Creación de una OI positiva - página 7
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Por lo tanto, debemos tratar de encontrar una función capaz de describir, aunque sea por el momento, la historia de las cotizaciones, con una precisión aceptable a efectos prácticos. Me gustaría conocer la opinión de los participantes sobre la idea de dedicar un hilo especial a este tema.
Estoy de acuerdo en que se puede hacer así. Pero eso podría no funcionar algún día.....))))
algún día la tierra puede caer en un agujero negro )
Estudiando las redes neuronales y optimizando/entrenando varias FCs (con y sin redes neuronales), deberías saber cómo una MO positiva en el pasado se convierte fácilmente en una negativa en el futuro...))))
El ajuste a la historia, y el uso de las redes neuronales, puede encajar el 100% de la historia en los topes - y el comercio en esa historia)) y es poco probable que funcione en el futuro.
Se trata de otra cosa. Supongamos que, mirando las cotizaciones de una semana de 2009, tengo una gran idea. Programé el algoritmo sin optimizaciones ni redes neuronales - y conseguí la curva de equilibrio a 45C en la parte delantera hasta el día de hoy. Después de todo, no es una prueba.
1) En el mercado de divisas, una operación de carry trade. En el mercado de valores: "Comprar y mantener".
2) Arbitraje
3) Insider:)
En otros casos, no se garantiza un resultado positivo esperado.
Por lo tanto, debemos tratar de encontrar una función capaz de describir, aunque sea por el momento, la historia de las cotizaciones, con una precisión aceptable a efectos prácticos. Me gustaría conocer la opinión de los participantes y dedicar un hilo especial a esta cuestión. Además, las propiedades de esta función deberían aclarar muchas cuestiones que han surgido aquí y ahora, y que han entusiasmado a los participantes por su fundamentalidad.
Por ejemplo, así.
Mi sistema en el pasado tiene una MO moderadamente alta y digamos que el número de pérdidas continuas es de 5.
Dejo todos los parámetros igual, pero basándome en el cálculo de que mi sistema resistirá sin muchos problemas en el futuro
9-10 operaciones perdedoras seguidas. Estoy haciendo algo así como un margen de seguridad. Además, por la mera práctica, no veo que ni siquiera
que incluso esta opción (con 9 pérdidas seguidas) es posible.
Pero surge la pregunta: ¿qué seguirá a esta serie? ¿Otra serie, de menor tamaño?
Yusuf, parece que lo has encontrado. (18) se llama. ¿O me equivoco?
Se puede calcular el tamaño de una serie de pérdidas, pero no existe un algoritmo exacto que tenga en cuenta todos los parámetros. Básicamente, el tamaño depende de TR y SL. Cuanto más pequeña es, más larga es la serie.
Pero surge la pregunta: ¿qué seguirá a esta serie? ¿Otra serie, de menor tamaño?
De nuevo, podría haber muchas opciones.
Por ejemplo, si hay una serie de este tipo ( 10 pérdidas seguidas - aunque espero que entiendas la probabilidad de eso),
Obtengo una pérdida total del 20-30% en la cuenta (la recojo) y decido cerrarla.
Para el 70-80% restante abro una cuenta nueva.
y decidí determinar la tendencia por el estado de ánimo de los coberturistas, cuyas posiciones se caracterizan por ser contrarias a la tendencia.
estos grandes saben mejor que nosotros cuál es la tendencia)