Sistema de no ajuste - características principales - página 16

 

2 grasn:

No quiero seguir con la discusión, pero señalaré que si algo no le funciona a alguien, no significa que sea defectuoso. ¿Sabes coser en una máquina de escribir? No lo sé. Pero no estoy diciendo que sea imposible.

Si tienes una triste experiencia con el AT, ¿qué me importan tus habilidades? Pero generalizas: si yo no pude hacerlo, nadie puede. Esa es una característica. No te diré cómo no disculparte.

En cuanto al "autoengaño", yo me autoengaño desde hace casi 10 años, 5 de los cuales he vivido únicamente de este "autoengaño". Así que todo lo que me dices es sólo tu caracterización como perdedor de la AT. Eso es todo.

Cambia las cartas del Tarot, quizás funcione mejor. No me importa.

 
LeoV >> :

¿Por qué? ¿De dónde procede esta información? Por ejemplo, mi asesor en el campeonato utilizaba exclusivamente la AT, pero en una interpretación poco convencional....))))

Por una razón, si se me permite decirlo, el AT no pasa mi prueba. :о) Y la prueba es muy sencilla: si se trata de un negocio, tiene que haber "duplicabilidad". En resumen, no hay ganadores regulares, incluso es muy raro que los ganadores del pasado estén entre los ganadores de mañana. Eso es muy breve, no le veo mucho sentido a desarrollar el tema, sino algún joven presuntuoso volverá a dar un repaso, pero no se disculpará :o(

 
LeoV >> :

No entiendo, ¿qué tiene que ver Martin con esto?

Usted cree que la optimización no es un ajuste. Si es así, esta afirmación se aplica a la optimización de cualquier estrategia. Por ejemplo, Martin.

Así que esta es mi pregunta: ¿la optimización de Martin no encaja? Si no, ¿por qué no?

 
Reshetov >> :

Los valores con los que se sintoniza (ajusta) el TC.


Por ejemplo, la configuración del pavo utilizado en el ST.


Digamos que tal: MACD(12, 26, 9)


El concepto en sí, declarando algunos parámetros como "externos" y por lo tanto hay algunos "internos" y tal vez algunos "sub", etc., no es claro para mí. Todo esto no está claro para mí. Más concretamente, es comprensible, pero no le veo ningún sentido. Cualquier TC, - es al final, matemática, simplemente una transformación, una determinada fórmula. Una de las variables en las que, - el precio.

 
Svinozavr >> :

2 grasn:

No quiero seguir con la discusión, pero señalaré que si algo no le funciona a alguien, no significa que sea defectuoso. ¿Sabes coser en una máquina de escribir? No lo sé. Pero no estoy diciendo que sea imposible.

Si tienes una triste experiencia con el AT, ¿qué me importan tus habilidades? Pero generalizas: si yo no pude hacerlo, nadie puede. Esa es una característica. No te diré cómo no disculparte.

En cuanto al "autoengaño", yo me autoengaño desde hace casi 10 años, 5 de los cuales he vivido únicamente de este "autoengaño". Así que todo lo que me dices es sólo tu caracterización como perdedor de la AT. Eso es todo.

Cambia las cartas del Tarot, quizás funcione mejor. No me importa.

felicitaciones :o)

 

Yo mismo he estado usando un EA sin indicadores durante varios años ... Se basa en velas sólo .... No una combinación .

El EA parece funcionar .... así que digamos que más del 100% de rendimiento anual desde el verano de 2006 ...

 
getch писал(а) >>

Usted cree que la optimización no es un ajuste. Si es así, esta afirmación se aplica a la optimización de cualquier estrategia. Martin, por ejemplo.

Así que mi pregunta es: ¿No encaja la optimización de Martin? Si no, ¿por qué no?

Si este Martín tuyo gana en el futuro, sobre datos que no se han visto - entonces no es un ajuste. Si sólo gana en el período de optimización y se filtra en el futuro - entonces es un ajuste. )))

 
HideYourRichess >> :

La posición de "cotier uno" no es productiva. Aunque sólo sea porque, digamos, resolví el problema de la no estacionariedad hace mucho tiempo.

...

Aunque, por supuesto, existe el problema de la no estacionariedad, también hay formas de resolverlo.

Sí, de hecho, no es ningún secreto que un TS mal ajustado produce una curva de equidad de BP estacionaria en los delanteros.


La curva de equilibrio no debe tenerse en cuenta porque tiene una frecuencia de muestreo muy baja.

 

Не работает ТА не в традиционном, ни в извращенном толковании.

Sergei, sé que dudas mucho de mi último empeño (la sucursal en la isla). Pero he progresado mucho, aunque teóricamente hasta ahora. Por ejemplo, han surgido estimaciones de intervalos. Aparte de los precios puros, la estadística no paramétrica y la deducción, no tengo nada más.

¿Crees que es AT o no? No me importa lo que sea, no me importa si es una pintura al óleo hasta el globo ocular de un gato (me encanta la liquidación). Siempre que funcione.

 
grasn писал(а) >>

Por una razón, si se me permite decirlo, el AT no pasa mi prueba. :о)

No hay problema. Puede que no pase en el suyo. Pero eso no significa que no pase a otros. Cada uno toma un camino diferente, no el mismo. Más aún en un mercado tan indiferenciado como el de Forex....))))

Razón de la queja: