Avalancha - página 278

 
Galina >>:
Gracias.
 

¿Está muriendo un hilo tan popular? Sólo llegué a la página 107. Al principio, seguí tratando de entender cómo funciona una avalancha. Entonces me di cuenta. lexandros, svinozavr y kharko lo han dicho bien. El autor del sistema ha desordenado la cabeza de todos con los pedidos pendientes. ¿Pero qué hacen? Si lo piensas bien, podemos utilizar órdenes de mercado normales con stop loss y take profit en lugar de las pendientes. Entonces el sistema será mucho más sencillo y nada en él debería cambiar.

Así, encontramos un canal y esperamos a que el precio alcance uno de sus límites. Cuando lo hace, hacemos una operación en la dirección del precio, es decir, una ruptura de este límite y la continuación de la tendencia. Por ejemplo, si el precio alcanza el límite superior, entonces abrimos una compra. Si el precio continúa en nuestra dirección, después de algún tiempo tomamos un beneficio y volvemos a empezar. Si el precio rebota desde el límite y alcanza otro, entonces cerramos la operación con pérdidas (la pérdida es igual a la anchura del canal más el spread multiplicado por el número de lotes) y abrimos una nueva operación, de nuevo en la dirección de la ruptura del límite, que es opuesta a la dirección original. Es decir, en nuestro ejemplo, si el precio rebota desde el canal superior y alcanza el inferior, entonces cerramos nuestra compra y abrimos la venta. En general, se trata de un sistema de ruptura normal, pero con un giro. Cuando cerramos nuestra primera orden perdedora y abrimos una segunda frente a ella, tenemos que aumentar el tamaño de la operación 2 veces y así con cada operación perdedora, hasta que esta progresión geométrica de órdenes perdedoras ("avalancha" como la llama el autor) se haya comido nuestros valores. Todo el sistema se basa en que el precio no puede moverse dentro del canal para siempre y tarde o temprano lo abandonará, y entonces empezaremos a obtener beneficios (si queda dinero, claro). El volumen de nuevas operaciones 2x en cada operación perdedora se basa probablemente en la suposición de que con cada intento fallido de salir del canal la probabilidad de dicha "salida" aumenta en 2x. Pero hay que preguntarle al autor.

¿Tengo razón en mi opinión?

 
gpwr писал(а) >>

¿Estoy en lo cierto?


No, por supuesto que el autor no tiene nada que ver con esto, pero los clientes del autor argumentaron que no debíamos mover Avalanche a la red

La posibilidad de perder un depósito de la noche a la mañana es cada vez menor, y no ganarán dinero con los canjes.

Es curioso que casi todos los TC estén en la cocina y no se hayan olvidado del canje del mercado

 
gpwr >>: Умножение обьёма новой сделки в 2 раза при закрытии каждой убыточной сделки наверно основано на предположении что с каждой неудачной попыткой цены покинуть канал вероятность такого "покидания" возрастает в 2 раза. Хотя нужно спросить у автора.

Правильно по-моему изложил?

Así es, así es en la práctica.
 
gpwr писал(а) >>

¿Está muriendo un hilo tan popular? Sólo llegué a la página 107.

¡¡¡Te envidio!!! Tienes muchos momentos emocionantes por delante.

107ª página.... Ha pasado mucho tiempo.... Este es el apogeo de este hilo.

Y comenzó a marchitarse recientemente, en la página 257, después de que se descubriera que el propio John Katana -el principal denunciante de la incompetencia- había cometido algunos "pecados". Y nos ha dejado ....

No hay confrontación, no hay hilo. Todo el mundo sigue publicando por inercia. Galina, de nuevo, por inercia, escribe en nombre de los autores citados.... En resumen, la vida cotidiana habitual de Forex ha comenzado. (((

...............

Así que ¡disfrútalo! Siempre que haya una oportunidad.

¡¡¡Feliz noche para ti!!!

 
lasso >>:

Завидую Вам !!! У Вас впереди столько захватывающих моментов.

107-я страница.... Как давно это было.... Это апогей этой ветки.

А чахнуть она начала недавно, на странице 257, после того, как главного обличителя в не компетентности Джона Катаны - самого уличили в некоторых "грешках". И он покинул нас....

А нет противостояния - нет и ветки. Все продолжают постить по инерции. Галина по инерции, опять же, пишет от имени цитируемых авторов.... Короче, наступили обычные будни форекса. (((

...............

Так что наслаждайтесь! Пока есть возможность.

Счастливых Вам вечеров!!!

Hay gente que ve un platillo volante una vez en su vida y luego habla de ello toda la vida.

Y cuando hablas con un alienígena todos los días, es molesto. ¿Qué clase de felicidad y disfrute es ese? Y el extraterrestre era un muy poco común, um... inhumano.

 
gpwr >>: Умножение обьёма новой сделки в 2 раза при закрытии каждой убыточной сделки наверно основано на предположении что с каждой неудачной попыткой цены покинуть канал вероятность такого "покидания" возрастает в 2 раза.
No, no, multiplicar por 2 se debe simplemente a que 1+2+4+...+2^n = 2^(n+1) - 1. Con una serie de pérdidas, la última operación se superpone a todas las pérdidas de una sola vez.
 
Mathemat писал(а) >>
No, no, multiplicar por 2 simplemente tiene que ver con el hecho de que 1+2+4+...+2^n = 2^(n+1) - 1. Con una serie de pérdidas, la última operación supera todas las pérdidas de un plumazo.


Sí, eso es lo que me temía, la lógica de multiplicar los lotes por 2 es compensar todas las pérdidas anteriores por un movimiento del precio igual al ancho del canal. Por supuesto que es una estupidez aumentar las apuestas cuando te empobreces perdiendo, pero es bonito. Este comportamiento temerario sólo puede justificarse si la probabilidad de ganar aumenta con cada operación perdedora. Los jugadores de Blackjack suelen utilizar este tipo de sistemas cuando cuentan mentalmente las cartas con forma que quedan en la baraja, contando la probabilidad creciente de que esas cartas aparezcan con cada tirada de una carta pequeña. Y las apuestas se calculan muy sutilmente en función de la probabilidad de que aparezcan las cartas con forma, en lugar de al azar por un factor de 2. El sistema Avalanche tiene derecho a vivir si la probabilidad de ganancia y el tamaño de la operación se calculan correctamente. O puede ejecutarlo sólo antes de la publicación de noticias, como hacen los operadores de opciones en sus spreads.

https://en.wikipedia.org/wiki/Straddle

 
lasso >>:

Завидую Вам !!! У Вас впереди столько захватывающих моментов.

107-я страница.... Как давно это было.... Это апогей этой ветки.

А чахнуть она начала недавно, на странице 257, после того, как главного обличителя в не компетентности Джона Катаны - самого уличили в некоторых "грешках". И он покинул нас....

А нет противостояния - нет и ветки. Все продолжают постить по инерции. Галина по инерции, опять же, пишет от имени цитируемых авторов.... Короче, наступили обычные будни форекса. (((

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Так что наслаждайтесь! Пока есть возможность.

Счастливых Вам вечеров!!!


¿Por qué hablar mal de la gente a sus espaldas? Te escucho con atención... vamos a escuchar todas tus quejas sobre mis pecados. ¿A quién? No para ti, espero.

El hilo se ha vuelto poco interesante. Discutir con fanáticos que no saben sumar un trivial 2+2 ya sabes, cansa, y aburre. (No vale la pena discutir con los enfermos que van a abrir dos broches de presión en la red shob por el comercio lokam)). No soy médico, por desgracia o por suerte... ¿y es tratable?) ¿Y qué hay que mirar? ¿En las fotos del probador? No tengo prisa por mostrar los resultados prácticos del comercio, como el autor del artículo. Y la teoría sin la práctica está muerta, como sabes. En mi opinión, el tema se ha agotado por sí mismo... banal inversión martin con aperturas estúpidas al azar, ¿realmente crees que va a funcionar? Este tema se ha tratado con profundidad y amplitud, desde que empezaron a jugar por huesos de mamuts muertos, no hay nada que discutir. Excepto la clínica del autor.

 
gpwr >>:


Да, я так и боялся что логика умножения лотов на 2 это компенсация всех предыдущих убытков одним движением цены равном ширине канала. Конечно это глупо увеличивать ставки когда проигрывая становишься беднее и беднее, но зато красиво. Такое безрассудное поведение может быть только оправдано если с каждой убыточной сделкой увеличивается вероятность выигрыша. Такими системам часто пользуются карточные игроки в 21 (блэкджэка), когда они считают в уме фигурные карты оставшиеся в колоде, расчитывая на увеличивающуюся вероятность появление этих карт с каждым выходом мелких карт. Причём ставки очень тонко расчитываются в зависимости от вероятности появления фигурных карт, а не наобум в 2 раза. Система лавина имеет право на жизнь если правильно расчитывать вероятность профита и величину сделки. Либо запускать её только перед выпуском новостей как это делают опшен трейедры в своих стрэдлах

https://en.wikipedia.org/wiki/Straddle


¿Cómo se calcula la probabilidad de beneficio en Avalanche? No hay forma de calcular la probabilidad, ni correcta ni incorrecta. La probabilidad es todo en Avalancha) En Avalancha, tienes que hacer algo... algún tipo de análisis... No sé cómo te gusta, fundamental o técnico... Pero tienes que añadir algo al sistema, para aumentar la probabilidad de beneficio. No se trata de Avalanche, sino de una ST completamente diferente. Si no me equivoco la capacidad de abrir en cualquier punto desde una farola, el autor la presentaba como una gran ventaja de Lavina... como el cálculo de los tontos... Ya ves, la farola se abre en cualquier dirección, en cualquier momento y voilá siempre beneficio... No hay problemas con los fundamentales ni con el análisis técnico, pero la pasta fluirá en tu bolsillo...

Cualquier Pupkin puede venir a la bolsa y hacer millones. No he escuchado a tales Pupkins en cientos de años... Eliot Demarkey, Williams, Elder... escribieron algunos libros inteligentes... algunos incluso comerciaron... Y aquí tienes a los amantes del dinero gratis. No hay que pensar... abrir en cualquier dirección, desde cualquier punto y utilizar esquemas piramidales, lo principal es no retirar dinero de la cuenta de forma regular. Algo me dice que el queso gratis está en una ratonera.

Razón de la queja: