AMD o Intel, así como la marca de la memoria - página 65
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¿Tal vez, para no tener una fuerte discrepancia en el número de operaciones, deberíamos abrirlas por barras?
Por ejemplo, al principio hacemos unos cálculos con el precio actual y abrimos y cerramos operaciones cada 5 barras por una simple condición (por ejemplo, si la última barra sube, entonces compra, si no, vende) y optimizamos los parámetros que no afectarán a nada. Por supuesto, puedo hacerlo yo mismo, pero como no soy programador, mi código será terrible.
¿Tal vez, para no tener una fuerte discrepancia en el número de operaciones, deberíamos abrirlas por barras?
Por ejemplo, al principio hacemos unos cálculos con el precio actual y abrimos y cerramos operaciones cada 5 barras por una simple condición (por ejemplo, si la última barra sube, entonces compra, si no, vende) y optimizamos los parámetros que no afectarán a nada. Por supuesto que puedo hacerlo yo mismo, pero como no soy programador, mi código será horrible.
Pero todo se basa en una historia y unas condiciones comerciales diferentes. Aunque esto puede eliminar un poco su influencia, no resolverá el problema.
Pero mira... ¿Y si...?
En lugar de ejecutar la optimización, utilice su modelo matemático, por así decirlo.
En esencia, lo que hay es que enumerar los parámetros y calcular el aceptable...
Para ello ejecutaremos un bucle de 1000 iteraciones y en cada iteración calcularemos la raíz cuadrada de i.
Cada décimo se escribe en el archivo, etc...
Pero mira... ¿Y si...?
En lugar de ejecutar la optimización, utiliza su modelo matemático, por así decirlo.
En esencia, lo que hay es que enumerar los parámetros y calcular el aceptable...
Para ello ejecutaremos un bucle de 1000 iteraciones y en cada iteración calcularemos la raíz cuadrada de i.
Cada décimo se escribe en el archivo, etc...
Esto tendrá poco que ver con la optimización (cómo utiliza los recursos del ordenador). Ya se ha sugerido. Es el mismo guión - sólo que a cara descubierta.
Ha habido pensamientos así, pero aun así, todo se reduce a diferentes historias y diferentes condiciones comerciales. Aunque puede eliminar en cierta medida su influencia, no resolverá el problema.
Y aquí estoy en solidaridad con imp120. Ayer comprobé tus resultados y los de Alexey y me fui a la cama. Y prácticamente se me ocurrió el mismo pensamiento.
La diferencia es que la orden debe abrirse en una barra de 15 minutos y cerrarse en la siguiente. El número de "minutos" puede seguir variando, pero a m15 la diferencia será probablemente inferior al 0,1%. En otras palabras, las funciones comerciales serán casi iguales.
Y la carga computacional se puede simular llamando a varios indicadores, cuáles y cuántos de ellos - se puede discutir.
Por lo tanto, la "calidad" de la historia y su "exactitud" no influyen en absoluto en el número de acuerdos. Y la carga de cálculo es fácil de variar. Y de paso, será fácil averiguar la contribución de tal o cual indicador a la carga del probador.
Esto tendrá una relación lejana con la optimización (cómo utiliza los recursos del ordenador). Ya se ha sugerido. Es el mismo guión, sólo que a cara descubierta.
No sé mucho sobre el resaltado...
No soy muy bueno en la optimización, y no sé mucho sobre la tripa.
Sin embargo, no veo nada sobrenatural ni nada parecido que no se pueda simular.
Por ejemplo, la extracción de la raíz cuadrada de, digamos, el número actual i=101, la operación con dubles
Lo cual es un "enganche" y la razón de usar cse2 en mt5 para mejorar la situación...
Al fin y al cabo, los coches se estrellan mil veces en un ordenador y una vez en la realidad.
;)
Y aquí estoy en solidaridad con imp120. Ayer, después de poner tus resultados y los de Alexey en la tabla, me fui a la cama. Y acabo de tener casi el mismo pensamiento.
La diferencia es que la orden debe abrirse en una barra de 15 minutos y cerrarse en la siguiente. El número de "minutos" puede seguir variando, pero a m15 la diferencia será probablemente inferior al 0,1%. En otras palabras, las funciones comerciales serán casi iguales.
Y la carga computacional se puede simular llamando a varios indicadores, cuáles y cuántos de ellos - se puede discutir.
Por lo tanto, la "calidad" de la historia y su "exactitud" no influyen en absoluto en el número de acuerdos. Y la carga de cálculo es fácil de variar. Y de paso, se puede averiguar fácilmente la contribución de tal o cual indicador a la carga del probador.
Sí. Supongo que sí. Tengo una cosa con los minutos: ¡es la inercia del pensamiento! (¿Me estoy haciendo viejo o algo así?)
Así que realmente podría ser una solución.
Sí. Supongo que sí. Me gustan los minutos, ¡es la inercia del pensamiento! (¿Me estoy haciendo viejo?))
Así que esto podría ser realmente la solución.
¿Te refieres a usar, por ejemplo, un reloj?
No sé mucho sobre el resaltado ...
No soy muy bueno en la optimización, y no conozco las tripas del asunto.
Sin embargo, no veo nada sobrenatural ni nada parecido que no se pueda simular.
Por ejemplo, la extracción de la raíz cuadrada de, digamos, el número actual i=101, la operación con dubles
lo que es un "enganche" y la razón de usar cse2 en mt5 para mejorar la situación...
Los coches también se estrellan mil veces en el ordenador y una vez en la vida real.
;)
Es posible simular, si tenemos alguna idea de lo que ocurre "por dentro". De lo contrario, podemos tardar miles de años en encontrar el modelo adecuado.
En el ejemplo de los coches, existe la ciencia de la resistencia de los materiales, etc. Pero la ciencia del "probador de MT4" que nos daría un modelo listo - todavía no ;)
Y, por cierto, ¿qué es el "enganche" y cómo ayuda ahí la SSE2? ¿Y de dónde viene esta información? ¿Puede darme un enlace?