MTS = beneficio FALSE ||TRUE - página 6

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YuraZ писал (а) >>

si hablamos de expertos concretos, o más bien de uno de ellos, sigue ahí, pero el estado es evidente, está en tendencia a la baja

No hablemos de Asesores Expertos específicos, especialmente con estas condiciones... Si no, me acordaré del Zoncker, que casi gana el primer campeonato.

¿Un indicador de lo que sería el zonker?

La historia del 5% se repite de boca en boca. ¿Hay alguna fuente para ello? ¿O es una historia de la OBS?

Atengámonos a los hechos. Con una apertura aleatoria, hay un 50% de posibilidades de beneficio menos el diferencial. Eso es un hecho, y podemos aprovechar. Si surgen nuevos datos, los tendremos en cuenta, pero por ahora, sólo lo que tenemos.

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Por cierto, un dato más.

El número de comerciantes con beneficios en el primer y segundo campeonato es el mismo. Lo que significa, aún no lo sé, no tengo nada con qué compararlo.

La única conclusión que se puede sacar es que la masa total de escritores de EA no ha espabilado a lo largo del año, pero tampoco se ha vuelto estúpida.

[Belford]

YuraZ писал (а) >>

¡es obvio que el ! MEJOR está capacitado para comprar - se puede ver a simple vista.

En el foro trató de negarlo. Aunque sí es visible a simple vista.

YuraZ escribió (a) >>

también es obvio que no está perdiendo realmente en la fase descendente

>> No es obvio.

timbo escribió (a) >>

Pero quizá los organizadores tengan otros objetivos. Pero quizás los organizadores tengan realmente otros objetivos.

Nadie estará de acuerdo con esto, porque probablemente obtendremos una diferencia aún mayor que el 95% y el 5%. ¿De qué tipo de popularización del autotrading podemos hablar entonces?

El campeonato ha demostrado claramente la capacidad de la mayoría para perder dinero. ¿La minoría es capaz de ganar, o es sólo un accidente? A esta pregunta, el campeonato no dio respuesta.

[Yuriy Zaytsev]

Belford писал (а) >>

A esta pregunta, el campeonato no dio respuesta.

Estoy de acuerdo: no lo hizo.

--> no es obvio.

Me refería a correcciones profundas probablemente.

para que se entienda correctamente: doy las definiciones

La tendencia de bajada y subida la veo como un año - o más

Según esto para el euro, la tendencia al alza no ha terminado por el momento

tenemos que ir a W1 Mn1 para ver lo que quiero decir

- No quiero vender el euro por W1 Mn1 ¿verdad?

---

timbo - estoy de acuerdo con tus razones

[Alexandr Andreev]

603 monos están destinados a perderlo todo, y 1603 monos están destinados a perderlo todo, así de simple:

- si contamos con la teoría de la probabilidad, perderán por culpa de MM, ¡y están garantizados!

- Si intentan pensar (identificar la tendencia), muchos perderán (y los que no perderán no estarán tan en negro), y debido al cambio del comportamiento del mercado, ganarán aún menos, y sus ganancias serán aún menores.

¿Existen Asesores Expertos rentables?

Sí, lo hacen. Ahora mismo tengo uno que funciona muy bien, mi depósito ha aumentado un 50% durante una semana y media.

Lo he comprobado, no pierde:

no pierde en la historia larga, no pierde en los diferentes pares de divisas, y en definitiva no pierde en absoluto, si gira la estrategia tampoco va a perder por alguna razón :?

La lógica detrás de esto es simple:

Para que un EA no pierda dinero:

1) ¡¡¡debe jugar bien!!! - para que el comerciante no quiera interferir

2) el Asesor Experto debe configurarse de manera que cualquier interferencia del comerciante sólo mejore la situación, y no al revés. (mi Asesor Experto me muestra cuándo puedo colocar y en qué dirección, al mismo tiempo, se fija a sí mismo, y puedo cerrar sus apuestas cuando quiera, y esto sólo mejorará la situación)

3) No debería caer en picado en cualquier dirección que tome el mercado, bueno, ¡no debería caer en picado en todos los pares! (para sentirse bien en el caos)

los dos primeros puntos son mucho más complicados que el tercero.

Nota: no perdió dinero - ¡significa una muy buena ganancia con un pequeño drawdown!

Esta noche le mostraré una captura de pantalla como ejemplo (de una cuenta real y de una prueba)

[Yuriy Zaytsev]

wenay писал (а) >>

603 monos están destinados a perderlo todo, y 1603 monos están destinados a perderlo todo, así de simple:

A todo el mundo le gustaron mucho los monos, ¡a mí también!

( todos a la vez pensaron que el mono abriría un sell bye como en las películas cuando tocan el piano )

timbo - puso el ejemplo de los "monos" y utilizó una especie de aligoría para reforzar la impresión.

asumiendo que sería algún tipo de coincidencia en lugar de poner realmente un mono detrás de un terminal.

---

creo que si se genera un número aleatorio es posible que varios asesores -que no lo generen con demasiada frecuencia, por ejemplo una vez a la semana- terminen con un saldo superior a los 10k

como emular a un mono.

[[Eliminado]]

timbo писал (а) >>

Atengámonos a los hechos. En una apertura aleatoria, la probabilidad de beneficio es del 50% menos el diferencial. Esto es un hecho, a partir del cual podemos construir. Si surgen nuevos datos, los tendremos en cuenta, pero por ahora sólo lo que tenemos.

Para comprobar si hay alguna capacidad de pronóstico en el total de MTS cuyos elementos son participantes separados de C-07, en principio, se puede: - número total de operaciones multiplicado por el spread y compararlo con el beneficio total obtenido en pips en términos de pips EUR/USD.

Si el beneficio obtenido es mayor que la pérdida en el spread, significa que hay algo en él, de lo contrario es obvio que somos unos monos.

[Vladimir Paukas]

timbo писал (а) >>

No hablemos de expertos concretos, sobre todo con estas condiciones... Si no, recordaré al Zoncker que casi gana el primer campeonato.

¿Un indicador de lo que sería un zonker?

La historia del 5% se repite de boca en boca. ¿Hay alguna fuente? ¿O es una historia de la OBS?

Atengámonos a los hechos. Con una apertura aleatoria, hay un 50% de posibilidades de beneficio menos el diferencial. Eso es un hecho, y podemos aprovechar. Si surgen nuevos datos, los tomaremos, pero por ahora, sólo lo que tenemos.

No.

[Дональд]

paukas писал (а) >>

No.

Si la distribución es uniforme y la frecuencia de TP=SL es constante, la probabilidad es del 50%... Escriba un EA, que con una frecuencia igual de 10 minutos abra durante 300 días dos posiciones opuestas con TP=SL e igual a la mitad del delta semanal medio de las diez semanas anteriores... Sólo tienes que tomar SL=10 STOPLIMIT, ejecutarlo desde cualquier punto de la historia durante al menos 500 días (que todo se cerró por sí mismo) y ver el resultado será alrededor de 49,6% de las operaciones rentables y 32% de 67% de los cortos y largos, respectivamente. Datos para 2007.06 -2008.06 con SL=TP=10

Así que los monos mandan... Casi alcanzan a MTS con su preciado 52%...

:)) Y si aconsejas a los monos un poco :))) ( riendo )

Así que si no abres los cortos será un 67%... Son los poseedores del récord del campeonato... :)))

Супер МТС -- Чудо обезьян! Копирайты не забывайте... :))) 

extern double SL=5;
datetime TimeStart;
int init(){TimeStart=TimeCurrent();}
int deinit(){}
int start()
  {
   if ( TimeCurrent() - TimeStart > 60*1440*300 )
      return;
    
   SL=0;
   for ( int i=1;i<=10;i++){
      SL=SL+(iHigh(0,PERIOD_W1,i)-iLow(0,PERIOD_W1,i))/2;
   }
   
   SL=(SL/10)/Point;
   SL=SL/MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); 
   
   static datetime lts,ltb;

   /*
   
   if ( TimeCurrent() - lts >= 10*60 ){
      lts=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_SELL,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Bid,
               0,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask, // sl
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid
             );
   }
   */

   if ( TimeCurrent() - ltb >= 10*60 ){            
      ltb=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_BUY,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Ask,
               0,
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask
             );         
   }              
  }

Timbo, me alegro de que haya gente inteligente aquí...

[Dmitry Fedoseev]

Guión 603 mono:)