Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 46
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Ah, bueno, bueno. TheVilkas, ¿puedes darme un enlace a sus escritos en los que se afirme eso? Eso me sorprende un poco.
Lamentablemente no puedo, tengo estos libros disponibles, sólo puedo bibliográficamente,
En cuanto a la estacionariedad, aquí está el pronóstico del EURUSD para dos días adelante.
Las previsiones se dan para MA(5;15;21) -líneas rojas y cita-naranja-.
Es imposible calcular correctamente las previsiones sin su forma estacionaria.
el mismo par de divisas, sólo que se dan intervalos de confianza previstos para una cotización con probabilidad P=0,815
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
Su respuesta es clara. Pregunto: "¿Por qué piensas de forma diferente a TheVilkas?
меня удивляет, что вас это удивляет
Por favor, explique por qué cree que es posible encontrar "estacionariedad estricta" en el mercado.
Por favor, explique por qué cree que es posible encontrar "estacionariedad estricta" en el mercado.
Porque es posible llevarla a cabo.
потому что к ней можно привести
Digamos. ¿Se puede encontrar una aplicación práctica?
Magnatis, lo he escrito antes, lo diré de nuevo:
"Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
¿Qué es lo que no hay que entender? ¿Quieres mis razones para creer que la estacionariedad en sentido amplio está ausente del mercado? Es obvio como es.
Y la "estacionalidad" de la que habla TheVilkas se la inventa él mismo. Restar el Mach de las cotizaciones anula las tendencias, pero no hace que la serie sea estacionaria.
Digamos. ¿Se puede encontrar una aplicación práctica?
Sí, por ejemplo para las previsiones y para cualquier estimación estadísticamente robusta