Filtros digitales adaptativos - página 12
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Más aún si el corredor llega hasta allí. Eso es lo que estaba escribiendo que las citas son prácticamente sin ruido. Piligrimm hace un par de páginas explicó correctamente que las empresas de corretaje añaden algo que puede llamarse "ruido", pero es el diferencial que es inconmensurablemente menor que la amplitud del movimiento del precio, así que vamos a ignorarlo. :-)
¿Significa eso que la entrada de CC es el "verdadero" precio? ¿Es eso lo que es? Es una pesadilla en el lado de la entrada.
Desde mi punto de vista, es muy similar al sistema de evaluaciones de expertos, cuando se reúne a un grupo de personas y se les hace una pregunta concreta. Digamos "¿A cuánto equivale el salario de Putin?" y cada experto, sin saber su "verdadero" salario, da su estimación (un número). El mercado arbitra a los expertos que son demasiado estúpidos. Y el DC en este caso actúa como uno de los peritos, que tampoco conoce el precio "verdadero", sino que sólo da su estimación, redondeada al cuarto dígito.
¿Y cuál es la precisión de la estimación del precio "verdadero" (la relación real de intercambio) por parte de la DC? ¿Cuál es el intervalo de confianza de esta estimación?
Y el pipsing no tiene nada que ver, IHMO.
Piensa que ya he dado un enlace a la figura. Lo repetiré aquí. Supongamos que necesitamos predecir la recta y(x)=a*x+b. Lo peor es la medición (estimación) de esta curva en cada punto analizado. Cuanto peor es nuestra predicción, y la magnitud del error de predicción aumenta con el tiempo.
Bueno, eso es fácil, toma 50 puntos de la línea recta verdadera. Y aplicarles un ruido con la varianza de 2 pips y pronosticar la recta por estos datos. Y luego toma la varianza no de 2 pips, sino de 200 y la predice también.
Y a continuación, responda quién se dedicará a la reventa: el que tenga una predicción de la tasa para un día adelante con una precisión de +-20 puntos. O el que pronostica con 15 minutos de antelación tiene precisión tres patas a la derecha del sol :-).
Por eso creo que, antes de hacer previsiones, hay que obtener la estimación más precisa de ese precio desconocido a partir de todas las cotizaciones disponibles para el análisis. Y no hay que descuidar la precisión.
La parte derecha de los gráficos es más o menos el mismo tiempo. Ahora dígame: ¡de qué intervalos de confianza podemos hablar con semejante diferencia de comillas! ¿Qué criterio va a utilizar para seleccionar una empresa de corretaje "decente"?
El único decente para mí es el que Que me pagará dinero, no importa cuánto gane. El que cumple con su oferta pública.
Y si la estimación de la DC de ese precio "verdadero" es peor + emitida con retraso, entonces es problema de la DC, no mío. Que me pida trabajo :-) Y le pondré filtros :-)
Excepto que nadie conoce el tipo de cambio real, excepto quizás Bernanke (y es poco probable).
Matemáticamente, el radar tampoco tiene forma de conocer la distancia real al objetivo, por lo que la situación es perfectamente estándar y es objeto de una ciencia llamada matemática. Otra cuestión es que esta ciencia es más aficionada a las distribuciones gaussianas.
Excepto que nadie conoce el tipo de cambio real, excepto quizás Bernanke (y es poco probable).
Matemáticamente, el radar tampoco tiene forma de conocer la distancia real al objetivo. Es decir, la situación es perfectamente estándar y es objeto de una ciencia llamada matestadística. Otra cuestión es que esta ciencia es más aficionada a las distribuciones gaussianas.
Privado, tú también consideras que la oferta del corredor no es el verdadero precio, sino su criterio de experto. Pues bien, queridos amigos, esperad a que el precio del corredor sea igual al
De lo contrario, ¡no podrá hacer un trato al precio calculado según su previsión!
Pues bien, queridos, esperad a que el precio del corredor sea igual al precio real, ¡de lo contrario no podréis hacer un trato al precio calculado por vuestra predicción!
Pues bien, queridos, esperad a que el precio del broker sea igual al precio real - ¡de lo contrario no podréis hacer una operación al precio calculado por vuestra predicción!
No he podido encontrar ningún resultado de la aplicación real del filtro de Kalman al análisis de las cotizaciones.
Prival, tú también crees que la oferta del corredor no es el precio real, sino su criterio de experto. Bueno, queridos, esperad a que el precio del corredor sea igual al
De lo contrario, no podrá hacer un trato al precio calculado según su previsión.
Bueno, el matemático da miedo :-)
Tengo fotos más aterradoras que esa. Los puntos rojos son la entrada del radar (flujo de medición) Fig.1. Pero la Fig. 2 es la salida del filtro Kalman (lo que seleccionó de ese flujo). Una de sus aplicaciones exitosas.
Figura 1
Figura 2
Así que el perro del filtro ha comido un poco.
Z.I. Estos son los gráficos de mis artículos, que se publicarán este mes en Fazotron (Complejo de hardware y software para determinar la velocidad de objetos pequeños e hipersónicos) y en Vestnik de Tecnologías de la Información y la Computación. Todo abierto a la impresión.