. El ticker no funciona en la demo.
En la cuenta real (a diferencia de la demo, los tickers funcionan) para el oro, en el mejor de los casos el Asesor Experto sale con "dinero propio" por el amplio margen del contrato Z9, y en la mayoría de los casos "pierde" poco a poco.
Pero para los futuros del petróleo, todo parece funcionar igual en el real y en el demo. Es posible probarlo en la demo. Pero los diferentes contratos de un mismo instrumento tienen dimensiones diferentes (por ejemplo, el petróleo CLGO = 74,36 y CLF0 = 73,10), por lo que debe corregirse el diferencial estadístico medio.
He intentado combinar el petróleo BRN y CL (corregido por la diferencia de sus dimensiones), y también el FDAX y el FTSE. Pero hasta ahora no he obtenido un resultado positivo.
Las pérdidas pueden funcionar sólo a largo plazo en esta empresa de corretaje, por lo que nada funcionará con ellos.