Sistema de no ajuste - características principales - página 13
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En realidad, la respuesta a la pregunta del iniciador del tema es ¡NADA!
Alguien te muestra un PAMM que lleva varios años dando un beneficio estable (5% de drawdown) y que ha ganado varios millones.
¿Garantiza que el PAMM no falle? - No.
Cuál es la probabilidad de perder este PAMM mañana - insignificante (pero lo es).
En una semana - más.
En un mes, incluso más.
Y así sucesivamente.
Un sistema de autooptimización entra en la definición de este tipo de sistemas. Es decir, se optimiza a sí mismo. Dado que esto no distingue a este sistema de otros, aparte de la complejidad de la aplicación, este atributo es cuestionable.
Hay diferentes tipos de auto-optimización. Una cosa es el ajuste basado en la historia y otra muy distinta el cálculo explícito de los parámetros a partir de las series temporales disponibles (puede ser que no haya ningún ajuste).
Si un sistema (basado en AT) sin parámetros externos, debería funcionar con cualquier dato, incluso con datos aleatorios. Y esto es una contradicción. Por lo tanto, un sistema sin parámetros externos no puede ser rentable.
Es poco probable que las cotizaciones sean datos aleatorios, por lo que el objetivo de un sistema sin parámetros externos es especificar una visión interna del comportamiento de los precios (extraer la información necesaria) y utilizarla.
La autooptimización tiene muchas formas. Una cosa es el ajuste sobre la historia y otra el cálculo explícito de los parámetros a partir de las series temporales existentes (puede que no sea un ajuste en absoluto).
Supongamos que ha encontrado un patrón de mercado. Es decir, el sistema no funcionará con datos aleatorios.
El patrón de mercado aparecerá en cualquier instrumento sintético obtenido mediante simples operaciones aritméticas. Por ejemplo, en (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
¿Está listo para afirmar que el sistema de auto-optimización funcionará en cualquier instrumento de comercio sintético?
Suponga que ha encontrado algún tipo de patrón de mercado. Es decir, el sistema no funcionará con datos aleatorios.
El patrón de mercado aparecerá en cualquier instrumento sintético obtenido mediante simples operaciones aritméticas. Por ejemplo, en (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
La regularidad en un instrumento puede aparecer en mayor o menor medida en el otro. Por lo tanto, tendrá que trabajar con un instrumento de negociación sintético (¡tenga en cuenta que no se trata de datos aleatorios!).
¿Está listo para afirmar que el sistema de auto-optimización funcionará en cualquier instrumento de comercio sintético?
Si no se ejecuta automáticamente el probador en el período anterior y la elección de la mejor variante, probablemente lo hará. Aunque aquí también hay variantes.
Creo que también tenemos que hablar de eso.
¿por qué externas? ¿en qué se diferencian de las internas? ¿el autor decidió en un momento dado que se pueden eliminar? ¿en qué se basó para tomar esa decisión? ¿en que el sistema no es adecuado?
¿Y cuáles son las señales que le indican que lo haga?
he intentado explicarlo como yo lo entiendo, pero me he perdido un poco :o). Imagina que has hecho un avión, pero no has hecho que el control forme parte del Sistema (una parte del avión), sino que le has "quitado" el control y se lo has dado a un optimizador externo. Un ingeniero en tierra optimizó todo para ti y tú vuelas, de alguna manera configuras los controles y todo vuela contigo. También se le dice que los "controles" no cambiarán pase lo que pase. ¿Te subirías a un avión así? O suponga que ha hecho un control, pero las lecturas de sus instrumentos son permanentes, hay muchos ejemplos de esto.
Al fin y al cabo, la optimización consiste en obtener los valores de los parámetros que maximizan/minimizan la función objetivo (en nuestro caso, el beneficio) o, más espacialmente, en encontrar los valores extremos. Sólo tiene sentido dentro del ámbito de las limitaciones que se han impuesto. Extender los parámetros óptimos a un área mayor es muy presuntuoso (y a mi entender simplemente estúpido), dadas las especificidades de las cotizaciones (me refiero a la no estacionariedad y al alto orden del sistema). A menos que haya parámetros que cambien lentamente en el tiempo, y no los hay. Y entonces nos ponemos a bailar con panderetas - y si ajustamos 128 parámetros, seguro que funciona...
Con un spread cero, un sistema sin parámetros externos debería funcionar en cualquier instrumento de negociación, ya que el sistema utiliza un patrón de mercado.
Puede parecer que esta regla no se aplica a los sistemas multidivisa. Pero no lo es. Un sistema multidivisa sin parámetros externos siempre se presta a la descomposición en subsistemas sin parámetros externos. Esto significa que todas las discusiones sobre los sistemas de monodivisas sin parámetros externos también se aplican a los sistemas multidivisas.
¿Qué tipo de ficción es esta, parámetros externos? >> ¿Qué es eso?
La decisión sobre el valor del parámetro se toma fuera del sistema. ¿Tiene más sentido?