Filtros digitales adaptativos - página 18

[Prival]

sabluk писал(а) >>

entonces esta biblioteca puede utilizarse tanto para la generación de filtros como para el análisis

Tome esta biblioteca y construya su propio filtro. Esto es mejor que usar la caja negra como dll, especialmente si tienes conocimientos en esta área 'Fast Fourier Transform FFT Library'.

[bank]

Mathemat >> :

Sí, sí, creo recordar que estabas discutiendo con él, Sergey. En general, el problema es estándar: la no estacionariedad de las series. Pero, digamos, para la multivariante, puede ser una idea de trabajo para elegir las entradas correctas.

Todavía no he investigado.

Pero la no estacionariedad puede ser un mal para los pips y tolerable para el intradía?

Quiero poner filtros adaptativos en el cluster

[bank]

Prival >> :

No consigo que el indicador funcione durante 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc.

¿Te refieres a esto?

una pieza de semen semenych.

int Lento, rápido;
switch(Periodo())
{
caso 1: Lento = m1_per; Rápido = m1_fast; break;
caso 5: Lento = m5_per; Rápido = m5_fast; break;
caso 15: Lento = m15_per; Rápido = m15_fast; break;
caso 30: Lento = m30_per;Rápido = m30_fast; break;
caso 60: Lento = h1_per; Rápido = h1_fast; break;
caso 240: Lento = h4_per; Rápido = h4_fast; break;
caso 1440: Lento = d_per; Rápido = d_fast; break;
caso 10080: Lento = w_per; Rápido = w_fast; break;
caso 43200: Lento = mn_per; Rápido = mn_fast; break;
}

[Prival]

Aquí hay una plantilla de indicador, cómo adjuntar los cálculos para un período determinado (1, 5, 15, 30, etc.). Por favor, avisa.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Silver

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars, StartPos, pos;
datetime BarTime;
double   Kalman[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-1;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  // расчеты начальные и gри сбое

  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int i;
  int TempExtPos;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");return(0);}  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// тут расчеты индикатора

Kalman[ pos]=1;

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

[Леонид]

Puedo decir que nunca he visto una EMA mejor que ..... Todo lo demás es una estafa ))))))

[bank]

Prival >> :

Aquí hay una plantilla de indicador, cómo adjuntar los cálculos para un período determinado (1, 5, 15, 30, etc.). Por favor, avisa.

Los datos de la fecha son el tiempo en segundos.

// bucle de historia
for (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// aquí está el cálculo del indicador
en un minuto 60 segundos, probablemente sea necesario variar el paso pos--

pos-=60 es un minuto

pos-=300 son 5 minutos

LeoV >> :

Puedo decir que es la mejor EMA que he visto nunca..... Todo lo demás es una estafa ))))))

>> ¿Quién es EMA?

Yema Brown o algo así))

[Андрей]

LeoV >> :

Puedo decir que nunca he visto una EMA mejor que ..... Todo lo demás es una estafa ))))))

¿Qué pasa con Jurik, Kalman e incluso CSSA Trendline?

¿También son una estafa? :)

[Леонид]

sabluk писал(а) >>

¿Quién es EMA?

Yema Brown o algo así).

>> EMA es EMA.

[Леонид]

AlGor писал(а) >>

¿Qué pasa con Jurik, Kalman e incluso CSSA Trendline?

¿También son una estafa? :)

Prácticamente no tienen efecto sobre el dinero (depo).... Gana algo, pero pierde algo ))))

[Ярослав]

Supongo que las neuronas aman a la UEM. Al menos a los míos les gusta más la UEM. Ahora atornillando en el jurik, veré lo que pasa.

Ni siquiera tanto la UEM como el Bid-EMA.