Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 19
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Más detalles... He aquí un ejemplo: la suma de los incrementos de la parte azul izquierda es igual a la suma de los incrementos de la parte azul derecha. Se puede ver que se gastó más tiempo en la parte izquierda que en la derecha, y la longitud de las "cuerdas" de las partes derecha e izquierda es la misma, es decir, se gastó el dinero por igual. Y qué habría pasado si hubiéramos construido sobre la base de los armónicos de descomposición de Fourier en tiempo lineal o si hubiéramos utilizado muwings de período constante. No coincidirían con los puntos de giro.
El artículo trata precisamente de esta idea. Pero hay algunos puntos sutiles sobre la relación contracción-expansión que implican el equilibrio global de los precios, donde lo uno encaja en lo otro y lo pequeño es similar a lo grande, lo que puede confundirse fácilmente con el movimiento al que pertenece la sección actual y dónde terminará.
¡Hola!
Muy interesante conocer la opinión de la manada.
Se ha publicado un artículo en la página 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 sobre los filtros de seguimiento óptimos de John Ehlers . Tengo la impresión de que se parece a este (no juzgues estrictamente).
Aunque el material es tan antiguo como el mundo, no ha perdido su relevancia, según mi opinión. Los autores del artículo afirman:
La OTF utiliza en sus cálculos los máximos y mínimos de las barras, además del precio de cierre. La parte de la fórmula del indicador, responsable de la adaptación, utiliza los máximos y mínimos de las barras en el cálculo, lo que permite estimar el factor de ruido adicional, que ni el AMA de Kaufman ni VIDYA utilizan en sus cálculos.
Esto tiene la ventaja de utilizar un único parámetro de suavizado. El AMA de Kaufman requiere que el comerciante tome una decisión respecto a la selección de valores para tres parámetros diferentes. VIDYA requiere que el operador tome una decisión sobre los valores de dos parámetros diferentes. El OTF, a su vez, requiere que el operador elija un único parámetro: un periodo de promediación (o un factor de suavización). No sólo facilita su uso, sino que permite comprender y manejar su esencia más rápidamente.
ANG3110 Has mencionado el T3. ¿Podría explicar con más detalle sus ventajas (qué tiene de divertido) y, preferiblemente, en comparación con los demás?
Gracias.
Gracias por el artículo y el indicador. Pero, por desgracia, allí tampoco es lo mismo. Probablemente debería escribir un artículo con las fórmulas adecuadas y un ejemplo de uso. Ojalá MQL tuviera operaciones matriciales, sería mucho más fácil escribir un indicador. Por mucho que he buscado en la red información sobre la aplicación del filtro de Kalman para el análisis de las cotizaciones, la información es escasa y lo que tengo está distorsionado; las pequeñas distorsiones son casi imperceptibles pero anulan toda la idea implementada en este dispositivo matemático.
Digamos que este artículo, el coeficiente K (ganancia) - sólo el valor inicial se debe establecer, y no puede ser una constante, como en el proceso de operación del filtro K se adapta (cambios). Además usando ( H + L )/2 esto es la mediana y necesitamos una varianza y dos de ellas, una varianza del modelo y una varianza de la medida.
Pero incluso en esta forma ya es bueno, es una especie de interpretación de la variante llamada filtro alfa. Aquí se habla de los "Filtros digitales adaptativos". Pero soy yo el que habla de nuevo, es un poco raro que se hable tan poco de esta matriz en particular, probablemente la estén ocultando.
P.D. He intentado adjuntarlo, pero no funciona. El tamaño es de 3,7 Mb. Si estás interesado te lo puedo enviar por correo electrónico.
P.D. He probado a ponerle un alfiler, pero no lo hace. Tamaño 3,7 MB. Si está interesado, puedo enviárselo por correo electrónico.
Ojalá MQL tuviera operaciones matriciales, sería más fácil escribir un indicador.
Puedo implementar todas las operaciones matriciales necesarias en forma de subrutinas independientes. Sólo dígame qué operaciones necesita.
Lo mismo, e incluso más rápido, puede hacer, por ejemplo, komposter y muchos otros aquí. Así que, Sergey, no busques excusas, ponte a trabajar. :-)
Por cierto, si escribes un buen y claro artículo sobre el filtro de Kalman (sin distorsiones, Kalman puro), creo que habrá ganas de implementar el algoritmo que allí se describe en forma de indicador o filtro por separado.
Es una pena que MQL no tenga operaciones matriciales, sería más fácil escribir un indicador.
Puedo implementar todas las operaciones matriciales necesarias en forma de subrutinas independientes. Dígame exactamente qué operaciones necesita.
Lo mismo e incluso más rápido puede hacer, por ejemplo, komposter y muchos otros aquí. Así que, Sergey, no busques excusas, trabajemos. :-)
Por cierto, si escribes un buen y claro artículo sobre el filtro de Kalman (sin distorsiones, Kalman puro), creo que habrá ganas de implementar el algoritmo allí descrito como indicador o como filtro independiente.
aquí está todo el algoritmo en matcad, las flechas son signos de igualdad. Tengo el combo de Mathcad y MT4, así que no lo necesito, pero si alguien se anima a hacerlo, seguro que le ayudaré. El artículo sería bueno. He escrito muchos en mi vida, tanto buenos como malos. No quiero escribir una mala. No quiero escribir uno bueno, uno serio + con ejemplos. A veces no tengo tiempo para anotar ideas que me gustaría ver y explorar, y me olvido de ellas. Una de ellas (ideas) es un artículo.
He empezado a utilizar el foro como herramienta para hacer un seguimiento de ellos :-). Tal vez algo le sea útil.
a Prival
En la tendencia y la valla volará...
Intuyo que el trabajo de Chelomey sobre las vibraciones sería productivo en el sector del forex.
Es mejor que la teoría de las catástrofes, y mucho más cercana al mercado que un aparato equilibrado volando.
Por cierto, para aquellos que todavía están tratando de entenderlo - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf. Incluso hay un código en BASIC.