Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 47
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Me acordé de Reshetov: "La rama se puede cerrar... y el sitio también" // Perdóneme si no lo cité con precisión.
Ahí también... a la estacionalidad. Sí...
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Me parece que esto es para siempre. Ratones y cactus.
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2 Alexey:
Sobre la "puesta al día" me acuerdo - la indirecta (¿qué indirecta? - ¡simple y llanamente!)) lo consiguió. No estoy seguro de cuándo. Hay algunos problemas sobre el tema. De carácter técnico.
En cuanto a lo "inventado", por supuesto que la sustracción (exclusión, eliminación) de MA de los valores de cotización no es la mejor manera de llevar
a la estacionariedad, pero la función de autocorrelación para el EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) ofrece algunos resultados alentadores:
como vemos, el ACF disminuye rápidamente y después de 6,7 muestras su valor puede considerarse igual a cero.
sólo sobre la estacionariedad, al menos especifica que el invertido dado.
no es inútil buscar una estacionalidad más significativa
А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.
Esa es exactamente la respuesta que estaba buscando :) Gracias.
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Que se "vea" una tendencia en la historia no significa que haya habido una tendencia. El cerebro humano está tan construido que trata de encontrar orden donde no lo hay. Para identificar una tendencia en una serie temporal, hay que saber por qué se espera que la tendencia esté ahí. Explicaciones como "lo veo" o "he dibujado un zig-zag" no sirven, ya que no explican nada.
Dibuja un paseo aleatorio, verás el inicio de la tendencia, su final, el inicio de una nueva tendencia. Pon un zig-zag y tendrás un paquete de tendencias. Pero no están ahí por definición, todas estas tendencias son fallos de la imaginación.
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
¿Se puede aplicar "esto" al comercio o no? :)
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
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Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
¿Se puede aplicar "esto" al comercio o no? :)
Probablemente no puedas: enseñar a un listo es estropearlo.
Así que puedes ignorarlo. :)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
Estoy bien, gracias. ¿Y tú? :) ¿Puede aplicarlo?
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Disminuyó después de la sexta cuenta porque tomaste MA(5). Tome la primera diferencia de precios y la autocorrelación morirá después del primer recuento. La primera diferencia puede considerarse condicionalmente estacionaria. ¿Qué harás con esta estacionalidad, ya que no se puede comerciar con ella? ¿Qué dice? Que el precio es una fluctuación aleatoria y no hay ninguna tendencia.