Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2924
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Eso es negociar con las noticias, yo no hago eso.
Antes escribiste:
"
Si observamos el gráfico con operaciones, podemos ver que las predicciones erróneas caen en movimientos fuertes del mercado, es decir, el modelo por alguna razón predice erróneamente las direcciones de movimientos fuertes del mercado. Lasrazones no están claras, ya que el propio modelo está entrenado sobre la muestra obtenida de Sample.
"
Entonces, ahora lo entiende: ¿son las noticias cuyas consecuencias no quiere predecir?
Soy capaz de predecir alrededor del 40% de los ejemplos correctamente positivos, y hay un 20% de ellos en la muestra. Si ese es el problema que tienes, entonces habrá dos modelos que funcionen bien. Tengo la clasificación casi en el diario ATR 61,8 en el momento de cruzar ATR 23,6.
¿y si no está lleno, no se ve bien?
Los juicios de valor son difíciles de evaluar entonces :)
Bueno, tal vez lo haga, quién sabe.
Me sorprendió otra cosa - la función es muy similar a la figura de Head and Shoulders - y me picó la curiosidad:
1. ¿Es posible encontrar una fórmula-constante para cualquier otro patrón.
2. Cómo estimar la verosimilitud de la formación de la barra y la fórmula.
El f-ia de Weierstrass es el primer fractal. Dmitrievsky estuvo trabajando en fractales hace unos 10 años en fartlabik, pregúntale cuando se publicarán.
SME es simplemente hermoso.
a diferencia de otros intercambios a medias.
¡Lo recomiendo!
//no para principiantes por supuestoEl TS se basa en la predicción de la siguiente barra en R y luego usar esta predicción en un Asesor Experto en MKL4.
Modelo en R.
Funciona en H1, el maestro está en tendencia (ZZ), predice la siguiente barra. OutOfSampe no se utiliza ya que el modelo se recalcula en cada barra.
Eficacia de la predicción de la próxima barra 78-80%.
El rendimiento de predicción positiva en una de las 8 barras siguientes es superior al 95%.
El modelo es excelente.
PERO.
Es imposible construir un TS viable en este modelo. Obtenemos alrededor del 78% de las operaciones rentables, pero son pequeñas. Pero las pérdidas son mucho mayores.
En el propio Asesor Experto cortamos las pérdidas y dejamos que los beneficios crezcan. Esto conduce al hecho de que el número de operaciones rentables disminuye con el crecimiento simultáneo de una operación rentable y la reducción de una perdedora. Pero esto no resuelve el problema.
Aquí está uno de los muchos resultados del ejercicio con TR y SL.
Si observamos el gráfico con operaciones, podemos ver que las predicciones erróneas recaen sobre movimientos fuertes del mercado, es decir, el modelo por alguna razón predice erróneamente las direcciones de los movimientos fuertes del mercado. Las razones no están claras, ya que el propio modelo se entrena con la muestra obtenida por Sample.
Gráfico típico.
Es difícil de ver, he resaltado los tratos con líneas verticales
En unos años más se llegará al análisis espectral.
Al azar no es interesante, en estos datos para organizar un concurso para unas pocas personas seguiría siendo un incentivo.
siempre y cuando el mercado para que la serie de tiempo, no habrá logros, y si los hay, es un ajuste en la historia....
¿Limitar la entrada?
No
Maxim ha estado vetado durante 10 años, no tiene ningún deseo de estar aquí. Me pidió que pasar un mensaje, estoy grabando algo:
Escriba, si no es difícil plzz, que estoy baneado por 10 años, si va a escribir algo allí. Y no pienso volver bajo otras cuentas. Que borren mi cuenta mejor, no tiene sentido ya que ni siquiera puedo escribir mensajes personales. Que no se dediquen a profanar mi nombre cuando es imposible pararlo (***********). En este *********** ********* estar presente ningún deseo.