de nuevo en el probador - página 9
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No puedo hacer preguntas íntimas sobre tu TS, pero al menos dame una pista: en qué TS sano necesitas tanta precisión en los ticks, sin mencionar el hecho de que los ticks históricos serían diferentes en diferentes dts,
y la diferencia puede ser mayor que con la simulación.
no es el sistema de comercio, es la calidad de la predicción. Fíjate bien y lee aquí 'Coleccionistas de garrapatas'. Optimización. DDE en VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Coge un lápiz y una regla y dibuja una previsión. Todo se volverá claro y comprensible. Si la medición actual es de +- lapot, la previsión es de +- 100 lapot a la derecha del sol. Estos son los fundamentos de los métodos de previsión y no hay forma de evitarlos.
no se trata del sistema de comercio, sino de la calidad de la predicción. Mira muy de cerca y lee aquí 'Coleccionistas de garrapatas'. Optimización. DDE en VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Coge un lápiz y una regla y dibuja una previsión. Todo se volverá claro y comprensible. Si la medición actual es de +- lapot, la previsión es de +- 100 lapot a la derecha del sol. Estos son los fundamentos de los métodos de previsión y no hay nada que hacer.
No, no puedes hacer eso.
Este enfoque se utiliza para calcular el ángulo de la honda cuando se dispara a los gorriones.
Y de nuevo - usted obtendrá diferentes ticks de historia de diferentes DTs, más diferente que la diferencia con el oscilador en el probador.
Estar en una sociedad de técnicos, jugar con las reglas de los técnicos. Tenga la amabilidad de demostrar públicamente su afirmación de que "las garrapatas no son de fiar" con hechos detallados (capturas de pantalla y tablas exactas de precios reales y simulados que muestren la discrepancia). Hágalo de forma sencilla y técnica publicando una tabla de precios de oferta y demanda en una hora de ticks reales recogidos y simulados por un probador basado en minutos. Con todas las descripciones para que cualquier usuario pueda replicar su experimento.
Estoy seguro de que se retractará rápidamente de sus palabras cuando intente encontrar pruebas.
Hecho. Ahora refutas con la misma claridad de manera hermosa y correcta. O retractarse de sus palabras.
No, no puedes hacer eso.
Este enfoque se utiliza para calcular el ángulo de un tirachinas cuando se dispara a los gorriones.
Y de nuevo - de diferentes DTs obtendrá diferentes ticks históricos, más diferentes que la diferencia con el generador en el probador
es la predicción de una línea recta, una línea recta ordinaria. Si el modelo es más complejo (no recto), la previsión es diferente, menos precisa (también existe el concepto de error del modelo). Hay errores aquí y allá, y el resultado -> ninguna posibilidad de previsión para un periodo de tiempo bastante largo.
Y lo más sorprendente es que creen que es importante para el pipsing. Esto no tiene sentido si el horizonte de previsión es de 24 horas, es decir, el objetivo es obtener una previsión en 24 horas con precisión +- 10 puntos, que lo llamen como quieran. No necesitamos nada más para el sistema de comercio.
Y si se puede predecir una simple línea recta con un error mínimo de +-1000 puntos para el día siguiente debido a la inexactitud de la estimación actual. No tiene sentido hablar de modelos más complejos.
Es la negligencia de los ticks, 1 punto aquí y 1 punto allá, pero el resultado de esta negligencia es la imposibilidad de hacer previsiones a largo plazo.
es la predicción de una línea recta, una línea recta ordinaria. Si el modelo es más complejo (no es una línea recta), la predicción es diferente, menos precisa (también existe el concepto de error del modelo). Hay errores, hay errores, y el resultado -> ninguna posibilidad de pronosticar durante un periodo de tiempo bastante largo.
Y lo más sorprendente es que creen que es importante para el pipsing. Esto no tiene sentido si el horizonte de previsión es de 24 horas, es decir, el objetivo es obtener una previsión en 24 horas con precisión +- 10 puntos, que lo llamen como quieran. No necesitamos nada más para el sistema de comercio.
Y si se puede predecir una simple línea recta con un error mínimo de +-1000 puntos para el día siguiente debido a la inexactitud de la estimación actual. No tiene sentido hablar de modelos más complejos.
En este caso se trata del descuido de los ticks, 1 punto aquí y 1 punto allá, y el resultado de este descuido es la imposibilidad de hacer previsiones a largo plazo.
De la "fuente primaria" a las cifras en el Market Watch un maldito montón de filtros con algoritmos de filtrado desconocidos para nosotros (distorsiones) que traen un montón de embragues en sus valores de minutos y los mismos valores de minutos.
y no sólo los minutos varían de dtz a dtz, el oscilador del probador es un niño inocente en el fondo de la cadena de filtros.
No hay absolutamente ninguna información sobre la historia de la teca en el enlace anterior. El enlace a la api no es "historial de garrapatas disponible públicamente".
No me cabe duda de que ni siquiera has utilizado esta api en la práctica.
Puede utilizar la API, abrir una cuenta de demostración en unos segundos y utilizar esa API para obtener el historial de ticks disponible públicamente en la forma que desee. La plataforma implementa un comprobador multidivisa en ticks reales. Es difícil imaginar un probador más preciso. La API es mucho más compleja que la de MQL4 (no porque sea Java), porque se implementa el multithreading, se pueden enviar tantas órdenes comerciales a la vez, sin esperar en cola la respuesta, como en MetaTrader. Además, tenemos un esquema de ejecución de órdenes mucho más complejo (no es la API, son las leyes del mercado real). Por ejemplo, la ejecución parcial (no para todo el volumen solicitado). Además, está el concepto de liquidez. Y hay un acceso completo a la historia y los valores actuales de las profundidades del mercado. Además de toda la potencia (capacidad, no velocidad) de Java.
Y, como he mencionado antes, todas estas leyes del mercado real se pueden probar a través de la plataforma MetaTrader4...
Una vez más, será mucho más difícil crear un sistema en esta API y en un futuro próximo en MetaTrader4, bajo las leyes del mercado real, de lo que es ahora bajo RC incluso con spreads flotantes.
Sobre el uso en la práctica: mi sistema funciona a través de esta API. Y sólo hay que escribir unas pocas líneas de código para obtener el historial de ticks.
Sí, existe desde abril de 2007. Pero eso es desastrosamente bajo para las pruebas y poca gente puede aplicarlo.
Y tenemos un historial realmente gratuito, disponible en un par de clics, de 1999. Y nuestro probador simula a la perfección el desarrollo de los bares en este minuto de historia.
Las garrapatas no son insuficientes para las pruebas, pero sí más que suficientes.
Existe el mito de que el historial de ticks sólo es necesario para el pipsing y el arbitraje. Esto no es cierto. Por ejemplo, el historial de ticks puede ser útil para desarrollar sistemas multidivisa.
La historia puede ser de 1999, o de 1970 - es un buen movimiento de marketing. Aplicable a los teóricos. En la práctica, no es necesario en absoluto. Mientras que en su historial siguen faltando por completo datos sobre los diferenciales y la liquidez.
Su probador simula perfectamente las garrapatas para las pruebas + la velocidad notable en el probador como una solución universal en las condiciones comerciales de la mayoría de los DC. Ahí estaba la afirmación de stringo de que la simulación es SUPER (no es una cita, es una implicación). Y una sugerencia por su parte para refutarlo. Más arriba se ha dado un ejemplo sencillo de un posible matiz de la modelización imperfecta de las garrapatas.
Como profesional, para la mayoría de las tareas, especialmente en el nivel inicial y medio, la plataforma MetaTrader4 es excelente.
Desde la "fuente" de las cotizaciones hasta las cifras de su ventana de resumen de mercado, un montón de filtros con algoritmos de filtrado (distorsión) desconocidos para ti y para mí, que introducen un montón de fideos en tus minutos, y los mismos minutos
y no sólo los diferentes DTs tienen diferentes minutos, en comparación con una cadena de filtros, el generador en el probador es un niño inocente.
Por eso escribí que no me importa cómo se genera. Entiendo a priori que ningún algoritmo restaurará la estructura temporal si el formato de almacenamiento de la historia es como ahora. Una salida sugerida. Que los desarrolladores decidan si lo necesitan o no.
También hay una salida a la situación que describes. Me refiero a la "fuente primaria". Ya he escrito en alguna parte de mis deseos de MetaTrader 5 que es necesario darme la posibilidad de conectarme a diferentes fuentes de cotizaciones simultáneamente. Si quiero utilizarlas, conectaré eSignal (Bloomberg) y recibiré la estimación actual de estas cotizaciones. Pero creo que los promotores no lo harán, porque las empresas de corretaje estarán en contra.
Desde la "fuente" de las cotizaciones hasta las cifras de su ventana de resumen de mercado, un montón de filtros con algoritmos de filtrado (distorsión) desconocidos para ti y para mí, que introducen un montón de fideos en tus minutos, y los mismos minutos
>> No sólo las diferentes compañías de corretaje tienen diferentes actas, sino que un generador en el probador es un niño inocente.
no tengo nada que ver con los filtros... por qué estás tan pendiente de ellos...
entiendan, yo trabajo con una empresa de corretaje específica y es la que me da una cotización, no forex... no importa si el DC utiliza filtros... "el precio tiene en cuenta todo"... incluidos los filtros...
Digamos que tengo una red neuronal trabajando - está buscando patrones en el comportamiento de los precios de mi distribuidor con todos sus filtros tomados en cuenta...
No puedo entender por qué Prival necesita tanta precisión... ¿Por qué no se puede utilizar para la misma red neuronal, digamos, algún tipo de precio medio ponderado de una barra de minutos...
¿Por qué no se puede utilizar la misma red neuronal para la misma estrategia, por ejemplo, algún tipo de precio medio ponderado de una barra de minutos... por el momento me inclino a pensar que es bastante adecuado...
Uno es suficiente. Registro de la historia de las garrapatas, como escribí arriba, durante dos años (desde enero de 2007). Una manera muy conveniente (como uno quisiera) para recuperarlos a través de la API. Disponible públicamente.
Sobre los corredores con comerciantes. Este broker estará disponible en MetaTrader4. Y no será un DC, sino precisamente un broker de pleno derecho en su propia plataforma con depósito inicial y mínimo disponible.... esperar al año nuevo.
¿Tienes el nombre del corredor?