Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
стационарность временного ряда(котировки валютной пары),
в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и
это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,
скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то
среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.
то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,
и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка
EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.
Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,
с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность
со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;
Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,
если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,
если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.
В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к
проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).
Вы говорите о смеси 4 компонентов временного ряда. Вы знаете какие-нибудь способы, которыми их можно было бы выделить? Очень интересны примеры частой стационарности. Вы такое где-нибудь встречали?
для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной
составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,
для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.
ИМХО.
для выделения тренда очень хорошо применить MA;
Понятия "частой стационарности" не встречал,
встречал понятие стационарности в широком и в
строгом смыслах;
в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько
центральных моментов, таком как дисперсия были тоже
не зависели от временной точки;
Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют
и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,
дисперсия, но не меняется при этом среднее;
для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной
составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,
для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.
ИМХО.
Мда, столько методов есть, оказывается. И при этом ещё не каждый второй сказочно разбогател :)
Понятия "частой стационарности" не встречал,
встречал понятие стационарности в широком и в
строгом смыслах;
в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько
центральных моментов, таком как дисперсия были тоже
не зависели от временной точки;
Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют
и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,
дисперсия, но не меняется при этом среднее;
Имел в виду "строгую стационарность". Так её реально найти в ценах?
Нарисуйте ZZ и Вы увидите тренды. А то что кто-то не видит тренды в будущем, то это совсем другая проблема. Кроме ZZ все тренды вычислены аналитически, т.е. можно привести математическое определение
Имел в виду "строгую стационарность". Так её реально найти в ценах?
да
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
да
А можно взглянуть на любой пример? (это будет очень соответствовать теме)
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
Господин TheVilkas считает, что строгая стационарность существует. Вы думаете иначе? Почему?