Filtros digitales adaptativos - página 15
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Exactamente. Si la sierra es demasiado gruesa, baja la TF y construye una ZZ más pequeña. Pero, por supuesto, esto es sólo una interpretación en términos de "ruido". Pero es una interpolación lineal a trozos.
¿Qué pasó con el avatar?
Exactamente. Si la sierra es demasiado gruesa, baja la TF y construye una ZZ más pequeña. Pero, por supuesto, esto es sólo una interpretación en términos de "ruido". Pero es una interpolación lineal a trozos.
No es una interpretación en absoluto, sino una señal perfecta y limpia, porque los puntos de ruptura coinciden con los precios reales. La interpretación sería la misma interpolación lineal a trozos, que no tiene nada que ver con el sabot.
Las interpolaciones y otras aproximaciones son jardines botánicos aplicados al comercio. ¿Qué sentido tiene interpolar o aproximar una señal que ya conocemos, es la propiedad de la historia? No se pueden embolsar los resultados de la interpolación, no se pueden untar en el pan?
Cogemos un montón de filtros, los pasamos por las cotizaciones y comparamos el resultado con ZigZag, por ejemplo, según RMS. El que tenga la mínima ERR es el más adecuado. Todos los demás están desperdiciados.
De la misma manera, es decir, sobre la ración entre la salida del filtro y el ZigZag, podemos ajustar los parámetros de este mismo filtro, por ejemplo, utilizando un algoritmo genético.
En general, no hay ningún problema de sabotaje. Es tan fácil de poner en práctica como dos dedos sobre el pavimento.
Y el libro de Zhizhilev es muy interesante, muchas gracias eire.
De nada. Cuando leí Prival, pensé inmediatamente en el libro de Zhizhilev. Y yo, tal vez, persiguiendo fines egoístas :). Yo mismo no podré dominar este tema en un futuro próximo, tengo mucho que recordar, y aún más que estudiar.
Gracias de nuevo por el libro. Si desea leer el capítulo 7 en una declaración más detallada, busque los enlaces a continuación se llevará a + hay puestos adjunté documentos Wordov, tienen una descripción más detallada es
A las matemáticas
Compare la fórmula 7.3.4 y la "Teoría de los flujos aleatorios y FOREX".
Fig. 7.6 Vista del ACF y del modelo 'Te oría de los Flujos Aleatorios y FOREX ' + lo que obtuvimos en el real 'Teoría de los Flujos Aleatorios y FOREX' y con la justificación de la fórmula 7.3.31 argumentaría :-)
Y él también tiene matrices 7.3.36 como yo tengo 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX'
Página 189 tres pasos
3. A continuación, el control ( Comprar, Vender ) (Pero primero tenemos que averiguar la precisión y el momento de la predicción)
Los indicadores muestran buenos resultados, pero hay algunos problemas cuando se aplican en la práctica -
Cuando se incluye el indicador JJMA en el código del Asesor Experto, el indicador deja de funcionar. Después, sus líneas dejan de dibujarse en el modo de visualización. Al mismo tiempo, se escribe un error en el registro: "el índice de la matriz no coincide con su tamaño".
Intenté hacer lo siguiente: transferir el código de la biblioteca JJMASeries al indicador JJMA. Este indicador funcionó, pero sólo hasta que lo habilité en el código del Asesor Experto. El error era el mismo: "el índice del array no se corresponde con su tamaño".
Por favor, ayúdenme a resolver el problema
Ayuda en el desarrollo de un algoritmo de filtrado adaptativo para señales moduladas QPSK. No puedo elegir el algoritmo. Gracias de antemano.
Ayuda en el desarrollo de un algoritmo de filtrado adaptativo para señales moduladas QPSK. No puedo elegir el algoritmo. Gracias de antemano.
Aquí ya lo han desarrollado http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm Lo siento, este foro está dedicado a otros desarrollos