Sistema de no ajuste - características principales - página 11

 
grasn >> :

¿Sólo has leído mi post?

no

 
Permítanme unirme a ustedes con una pequeña pregunta. En esta etapa de mi desarrollo como comerciante me he dado cuenta de la ineficacia del tehanálisis. Las señales de los indicadores son sólo un juego de escabechina. Quizás sea rentable operar con este concepto, pero me gustaría conocer una alternativa. El mercado es bastante extraño, creo que se puede pedir a ustedes (respetados profesionales de este foro) que dirijan a la persona que sufre. Recomendar la literatura sobre el mercado estocástico (si está disponible).
 
sol >> :

El signo principal número 1.


El sistema no tiene fugas en lo real.

¿Martin?

 
Mischek >> :

>> no

entonces deberías haber notado que respondiste a Svinozavr con su propia fuente favorita.

 
getch >> :

¿Martin?

Todos los martinetes que he visto escurren. Algunos antes, otros después, pero todos.

 
grasn >> :

Entonces deberías haber notado que respondiste a Svinozavr con su propia fuente favorita.

Me he dado cuenta, pero no hay relación porque sólo eres responsable de lo que has escrito.

Y el sabotaje hace tiempo que no existe, todo

"........ SIGNOS BÁSICOS"

Pero cada uno a lo suyo.

Primero el hilo se inclinó hacia las definiciones de los sistemas ideales (no cosidos a la manga al subgénero).

Ahora en un lugar de duelo.

La culpa de todo la tiene Reshetov, un provocador (en broma)

 

Aparte del sistema especial de arbitraje (que no utiliza el AT), hay otro tipo especial de estrategia que no requiere un análisis explícito del historial de precios: la MM (por ejemplo, Martin). Por supuesto, las estrategias de MM se basan en el análisis de sus operaciones, que es un análisis velado de la historia de los precios, es decir, las estrategias de MM se refieren más o menos al AT. Pero aún así, estas estrategias son únicas:

1. la optimización consigue un crecimiento ESTABLE en cualquier horizonte temporal de CUALQUIER precio (incluso aleatorio).

2. No hay cuidado con la naturaleza del mercado.

3. En teoría DEBE drenar, pero ese momento podría llegar dentro de 100 años.

Martin es un sistema rentable estable si se empieza con 100K y un volumen inicial de 0,01 lotes.

Para responder a la pregunta del interrogador, debemos determinar si martin - un sistema estable o inestable. Si es inestable, ¿por qué?

 
Mischek >> :

Me he dado cuenta, pero no hay relación porque sólo eres responsable de lo que has escrito.

Y el sabotaje hace tiempo que no existe, todo

"........ SIGNOS BÁSICOS"

Pero cada uno a lo suyo.

Primero el hilo se inclinó hacia las definiciones de los sistemas ideales (no cosidos a la manga al subgénero).

Ahora en el terreno de los duelos.

La culpa es de Reshetov, un provocador.

Todo el mundo es responsable de esto, incluido tú :) Y sobre el tema, respondí al principio, el único indicio es la falta de parámetros externos y eso es todo. :о)

 
getch >> :

Martin es un sistema de beneficios estables si se empieza con 100K y un volumen inicial de 0,01 lotes.

Para responder a la pregunta, hay que decidir si Martin es un sistema estable o inestable. Si es inestable, ¿por qué?

No. El análisis muestra que el drenaje es inevitable. Y no sólo porque en un momento dado no hay suficiente masa para doblar, sino también porque hay un reparto. Así que un gran capital inicial y un pequeño lote no es la panacea. Martin es una cloaca.

 
sol >> :

Todos los martinetes que he visto escurren. Algunos antes, otros después, pero todos.

TODOS los sistemas, excepto el de arbitraje, están resueltos. La cuestión es el tiempo.

Imagina que te dan una estrategia, que da excelentes resultados en el probador. Póngalo en el real - exactamente el mismo gran resultado. ¿Significa esto que la estrategia está ajustada, o que contiene GRANDES ideas? ¿Quién le garantiza que su sistema, que funciona perfectamente, no empezará a fallar?

Martin es un excelente representante de estos sistemas que funcionan perfectamente.

Razón de la queja: