Filtros digitales adaptativos - página 16
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He oído hablar del filtro de Kalman, pero nunca lo he tratado en detalle. Parece ser estadísticamente óptimo, lo que por supuesto inspira cierto optimismo, pero por otro lado, ¿cuántas grandes tecnologías de otros campos de la ciencia, que no funcionan en el mercado, ya existían? Hay que mirar.
NorthernWind si está interesado puedo ofrecer Kalman por una tarifa nominal, http://www.myfolder.nm.ru/kalman.htm
Garfish, también puedo decirte quién está interesado en Kalman. Son Prival, Neutron, grasn, lna01. Estoy seguro de que no los he nombrado a todos, pero estos tipos están definitivamente entre los diez primeros. Yo no estoy ahí, ya que por ahora me conformo con el JMA, que aparentemente es mejor que el Kalman que dibujaste. Me pregunto si esperaré a que el venerable Kalman supere al no tan venerable Juric después de todo.
Aquí hay una comparación con el verdadero Jurik. Y aquí hay una comparación con SkA_JMA - un Jurik casero, sin relación, ni siquiera cercana, con el verdadero Jurik.
Garfish, también puedo decirte quién está interesado en Kalman. Son Prival, Neutron, grasn, lna01. Estoy seguro de que no los he nombrado a todos, pero estos tipos están definitivamente entre los diez primeros. Yo no estoy ahí, ya que por ahora me conformo con el JMA, que aparentemente es mejor que el Kalman que dibujaste. Me pregunto si esperaré a que el venerable Kalman supere al no tan venerable Juric después de todo.
Matemáticas para los clientes gracias.
LeoV gracias de nuevo por la compra, tienes una previsión de ventana deslizante de orden cero en tu gráfico, si pones la previsión de un filtro recursivo de orden superior el resultado será mucho mejor que KFRP(KFRF()) :)
De nada. Pero es poco probable que compren...
El resultado será mucho mejor que KFRP(KFRF()) :)
Muéstrame el resultado, ¿eh?
Aquí. Pero no lo digo en el mal sentido. Sólo como resultado. Necesita saber cómo usarlo......
Matemáticas para los clientes gracias.
LeoV gracias de nuevo por la compra, tienes una previsión de ventana deslizante de orden cero en tu gráfico, si pones una previsión de un orden superior filtrando recursivamente el resultado será mucho mejor que KFRP(KFRF()) :)
En absoluto. Mejor con una ventana deslizante, en mi opinión......
De nada. Pero es poco probable que compren...
Muestra el resultado, ¿eh?
sobre esto, en mi opinión la línea roja se acerca más a los datos, aunque el tamaño total de la ventana de promediación en Kalman es el mismo 4+11, y en zhm 15, de hecho no es la ventana de promediación, en Kalman es el tamaño de la memoria, el significado es diferente, se puede conseguir que no haya filtrado en órdenes altos con una profundidad de memoria de 100.
Aunque, quién busca qué, alguien necesita que el filtro sea más suave, alguien necesita aproximar los datos con más precisión.
en órdenes superiores del filtro hay componentes armónicos en las inversiones en forma de desbordamientos y desvanecimientos suaves.
Garfish, también puedo decirte quién está interesado en Kalman. Son Prival, Neutron, grasn, lna01. Estoy seguro de que no los he nombrado a todos, pero estos tipos están sin duda entre los diez primeros. Yo no estoy ahí, ya que por ahora me conformo con el JMA, que aparentemente es mejor que el Kalman que dibujaste. Me pregunto si esperaré a que el venerable Kalman supere al no tan venerable Juric después de todo.
Si alguno de los programadores está libre, estoy dispuesto a compartir mi experiencia con Kalman (ichmo el signo suave en el nombre es redundante). Funciona en Matcadet.
Garfish por la oferta gracias, pero me interesa más hacerlo yo, muy animado por algunos resultados.