Operar con spreads en Meta Trader - página 9

Nuevo comentario
 
knt-kmrd >> :

getch, por favor explica a los que están en la oscuridad

¿Qué significa abrir una posición en un instrumento sintético?

He leído su explicación varias veces, pero sigo sin entender.

¿Qué significa abrir una posición en el par EURUSD/EURGBP?

¿Qué significan BID y ASK?

Lee los comentarios del asesor. Como pude, respondí a las preguntas allí.

 
Rita >> :

En el contexto de la idea de arbitraje, los instrumentos sintéticos son instrumentos comerciales artificiales correlacionados de igual valor.

Por ejemplo, los diferentes grados de aceite son instrumentos comerciales correlacionados. Los instrumentos sintéticos correspondientes son los que se ajustan al mismo grado de aceite mediante coeficientes.

En la sección de teoría, todo está escrito de forma sucinta y sin "agua". La idea es la misma para cualquier arbitraje.

 

Gracias. Ya veo.

La primera línea de la "teoría" me engañó.

"Utilizando el EURUSD como ejemplo.Imagine los pares sintéticos EURUSDx y EURUSDy...."

Si se escribiera de forma un poco diferente, así:"Utilizando el ejemplo del euro y el dólar . Imagínate ... etc. " - habría sido mucho más claro

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Pero el punto de que resulta que necesito transferir manualmente la información del archivo ArbitrageStatistic.txt al archivo Trade-Arbitrage.txt se encontró sólo en la página 25 de mis comentarios.

Al principio me fue imposible entender esto en la descripción. Sólo que ahora lo he visto.

//------------------

No lo escribí en señal de reproche. Y para facilitar la comprensión de los nuevos visitantes de su enlace. Hay un nuevo aumento de interés en el arbitraje en este hilo.

 

rid писал(а) >>


Esto se puede implementar (en su forma más simple) así:

... ...

Porque he puesto en Magic (Magic y Magic2) el tipo de "hedge" en el código - es necesario, porque las diferentes posiciones en ambos tipos de "hedge" se calculan y cierran a diferentes precios, - por Ask y Bids de ambos tickers #I.

Además, he mostrado los beneficios de las operaciones actuales en el comentario "actual". Es decir, no el beneficio "falso" que muestra el terminal, sino el real según los tickers. Que se cerrará "para el real... ¡" !

Al principio de f-i START :

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ", CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars)/ POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_SELL, Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate ( on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate ( on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_BUY, Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate ( on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate ( on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate ( on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate ( on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_BUY, Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate ( on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate ( on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate( info, on_off,/*on_off1,*/ on_off2, on_off3/*,on_off4*/, on_off5, on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate( info,"\r\n");
Comment( info);
La función CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars) fue publicada por Fduch en algún punto anterior. Sin embargo, este mapeo puede eliminarse por completo.


 

Primeros resultados en la demo. Se ha puesto en marcha el trabajo de los teletipos. Abre posiciones por el Asesor Experto. A veces se cierra manualmente. Pero más a menudo - a través del Asesor Experto. Hay bastantes deslizamientos al abrirlos/cerrarlos.

Operaciones realizadas en el último día y medio (CL+BRN):

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 vender 0.10brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.0021. 00
19728431 2009.12.28 08:50 comprar 0.10clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00-14.00
19729203 2009.12.28 09:38 comprar 0.10brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.00 0.005.00
19729201 2009.12.28 09:38 sell 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00-5.00
19729725 2009.12.28 10:14 buy 0.10brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.0017.00
19729723 2009.12.28 10:14 vender 0.10clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00-16.00
19735914 2009.12.28 18:18 comprar 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.0080.00
19735913 2009.12.28 18:18 sell 0.50clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00-65.00
19731371 2009.12.28 12:42 vender 0.50clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5,00 0,00 0,00-370,00
19731384 2009.12.28 12:44 comprar 0,50brng0 76,66 0,00 0,00 2009.12.29 10:52 77,61 -5,00 0,00475,00

 
¿Por qué se utiliza el diferencial medio?
 

A partir de este spread promedio (se calcula para un número determinado de barras - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - tengo extern int NBars=50; en timef=m1) se hace el conteo inicial cuando el EA está encendido y no hay operaciones.

Esto significa que si este spread es igual a 159 pips cuando el EA está activado y no se abre ninguna operación, entonces el EA recordará este valor como distancia = 159.

Y luego, este valor "distancia=159" en cada tick se compara con el valor actual y cambiante del spread promedio - utilizando el mismo CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) de Fduch

Y tan pronto como el valor actual del spread promedio se desvía del valor "distancia=159", que el EA "recordó" al inicio, por el valor dado del DELTA (=16 pips), - entonces se implementa la entrada del primer (1 símbolo para comprar, 2 símbolos para vender) o del segundo (2 símbolos para comprar, 1 símbolo para vender) tipo. En función de si el valor actual del diferencial medio se desvía hacia arriba o hacia abajo (desde "distancia=159").

Tal vez esto sea demasiado confuso. Pero - lo hice - lo mejor que pude. (El indicador en el gráfico no es utilizado por el Asesor Experto. El indicador es sólo para ilustrar, nada más)

Si tiene alguna idea sobre cómo facilitar y mejorar la entrada, compártala.

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Aquí es donde Rita me envía ahora en el ICQ - este es el mismo Asesor Experto en la apertura de la sesión de Londres, establecido en (dax + futsi) ha trabajado (cerrado) la primera cobertura:

19746512 2009.12.29 11:29 buy 0.11fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.009.91
 1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 vender 0.30ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00-2.40
 1110 exp_UP


 
rid >> :

Ahora estoy recibiendo un mensaje de Rita en mi ICQ - este mismo EA ya ha cerrado la primera cobertura después de la apertura de la sesión de Londres, puesta en (dax+futsi):


La segunda cobertura del día en (d+f) se cerró:

19747410 2009.12.29 12:11 comprar 0.22fdaxh0 6018.0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.0075.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 vender 0.60ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00-57.65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

La segunda cobertura del día en (d+f) se cerró:

¿Es una demo o es real?

Si se trata de una demo, el aumento de los resbalones y las recotizaciones puede acabar con los beneficios en una cuenta real.

 

Esto es una demostración. Aquí no hay recotizaciones (en esta empresa de corretaje). Hay desviaciones a peor.

Lo interesante es que son casi iguales en la demo y en la real - estos deslizamientos....

Sin embargo. En mi experiencia en esta empresa de corretaje de demostración y real no difieren mucho entre sí, - siempre que el real - no más de 2-2,5 mil dólares.

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P/S - la tercera (y última) cobertura de la sesión de hoy en (d+f) se cerró manualmente antes del cierre de la sesión. Parece que hay que aumentar un poco el tamaño del lote en el dax.

19753331 2009.12.29 17:13 comprar 0.22fdaxh0 6020.5 0.0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 vender 0.60ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00-57.27


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