Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 44
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
стационарность временного ряда(котировки валютной пары),
в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и
это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,
скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то
среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.
то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,
и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка
EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.
Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,
с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность
со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;
Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,
если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,
если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.
В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к
проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).
Se trata de una mezcla de 4 componentes de series temporales. ¿Conoce alguna forma de aislarlos? Los ejemplos de estacionariedad frecuente son muy interesantes. ¿Has visto esto en algún sitio?
para predecir fluctuaciones más o menos regulares en relación con el determinante de la tendencia
análisis de regresión, se puede y se debe utilizar el análisis del espectro,
para todo lo demás son adecuados los métodos de Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown, etc.
EN MI OPINIÓN.
para resaltar la tendencia es muy bueno aplicar el MA;
No he encontrado el concepto de "estacionalidad frecuente",
He encontrado el concepto de estacionariedad en el amplio y
en sentido estricto;
En sentido estricto, la estacionariedad requiere que varios
momentos centrales, como la varianza también fueron
independientemente del punto de tiempo;
Pero este requisito obviamente no nos conviene, ya que nos interesa
y la expansión de la fluidez, es decir, cuando la amplitud de la oscilación cambia,
dispersión, pero la media no cambia;
для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной
составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,
для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.
ИМХО.
Sí, resulta que hay muchos métodos. Y sin embargo, no todo el mundo se hace fabulosamente rico :)
Понятия "частой стационарности" не встречал,
встречал понятие стационарности в широком и в
строгом смыслах;
в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько
центральных моментов, таком как дисперсия были тоже
не зависели от временной точки;
Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют
и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,
дисперсия, но не меняется при этом среднее;
Quise decir "estacionariedad estricta". Entonces, ¿es realista encontrarlo en los precios?
Dibuja una ZZ y verás las tendencias. Y el hecho de que alguien no pueda ver las tendencias en el futuro es un problema diferente. Aparte de ZZ, todas las tendencias se calculan de forma analítica, es decir, se puede dar una definición matemática
Quise decir "estacionariedad estricta". Entonces, ¿es realista encontrarlo en los precios?
>> sí
Me pregunto dónde. La estacionariedad "estricta" (en sentido estricto) es una condición mucho más restrictiva que la estacionariedad en sentido amplio. Pero incluso esto último no está en los precios, así que ¿de dónde viene lo primero?
да
¿Podemos ver algún ejemplo? (esto sería muy relevante para el tema)
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
El Sr. TheVilkas cree que existe una estacionariedad estricta. ¿Piensas lo contrario? ¿Por qué?