Un juego interesante: quién puede entender a partir del historial de transacciones cómo funciona un asesor - página 23

[ilyaa]

La gente tiene una sugerencia en este hilo para iniciar/continuar las discusiones sobre las ideas de Safonov. Sanctus si el off-topic se detiene.

[Денис]

Estoy a favor.

[Dezil]

Leí el libro, aunque no hay muchos detalles. ¿Funciona realmente el primer grado de derivación y el juego de avance/retroceso?

[ilyaa]

Dezil >> :
Leí el libro, aunque no hay muchos detalles. ¿Funciona realmente el primer grado de derivación y el juego de avance/retroceso?

Las ideas de Safonov coinciden con la opinión de otro miembro de nuestro foro. No recuerdo quién, pero la idea era la siguiente: Muchos EAs son rentables, pero hay periodos del mercado para los que el EA no está diseñado y durante este periodo falla. Lo que hacemos, es tomar otro EA que está personalizado para el mercado actual, y suspender este en el mercado. ¡Eso es! Esto no es una estrategia.

[Владимир]

Sí, el primer asesor empezó a perder, pusimos otro por el cambio de mercado, también empezó a perder porque el mercado volvió a cambiar, volvimos a poner el primero en .... estaremos un paso por detrás.

[ilyaa]

Hay un punto aquí. Safonov propone centrarse en la ley de inercia de los números aleatorios. Y no dejar de EAs en la demo para que sea posible trabajar en una dimensión adicional con cada uno de ellos.

[ilyaa]

Tengo una pregunta. Existe la opinión generalizada de que sólo se debe entrar en aquellas operaciones en las que el TP/SL >= 3,00 (o en sus proximidades). Sin embargo, Safonov demostró que tales proporciones provocan un gran número de acuerdos "sin pérdidas". Estoy más cerca de los amigos de la tendencia en el comercio y es realmente el criterio más importante para filtrar mis entradas. Pero Safonov demostró convincentemente las desventajas de este filtro en sus cálculos. Los caballeros (y especialmente Ryukhi TViMS) tienen una opinión sobre esta idea.

[Mihail Marchukajtes]

Para ser sincero, también he ojeado el libro hasta ahora, pero estoy pensando en utilizarlo en el siguiente ejemplo. Tenemos un EA con dos MA con un periodo determinado. Tan pronto como el mercado cambia, detenemos el EA y buscamos otros parámetros de MA para el mercado actual y volvemos a trabajar. La búsqueda se realiza según el modelo propuesto por Safonov..... Por favor, corríjanme si me equivoco. Tal vez todavía no he entendido del todo el libro....

[ilyaa]

nikelodeon >> :
Para ser sincero, también he ojeado el libro hasta ahora, pero estoy pensando en utilizarlo en el siguiente ejemplo. Tenemos un Asesor Experto con dos MA con un periodo determinado. Tan pronto como el mercado cambia, detenemos el EA y buscamos otros parámetros de MA para el mercado actual y volvemos a trabajar. La búsqueda se realiza según el modelo propuesto por Safonov..... Por favor, corríjanme si me equivoco. Tal vez todavía no he entendido del todo el libro....

Toma la segunda posición con algo completamente diferente a la mashka. Yo sugeriría algo canalizado. Es mejor cuando las estrategias se complementan.

[Денис]

IlyaA >> :

Consigue algo completamente diferente de la mashka para la segunda posición. Yo sugeriría algo del canal. Es mejor cuando las estrategias se complementan.

Y sería aún mejor si se toman 10-15-20 sistemas no correlacionados, idealmente incluso más. La única cuestión es el precio del hardware que se necesitaría.