Operar con spreads en Meta Trader - página 3
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Por extraño que parezca. En B. la GCZ9 se negocia prácticamente a todas horas (00:00 - 23:15, comex), pero en A. de 14:20 a 19:30. Sí, y las citas no coinciden con frecuencia. ¿Supongo que en diferentes bolsas de valores? O bien A. no vincula sus cotizaciones de CFD a futuros específicos, y de hecho actúa como creador de mercado para ellos...
Tsezka, ¿tal vez en ese caso el arbitraje entre A y B haría algo?
En un momento en el que los CFD se negocian tanto allí como allí.
Tzezka, ¿tal vez en ese caso el arbitraje entre A y B daría algo?
En un momento en el que los CFD se negocian en ambos.
Se adjunta un archivo csv con el formato "Hora,DiferenciaA**IB**Precio de apertura".
Aconsejo prestar atención a los extremos - hay por debajo de 10$.
Por ejemplo,
A:
B:
¿Y puedo ver la realización (código) de este Asesor Experto?
Probablemente lo subiré a CodeBase cuando termine. Pero en principio no hay nada interesante allí - cálculo del spread actual, cálculo del promedio, y apertura de operaciones dependiendo de la tendencia actual (hacia atrás o contango) y el tamaño del spread.
No entiendo lo del juicio. ¿Qué tiene eso que ver con su caso?
Era una ironía lo del juzgado, no creo que contraten abogados que cuesten "450 euros por 1 hora de trabajo".
Tzezka, ¿tal vez en ese caso el arbitraje entre A y B daría algo?
En un momento en el que los CFD se negocian tanto allí como allí.
El arbitraje entre DCs incluso en instrumentos FOREX es una operación súper rentable. Otra cosa es que ese arbitraje sea fácilmente detectado por cualquiera de los CC. Y siempre hay problemas con los pagos. Sólo el arbitraje entre empresas de corretaje - es el uso de armas contra los comerciantes (filtros, turnos, etc.) contra las propias empresas de corretaje.
Desde el punto de vista del corredor, esto se llama creador de mercado. En el lado del comerciante se llama "hacer trampa".
Con un enfoque inteligente es posible ganar hasta 10K - una tarea real. Es difícil exprimir más.
El arbitraje de una fuente de cotización (o varias, interbancarias) también es una realidad. Pero tiene sus propias dificultades técnicas.
Yo nunca he utilizado el engaño.
El autor utiliza correctamente el término "spread trading", es decir, el arbitraje estadístico entre instrumentos de negociación correlacionados. Todo esto es una realidad y es el arbitraje estadístico lo que más a menudo se denomina "arbitraje", aunque en realidad no lo es.
El mejor lugar para el arbitraje estadístico son los mercados ineficientes. El FOREX es uno de los mercados más eficientes, porque es el más líquido y automatizado.
Los mercados ineficientes son aquellos con poca popularidad, en los que la automatización aún no se ha desarrollado a un nivel decente. Es el paraíso del arbitraje estadístico. Lo único es que allí hay relativamente poca liquidez. Eso es suficiente para las pequeñas operaciones.
.. Otra cosa es que ese arbitraje sea fácilmente detectado por cualquiera de los CC...
¿Puede decirnos más sobre cómo una empresa de corretaje puede detectar este tipo de arbitraje? Después de todo, para ello, la empresa de corretaje debe tener acceso al historial de operaciones del cliente en todas las demás empresas de corretaje. ¿Cómo van a saber exactamente dónde abro la segunda posición y si la abrí del todo?
Es sencillo: la mayoría de las operaciones se abrirán y cerrarán en los extremos locales a corto plazo.
Imposible...
¡MM y chitin' tinny!
¿Qué más se les ha ocurrido a los Dats? y ¿qué más se les ocurrirá?
Seguiremos repitiendo...
¡Sí!
Y no olvides la lata de algunos dats: posición anuresis
;)))