Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 43
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Ambos pueden estar en lo cierto y no, ya que ambos utilizan definiciones no universales de una tendencia.
Sí ss, de la página 36 frases del libro de texto, qué tal la opinión de que no hay tendencia
Algunos dicen que no hay niveles de fibo, fibo y forex son místicos.
Creo que no hay tendencia, hay un movimiento de precios que muchos (la mayoría) tratan de clasificar
tratan de definir, encontrar las fuentes e identificar el efecto, describir, calcular y encajar en un sistema
no hay un mercado sistemático (etc.), pero los movimientos de los precios y los procesos que se producen durante los movimientos de los precios no son sistemáticos.
Si no, la gente no habría discutido durante 101 veces lo que ya se ha discutido y los matemáticos no trabajarían... y los programadores habrían escrito todo lo que podían escribir en 2 años.
Sé que muchos dirán que el sistema existe, pero es volátil, etc., pero esto es demagogia.
Ni una previsión de nivel de onda, etc. etc. nadie puede dar una respuesta a la pregunta TREND TURNS OUT
no se puede predecir, y mucho menos predecir lo que NO ES NADA
y la esencia de la predicción se reduce a que alguien lance una moneda, a que alguien saque una ficha de una máquina tragaperras y a que alguien mire el fondo de una taza de café: nada cambia.
El movimiento del precio es siempre hacia arriba o hacia abajo. como la ruleta negra o roja - todas las clasificaciones posteriores laterales, etc. son infundadas - M1 abierto - arriba y abajo
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Introducir un modelo de simplificación y convertir este desorden en un sistema de tendencia :) Es posible. Otra cosa es que todas resulten diferentes, por lo que no se puede introducir una terminología uniforme. Pero este es el problema que el autor del tema quiere resolver. Todo es muy sencillo.
Para empezar, Pastukhov no dijo nada sobre tendencias, no hay tal palabra en su texto en absoluto.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
La idea no es nada original, pero es difícil de entender para el ciudadano medio. Peter Phillips, que no es el último hombre en el mundo de la econometría y el análisis de series temporales, dice casi lo mismo (la conferencia "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", por desgracia, no tengo el enlace).
Una tendencia, para cualquier serie temporal, sólo puede construirse si existe una teoría que la explique. Si no hay una teoría, cualquier tendencia es contraproducente. En el caso de los mercados financieros, no existe tal teoría, salvo el efecto de la inflación, que proporciona una débil deriva positiva para el mercado de valores. No hay teoría ni tendencia.
Quien dude, le invito a estudiar las tendencias, y al mismo tiempo los fibs, las ondas, etc., en un gráfico de paseo aleatorio.
Para empezar, Pastukhov no dijo nada sobre tendencias, no hay tal palabra en su texto en absoluto.
La idea no es nada original, pero es difícil de entender para el ciudadano medio. Peter Phillips, que no es el último hombre en el mundo de la econometría y el análisis de series temporales, dice casi lo mismo (la conferencia "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", por desgracia, no tengo el enlace).
Una tendencia, para cualquier serie temporal, sólo puede construirse si existe una teoría que la explique. Si no hay una teoría, cualquier tendencia es contraproducente. En el caso de los mercados financieros, no existe tal teoría, salvo el efecto de la inflación, que proporciona una débil deriva positiva para el mercado de valores. No hay teoría ni tendencia.
Quien dude, le invito a estudiar las tendencias, y al mismo tiempo los fibs, las ondas, etc., en un gráfico de paseo aleatorio.
La volatilidad H es una estimación de la tendencia/planeidad del instrumento, y los métodos de negociación propuestos por Pastukhov y Shiryaev basados en esta estimación con Kagi o Renko son tendencia elemental y sistema plano. Si el instrumento tiene una tendencia R(H)>2, compramos después del ladrillo alcista y vendemos después del ladrillo bajista. Si un plano R(H)<2, entonces es viceversa
Tal vez no utilizaron la palabra en sí, pero de hecho la volatilidad H contiene la definición de tendencia y su estimación
P.D. La conferencia con imágenes está disponible en https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"Básicamente" es tu intento de ajustar el problema a la respuesta. No existe la palabra tendencia porque no tiene nada que ver con una tendencia, porque no hay tendencias.
El documento está orientado a la teoría, asumiendo que... . Siendo realistas, no hay series continuas con una oscilación superior a 2H. Esto es exactamente lo que Pastukhov no dijo. 2H es un paseo aleatorio, y la distribución de los incrementos puede ser cualquier cosa, no sólo normal como la de Pastukhov, siempre que el tercer momento sea igual a cero, lo que no es un problema. Más de 2H sería un submartingale, pero no hay submartingales en los mercados financieros. Menos de 2H es la reversión de la media. Es decir, el mercado es una alternancia de vagabundeo aleatorio con períodos de pseudoestacionalidad, sin tendencias. La volatilidad H puede ser un criterio de separación de estos periodos, pero desgraciadamente sólo a posteriori, cuando el tren ya ha partido.
P.D. El texto completo de la disertación de Pastukhov está en la araña.
P.P.S. El ya mencionado Peter Phillips traslada la idea de las explosiones suaves como una posibilidad de sub-martingales en los mercados financieros que conducen a burbujas financieras. Pero esa es otra historia.
"Básicamente" es tu intento de ajustar el problema a la respuesta. No existe la palabra tendencia porque no tiene nada que ver con la tendencia, porque no hay tendencias.
Esta es mi opinión sobre un concepto tan poco formalizado como tendencia. Y la opinión de que Pastukhov, también, analizó las tendencias se formó no sólo por mí y no ha cambiado durante cinco años desde la publicación y discusión de su disertación. Por eso no me ajusto a la discusión actual de la tendencia.
El trabajo tiene una orientación teórica. . En realidad, no hay filas continuas con una oscilación superior a 2H. Esto es exactamente lo que Pastukhov no dijo. 2H es un paseo aleatorio, y la distribución de los incrementos puede ser cualquier cosa, no sólo normal como la de Pastukhov, siempre que el tercer momento sea igual a cero, lo que no es un problema. Más de 2H sería un submartingale, pero no hay submartingales en los mercados financieros. Menos de 2H es la reversión de la media. Es decir, el mercado es una alternancia de vagabundeo aleatorio con períodos de pseudoestacionalidad, sin tendencias. La volatilidad H puede ser un criterio para separar estos periodos, pero desgraciadamente sólo a posteriori, cuando el tren ya ha partido.
No, sólo estaba dando ejemplos de series reales, donde según sus cálculos la volatilidad h es consistentemente diferente de dos. Cosa que dudo, y al parecer tú también. Por ejemplo, calcularon 1,58 para la RAO UES.
P.D. En realidad, la volatilidad h es similar al índice de Hurst y a la dimensión fractal, aunque, por supuesto, se calcula de forma diferente. El hecho de que la persistencia sea una medida reconocida de la tendencia es algo obvio. Por ejemplo, Naiman escribe http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"Cálculo del exponente de Hearst para identificar la tendencia (persistencia)". Es doctor en economía.
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
Yo digo que no existen más de 2. Todo lo que sea menos está bien. En otras palabras, tampoco existe una tendencia según Pastukhov.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Pastukhov habla de series continuas, mientras que en los mercados financieros siempre tratamos sólo con series discretas. De ello se derivan dos problemas:
1. En realidad, el múltiplo de la oscilación depende de la elección de H; en teoría, el tamaño de la oscilación expresado en H es siempre uno.
2. La dimensionalidad de los incrementos afecta en gran medida a la multiplicidad del tamaño de la oscilación. Si el tamaño de H es comparable al tamaño de los incrementos, puede ver 3H o más, pero la estrategia de "tendencia" seguirá sin funcionar.
Yo digo que no existen más de 2. Todo lo que sea menos está bien. En otras palabras, tampoco existe una tendencia según Pastukhov.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Pastukhov habla de series continuas, mientras que en los mercados financieros siempre tratamos sólo con series discretas. De ello se derivan dos problemas:
1. En realidad, el múltiplo de la oscilación depende de la elección de H; en teoría, el tamaño de la oscilación expresado en H es siempre uno.
2. La dimensionalidad de los incrementos afecta en gran medida a la multiplicidad del tamaño de la oscilación. Si el tamaño de H es comparable al tamaño de los incrementos, puede ver 3H o más, pero la estrategia de "tendencia" seguirá sin funcionar.
Estoy de acuerdo :)
No estoy sugiriendo que usemos sus métodos. Sólo se ha señalado como parte de la discusión que la persistencia y la volatilidad h son indicadores de tendencia. Por lo que tengo entendido, usted no está de acuerdo con esto último y está en su derecho, ya que Pastukhov obviamente no pronuncia la palabra "tendencia" y "moda".
Es útil pensar en una serie temporal en términos generales como una mezcla de cuatro componentes:
1. tendencia o movimiento a largo plazo;
2. fluctuaciones más o menos regulares en relación con la tendencia;
3. componente estacional;
4. efecto aleatorio residual o no sistemático, ruido blanco.
La serie se representa convenientemente como una suma de estos cuatro componentes, y uno de los propósitos del análisis
es descomponer la serie en sus componentes para estudiarla por separado.
Ahora nos interesaremos por 1-2pc.
Además, hay que aclarar el concepto de "estacionariedad",
la estacionalidad de las series temporales (cotizaciones de los pares de divisas),
En un sentido amplio, la estacionariedad significa que la media X = 0 y
esta propiedad no debe depender del punto de tiempo, como se aplica a
digamos que para el EURUSD, cuyas cotizaciones examinamos durante un año, entonces
la media X no debe depender del mes, la semana, el día, etc. en curso.
es decir, la media de junio debería ser igual a la media de octubre,
y en diciembre... obviamente no es el caso y por lo tanto el
El EURUSD no es una serie temporal estacionaria en sentido amplio.
Pero es posible que en algún intervalo de tiempo, digamos una semana,
con algún marco temporal arbitrario (M5,M15,...), se observará la estacionariedad
con un valor medio X-B=0, donde B es una constante arbitraria, digamos, igual a 1,3656;
Si en lugar de B sustituimos la ecuación de regresión lineal X-(Ax-B)=0,
Si un coeficiente angular A=0, entonces se trata de un plano,
Si A<>0, tenemos una tendencia.
En este caso, el problema de distinguir un piso de una tendencia se reduce a
En este caso, el problema de distinguir entre una tendencia y un plano se reduce a la comprobación de la hipótesis de que A es igual a cero (distinto de cero).