Filtros digitales adaptativos - página 5
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a Northwind
Entendí todo lo referente al zig-zag, realmente sencillo, gracias. En cuanto al enlace, mi enfoque fue mucho más modesto, no pensé en el estado de ánimo del cambio, y abordé la tarea como se describe en la parábola de Schwager: MEJOR. Comprar barato - vender caro. Y esto es efectivo sobre todo en los extremos :o). Unas palabras más sobre una vieja estrategia. Para su puesta en marcha sólo es necesario:
El resto es sencillo, en el momento en que se fija un extremo de la onda A actual y comienza a formarse la onda B, podemos obtener su estimación estadística del desarrollo. La noción de extremo se utiliza de forma similar, es decir, para fijar el extremo, hay que esperar una cuenta atrás más completa. Aquí todo es complicado, y una especie de "memoria" empieza a funcionar. Es muy similar a un experimento, cuando se introduce un solo cartucho en un revólver, se desenrolla el cilindro y se aprieta el gatillo (después de cada tirón, el cilindro no se vuelve a desenrollar, es decir En otras palabras, sé que habrá un máximo o un mínimo (dependiendo de lo que había antes), sé por debajo de qué nivel el nuevo extremo no subirá/bajará, sé cuántos recuentos pasa (aprieto el gatillo) - como resultado, puedo pronosticar una nueva onda (para los escépticos +1 recuento cambia mucho el estado probabilístico del sistema). Todas estas tonterías empiezan a funcionar muy bien sólo para ciertas clases de ondas, y no se dan tan a menudo.
Más una previsión alternativa basada en la dependencia fenomenológica del parámetro X (de la que escribí en un hilo vecino) y algún método adicional como comprobación. Obteniendo las características de la onda prevista por los parámetros de la actual, puedo ver inmediatamente su "lugar en las estadísticas" y sacar algunas conclusiones.
Además, he comprobado que la "memoria" de las ondas obtenidas por el filtrado LPF es de 3-5 como máximo, y la profundidad de predicción es de tres ondas como máximo:
Sí, todo esto funciona, pero el principal problema es que el LPF tiene un gran número de parámetros de entrada y su pequeño cambio provoca "desplazamientos" en los datos estáticos y en las fórmulas empíricas. No es un hecho que hayas encontrado los mejores/óptimos. Y así es el filtro adaptativo que se necesita para ser completamente feliz. Si está bien diseñado, los coeficientes al principio pueden ponerse a cero - debería igualarlos por sí mismo. A grandes rasgos, esta es la situación de esta idea.
PD: En general estoy dispuesto a participar en su desarrollo (si es interesante por supuesto), tengo algo que compartir.
PD: Prival, estoy un poco confundido, ¿te han quitado la bonificación por escribir la palabra "radar" en el foro de comerciantes?
Me he quedado sin 13, por esto. Mira tu post adjunto el nombre del archivo dsp11. El número 11 lo descarto, y escribo en russkim dsp. Mejor aún las letras mayúsculas DSP(Para uso oficial), pero él quedó atrapado fluencia poner información clasificada + algo acerca de la academia militar habló de + aparentemente dedicada a la ciencia. Sí, incluso una fluencia y no establece sus obras, algunos Tikhonov VI se refiere y su trabajo publicado. Se refirió al trabajo de Tikhonov y lo publicó.
Es que hay agentes del FSB tan independientes, que uno de ellos captó mis mensajes y los delató. Y el melón llegó a la academia ya desde arriba. Y he demostrado que los archivos que he publicado todo en la Web mintiendo + el libro está a la venta libre + lo que escribí allí no es nada secreto, y todo se sabe, sólo tiene que ser capaz de leer. Lo ha demostrado, pero ¿qué sentido tiene? Nos prohíben usar la web :-(. Pero tienen que informar a la cúpula, se ha realizado una investigación interna, por lo que es un trabajo a tiempo completo, se han tomado medidas, se ha castigado a los tontos, etc. Incluso creo que recibirán una bonificación por su duro trabajo. Y ese "vigilante" también recibirá sus 30 monedas de plata. Y todo con mi bonificación del 13. Malditos sean.
Eso es todo señores y señoras :-(.
NorthernWind
Conozco un filtro muy bueno. Incluso tiene un nombre de filtro Kalman, realmente quiero ejecutarlo. Me gusta mucho, pero se tarda mucho en darle una patada hasta que funciona :-) Y patearla bien :-) + cuando empieza todo igual hay trampas que hay que saber sortear. Conozco este filtro y lo he utilizado a menudo en la investigación real, pero no puedo implementar el Forex en él.
grasn
hermoso, aclara algunas cosas que no entiendo.
1. ¿Qué quiere decir con "+1 recuento", qué es un recuento en su terminología? (1 garrapata o algo más).
2. "La "memoria" de las ondas obtenidas por el filtrado LPF no es superior a 3-5". ¿Qué 3-5 períodos?
3. "El LPF tiene un gran número de parámetros de entrada", por favor, enumere las entradas.
4. y creo que lo más importante es ¿a qué debe adaptarse el filtro? ¿Puede hacerlo un poco más sencillo, al menos qué características debería tener?
a Prival
No me sorprende especialmente. Trabajo en varios proyectos con agencias estatales secretas, pero me parece que la gente no llega a este nivel, pero no, hay excepciones. Lo que no está claro es cómo se enteró el hurón de la página web de mql? Ah, lo más probable es que se haya rastreado a través de enlaces si desde el trabajo. Qué equipo tan atento tiene el FSB, incluso empático.
No te enfades, sólo añadir que no son los años 30...
Preferiblemente, empiece a leer aquí: 'Resonancia estocástica' (post grasn 28.10.2007 13:26)
una cuenta es aproximadamente una barra de algún tipo. Uso un reloj, para mi caso 1 cuenta es una hora. En este contexto me refería al número de cuentas (barras) transcurridas desde la fijación del extremo.
Me refería a la onda en sí, como si las midiera en unidades. He buscado regularidades utilizando la técnica de la minería de datos tras haber recogido todas las estadísticas de las ondas. Resultó que en el momento en que se fija el extremo (la onda anterior ha terminado), existe la posibilidad de predecir como máximo tres ondas futuras (B, C, D en la imagen). Están influenciados por entre 3 y 5 olas anteriores. Permítanme recordarles que una ola es un pedazo de BP.
Por analogía: se puede sugerir por el ACF cuántos recuentos BP se pueden predecir. Aquí es similar, pero sólo se puede predecir estadísticamente el número de olas en total, basándose en las olas pasadas.
Mi LPF tiene un número de parámetros de cinco:
que es mucho para encontrar el óptimo
Exactamente por estas razones no pude completar mi AF. Para completar este modelo se necesita un AF con un parámetro, o recogeremos las estadísticas en la próxima vida.
Los bares son una tradición basada en la oportunidad. De hecho, la tecnología para prescindir de las barras y pasar a otras formas de presentación no es muy antigua. Han pasado años, así que no seamos demasiado duros con ellos.
Y a todos los preocupados por el ruido en el mercado (jeje, es que no sé dónde tirar esta información). En el archivo adjunto hay un enlace (no en el sentido de WWW) al trabajo de De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Finance. - Internat. J. Game Theory, 2002, v. 31, p. 285-319.
Así que "" ... creen que el componente browniano en la evolución de los precios en los mercados financieros se debe a la diferente conciencia de los participantes en el mercado sobre los acontecimientos que influyen en los precios. "" .
¿Es posible la aplicación práctica de este supuesto? Buena suerte.
2 grasn
No sé ni qué decir. El caso es que VLF y Waves están tan lejos de lo que yo hago, que no puedo hacer ninguna recomendación. Sólo puedo desearle buena suerte.
SZZ, en el foro de alpari BQQ expuso en algún lugar por qué en su opinión, como experto en DSP, los métodos DSP son difíciles de utilizar en el mercado. Muy claramente, en mi opinión.
2 Privado
He oído hablar del filtro de Kalman pero nunca lo he tratado en detalle. Parece ser estadísticamente óptimo, ciertamente inspira cierto optimismo, por otro lado cuántas de ellas ya lo eran, grandes tecnologías de otras áreas de la ciencia, que no funcionan en el mercado. Hay que mirar.
2 AAB
Se trata de la aparición de la tecnología de la información. Además hay temas, puedes buscar por palabras, "tiempo propio del mercado", "tiempo de operación", etc.
a Viento del Norte.
Del mismo modo, estoy trabajando en otro modelo en este momento. Sus ventajas son una buena ventaja estadística en la predicción de los niveles de precios y la ausencia total de cualquier parámetro, pero por otro lado tiene altos drawdowns y dificultades en el cálculo de los niveles de parada. Y el modelo considerado, así lo sospecho, debe tener sus pluses, porque realmente predice la trayectoria del movimiento, y esto es interesante para mí en combinación con el modelo básico. En fin, ya me pondré a ello en algún momento. Un agradecimiento especial por el deseo.
PD: Si no es un secreto comercial, dígame en qué está trabajando, al menos conceptualmente. Estoy muy interesado :o)
Yo mismo llegué a las mismas conclusiones y por eso sólo utilizo LPF para la extracción de ondas, sin más (no es peor que un zigzag). No me hago ilusiones con el uso de DSP. :о)
a Viento del Norte
PD: Si no es un secreto comercial, díganos en qué está trabajando, al menos conceptualmente. Muy interesante :o)
En general no puedo decir mucho, sólo en general. Primero: el mercado, no es el DT de Forex, ¿qué es? - Si la gran mayoría del mercado no son empresas de corretaje de Forex a las que usted está acostumbrado, puede encontrar algunos sistemas de corretaje de Forex clásicos que se adapten a su propio temperamento y preferiblemente a su propio mercado. Lo principal es que sea un mercado en crecimiento con muchas oportunidades. En segundo lugar, no hay métodos matemáticos complicados, en principio, y no hay cálculos teóricos innecesarios, todo debe estar subordinado a un objetivo - el beneficio y rápido. Tercero: necesitamos un concepto simple y bastante coherente de la vida del mercado, sobre el que se monta todo lo demás. Cuarto: como parte del concepto, el mercado se basa en las tendencias generales, y todo gira en torno a estas tendencias generales. Quinto: La base de los planteamientos es la tarea de hacer que el proceso funcione, teniendo en cuenta que el proceso volverá a la vida más adelante, en el marco de las tendencias generales. Sexto: Hasta ahora, jugar en el mercado no ha podido sustituir mi profesión principal. Así es, en términos generales.
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