Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 3
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No pude resistirme a hacer algunos cambios cosméticos en el código del indicador
Por cierto, el problema de cualquier indicador "limitado", es decir, el que se suele representar en una ventana aparte, es su ilimitación real: nunca se sabe de antemano si ha alcanzado un extremo, si se arrastrará más junto con el precio o si dibujará una divergencia. Pero los continuos equivalentes de estas invenciones de las mentes inflamadas de los traders podrían hacer que te preguntes qué hacer con el precio inicial para alcanzar el límite real.
El mercado de divisas es un sistema con su propio estado, por lo que las mismas entradas, dependiendo del estado actual, pueden conducir a resultados completamente diferentes. También intervienen la memoria del sistema, las expectativas, etc. Se puede tomar como ejemplo la respuesta a los no agricultores. La última publicación, que resultó ser mucho mejor de lo esperado, no se tradujo en un fortalecimiento sino en una fuerte caída del dólar.
Por lo tanto, si modelamos forex, debemos modelar su estructura interna además del flujo de entrada. Desde mi punto de vista, hay dos subsistemas completamente diferentes: el especulativo, que tiene (con ciertas limitaciones) una retroalimentación positiva, y el financiero y económico, con una retroalimentación negativa. También difieren mucho entre sí en otros parámetros: velocidad y fuerza de reacción ante los acontecimientos, tiempo de relajación, etc. Si me pidieran que construyera una teoría a partir de todo esto, que fuera capaz de predecir de alguna manera, me pegaría un tiro en el acto. :-))
En mi opinión, todo esto está correctamente apuntado, sin embargo, el razonamiento no es del todo correcto en mi opinión.
Forex (con una advertencia sobre la terminología) es un sistema completo con muchos parámetros característicos y obedece a algunas leyes. En cierto sentido, estas leyes pueden considerarse su "propio estado", pero yo no diría eso. Creo que los movimientos de precios en el mercado financiero son un resultado estrictamente legal de las influencias externas. Si fuera posible conocer todas las influencias externas y la fórmula general sin excepción, sería posible hacer predicciones con una garantía del 100%.
Los resultados son diferentes sólo desde el punto de vista de un observador basado en un determinado modelo. La diferencia de resultados no caracteriza la calidad del mercado, sino la medida en que el modelo adoptado describe el mercado. En otras palabras, necesitamos un modelo diferente que tenga en cuenta otros factores de influencia. Y el trabajo del investigador, en mi opinión, se reduce a la búsqueda del máximo número de influencias perturbadoras, la selección de las que tienen mayor influencia y la combinación de estos factores en la fórmula empírica resultante (en el caso de MQL - en forma de algoritmo).
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Un empresario prerrevolucionario tenía un burdel (no confundir con DC:). Cuando el local dejó de ser rentable, afirmó que era necesario cambiar el personal en lugar de reorganizar las camas.
En mi opinión todo esto es correcto, sin embargo, el razonamiento no es del todo correcto en mi opinión.
Forex (con una advertencia sobre la terminología) es un sistema completo con muchos parámetros característicos y está sujeto a ciertas leyes. En cierto sentido, estas leyes pueden considerarse como su "propio estado", pero yo no diría eso. Creo que los movimientos de los precios en el mercado financiero son un resultado estrictamente legal de las influencias externas. Si fuera posible conocer todas las influencias externas y la fórmula general sin excepción, sería posible hacer predicciones con una garantía del 100%.
Los resultados son diferentes sólo desde el punto de vista de un observador basado en un determinado modelo. La diferencia de resultados no caracteriza la calidad del mercado, sino la medida en que el modelo adoptado describe el mercado. En otras palabras, necesitamos un modelo diferente que tenga en cuenta otros factores de influencia. Y el trabajo del investigador, en mi opinión, se reduce a la búsqueda del máximo número de influencias perturbadoras, la selección de las que tienen mayor influencia y la combinación de estos factores en la fórmula empírica resultante (en el caso de MQL - en forma de algoritmo).
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Un empresario prerrevolucionario tenía un burdel (no confundir con DC:). Cuando el establecimiento dejó de ser rentable, argumentó que no había que reordenar las camas, sino cambiar el personal.
Me he permitido destacar algunas cosas.
1. No he dicho que las leyes y la propia condición sean lo mismo. Por el contrario, son cosas completamente diferentes. Por poner un ejemplo de la física: la coordenada y el momento de un sistema en un momento dado es su estado, y la 2ª ley de Newton es la ley por la que este estado cambia. O de las matemáticas: una ecuación diferencial es una ley, y el valor de una función en algún punto es su estado. Y esta función puede ser o no una solución a esa ecuación.
2. Suenas como un determinista empedernido. El determinismo en filosofía suele corresponder al fatalismo en la vida. ¿Eres un fatalista, Sergei? :-)) Creo que absolutizar el determinismo, al igual que absolutizar el azar, es una expresión de los extremos y, por tanto, errónea. El camino de la verdad está en el medio. No creo que se pueda discutir eso. Además, aparte de las influencias externas, en el mercado de divisas también hay fuerzas motrices internas. De lo contrario, sería una marioneta muerta, que sólo se mueve cuando se tiran de sus hilos.
Hay mucha gente viva en el mercado de divisas. Y como Dios le dio al hombre el derecho a elegir, algunos juegan a lo alto, otros a lo bajo, otros se exceden, etc. Pero todos miran alrededor al hacerlo, ya que nadie quiere estar bajo los pies de la multitud. Y así, periódicamente, el reflejo de la multitud se pone en marcha, se produce una reacción en cadena y la multitud se precipita en alguna dirección. Los que están en el juego se precipitan tras él. Por lo tanto, hay una retroalimentación positiva. Y todos estos son procesos internos de Forex. Por supuesto, están sujetos a algunas leyes de ahí fuera, la psique humana, por ejemplo. Pero es poco probable que estas leyes se conviertan en una fórmula. Eso significaría que todo en el mundo (incluso estas líneas y tu respuesta) está predeterminado.
Y sobre el tema del personal, totalmente de acuerdo con usted. Como el forex no me está dando ningún beneficio, hay que cambiar urgentemente a todo el personal que lo lleva. :-)))
Por cierto, el problema de cualquier indicador "acotado", es decir, el que suele mostrarse en una ventana aparte, es su ilimitación real: nunca se sabe de antemano si ha alcanzado el extremo real, si se arrastrará más con el precio o si dibujará un diver... Pero los equivalentes continuos de estas invenciones de las mentes inflamadas de los comerciantes pueden sugerir qué hacer con el precio inicial para alcanzar el extremo real.
Exactamente, por eso me interesa tanto resolver el problema del racionamiento de forma correcta y autoconsistente.
Lejos de este tema (la teoría de los flujos), pero añadiré mi opinión. Todas las teorías son apropiadas, pero en un marco temporal limitado, pero cuando se produce el cambio de una ley (teoría) a otra - es lo mismo que cuando determinar cuando termina la plana y comienza la tendencia o cuando termina la tendencia y comienza la plana. Buen punto sobre la tendencia y el plano al principio del tema - es relativo, pero depende específicamente del tamaño del objetivo. Un objetivo pequeño y un movimiento pequeño se considerará una tendencia, con objetivos grandes y tendencias pequeñas se considerará un plano.
Hola a todos.
Estoy de acuerdo. Con una pequeña advertencia: no es el personal el que tiene que cambiar, sino su actitud hacia (la expectativa de) el forex. Me permitiré citar a mi amada:)
... En general, tengo, a nivel intuitivo, la impresión de que cada herramienta en el mercado de divisas a priori hay una estrategia de arbitraje absoluta, que permite obtener el mayor rendimiento medio posible (pips por transacción) y este rendimiento (de media) no supera la comisión de la empresa de corretaje!!! Esto no significa que los CC sean tan inteligentes que conozcan esta estrategia y por tanto puedan determinar el nivel de comisión desde arriba, sino que significa que el humano royendo el mercado con todo lo posible, se acerca adiabáticamente a la cola de la función de distribución de la rentabilidad a este límite teóricamente posible, definiéndolo asintóticamente para los CC...
Cualquier problema puede resolverse de dos maneras: de forma estricta y matemáticamente correcta, y de forma aproximada mediante métodos estadísticos (y/o iterativos). En el caso del mercado, existe una solución colectiva y aproximada. Lo cual, me parece, tiende a la exacta con gran exactitud (por el enorme número de jugadores). En otras palabras, no importa lo que inventemos, el rendimiento estadísticamente fiable de nuestra estrategia no superará (no puede superar) la comisión media de la empresa de corretaje para el instrumento en cuestión.
Y aquí hay más: ver. "Archivos adjuntos".
Llama la atención la conclusión a la que ha llegado el autor, la cito:
Parece que sólo se puede ganar dinero en este mercado abriendo el mayor número posible de instrumentos a los intercambios positivos. Creo que los presentes en este hilo no necesitan hablar de la naturaleza casi aleatoria del mecanismo de fijación de precios y, en consecuencia, la mejor predicción del precio es su valor anterior. Hay una tendencia muy lenta pero constante (en orden de magnitud - 1 pip/día), determinada por la diferencia de los tipos de interés de las monedas incluidas en el instrumento - ¡quizás esto es lo único que podemos permitirnos "coger" del mercado, y esto es un justo PAGO A NOSOTROS por recaudar NUESTROS fondos! - Cualquier arbitraje es malo - está cubierto por la tasa de transacción existente a favor del mercado (CA).
La volatilidad diaria de los instrumentos de divisas es de aproximadamente 100 puntos/día con swaps positivos a 1 punto/día. Si creamos una cartera multidivisa compuesta por n instrumentos, su volatilidad integral puede estimarse como V=100*SQRT(n) puntos/día, y la rentabilidad - S=n*1 puntos/día. Podemos ver que aumentando el número de instrumentos en la cartera y, podemos alcanzar el valor de riesgo aceptable K, que se definirá como la relación entre el componente estocásticoV y el determinista S con el determinado coeficiente de proporcionalidad k: K=k*V/S=k/SQRT(n). El rendimiento anual de esta estrategia será de 100-200 pips de beneficio. El apalancamiento máximo se puede estimar calculando la probabilidad de una cadena de movimientos sucesivos del mercado sin éxito contra la posición agregada abierta (por ejemplo, 10 días consecutivos de 100 pips "equivocados" = 1000 pips), probabilidad 1/2^10=0,1% y sin depósito, es decir, el apalancamiento debe estar en el rango 5-10. Tenemos 200 puntos con 10 de apalancamiento, es un 20% anual teniendo en cuenta la reinversión. Es posible asumir más riesgos y aumentar el rendimiento hasta el 30-40% anual... Creo que este es el límite de lo que el mercado de divisas puede compartir con nosotros, todo lo demás es una ruleta.
Aquí tienes el negocio más "rentable" y el precio de esta verdad trivial es de 4 años.
Tal vez, no debería haberlo hecho así. Si recuerda cómo empezó todo en ForexBest en una cuenta real con un centenar de dólares, vea la fig...
Se realizaron 350 transacciones en el par EUR/GBP durante aproximadamente un mes antes de que se me prohibiera el uso de pips... De hecho, hubo una fuerte antipersistencia del instrumento sobre las garrapatas, que fue vencida. Así que el arbitraje, aunque no por mucho tiempo, es posible.
Me gustaría dar algunas explicaciones sobre alguna función arbitraria elegida para la conexión entre el flujo de eventos en el mundo y el flujo de mediciones (ver página 1). Quizá haya una frase al respecto, no recuerdo de quién, pero es muy buena. "El mundo se rige por un número (alguna función), conociendo este número (alguna función) conocerás el mundo, y controlando este número (alguna función) controlarás el mundo". Los paréntesis son mis inserciones :-).
La tarea no consiste en determinar esta función mítica y, mediante el flujo de mediciones, reconstruir los acontecimientos del mundo y gestionarlo. Me gustaría arreglármelas con mi mujer y mis hijos :-).
Quiero atraer el aparato conceptual de la teoría del flujo aleatorio y los métodos de su análisis al mercado de divisas.
Parece que tiene todos los atributos y voy a tratar de describirlos en relación con el flujo de medidas (lo que vemos en la pantalla).
Uno de los métodos de análisis del flujo es el análisis de un tipo y parámetros de ACF de este flujo. Por lo tanto, considero muy importante crear un indicador ACF que permita el análisis (visual) y recoger las estadísticas necesarias sobre los parámetros ACF.
Si alguien está dispuesto a ayudar, intentaré exponer todos los detalles de cómo calcularlo y mostrarlo. Ejemplos de cálculo de ACF, he publicado en MathCade arriba.
El Candidato no puede resistir una vez más y hacer ACF, y usted pasará a la historia de los que ganaron Forex. Muchas gracias por la edición, era exactamente lo que necesitaba, estuve sentado media hora sólo para verlo :-).
Parece que sólo se puede ganar dinero en este mercado abriendo el mayor número posible de instrumentos hacia los swaps positivos. Creo que los presentes en este hilo no necesitan hablar de la naturaleza casi aleatoria del mecanismo de fijación de precios y, en consecuencia, el mejor predictor del precio es su valor anterior. Hay una tendencia muy lenta pero constante (en orden de magnitud - 1 pip/día), determinada por la diferencia de los tipos de interés de las divisas incluidas en el instrumento - ¡quizás esto es lo único que podemos permitirnos "arrebatar" al mercado, y esto es un justo PAGO A NOSOTROS por recaudar NUESTROS fondos! - Cualquier arbitraje es malo - está cubierto por la tasa de transacción existente a favor del mercado (CA).
La volatilidad diaria de los instrumentos de divisas es de aproximadamente 100 puntos/día con swaps positivos a 1 punto/día. Si creamos una cartera multidivisa compuesta por n instrumentos, su volatilidad integral puede estimarse como V=100*SQRT(n) puntos/día, y la rentabilidad - S=n*1 puntos/día. Podemos ver que aumentando el número de instrumentos en la cartera y, podemos alcanzar el valor de riesgo aceptable K, que se definirá como la relación entre el componente estocásticoV y el determinista S con el determinado coeficiente de proporcionalidad k: K=k*V/S=k/SQRT(n). El rendimiento anual de esta estrategia será de 100-200 pips de beneficio. El apalancamiento máximo se puede estimar calculando la probabilidad de una cadena de movimientos sucesivos del mercado sin éxito contra la posición agregada abierta (por ejemplo, 10 días consecutivos de 100 pips "equivocados" = 1000 pips), probabilidad 1/2^10=0,1% y sin depósito, es decir, el apalancamiento debe estar en el rango 3-5. Tenemos 200 pips con un apalancamiento de 5, es decir, un 10% anual. Es posible asumir más riesgos y aumentar hasta el 30-40% anual. Creo que este es el límite de lo que el mercado de divisas puede compartir con nosotros, todo lo demás es una ruleta. ¡Aquí tienes el negocio más "rentable"!
Bueno, no es exactamente una ruleta, pero mientras juegues limpio :) DC.
Durante las últimas 2 semanas DS perdió 8 operaciones abiertas en la dirección correcta y en el tiempo. Acaba de quitar la armadura de arrastre :). Y en lugar de +100 pips obtienes -60. Y constantemente sentado en el ordenador...........
Y esto es en el comercio manual. Y en automático.................
Me recuerda a una partida de cartas, cuando tu oponente tiene un as en la manga y lo sabes, pero juegas igualmente :)
Pido disculpas por haberme salido del tema.
A Prival
Gracias por los archivos, todo funciona.
Excepto que la correlación obvia con los eventos fundamentales es muy rara.
¿No cree que las propias medidas pueden influir en los acontecimientos con bastante tranquilidad? Al fin y al cabo, una medida anunciada oficialmente "el tipo de cambio del dólar es tal o cual" también es un acontecimiento.
Tendremos que demostrar nuestras posiciones durante mucho tiempo. Me planteé una visión fundamentalmente diferente de las cotizaciones y sólo entonces surgió la oportunidad de crear un "sistema mecánico". Hace tiempo escuché una frase maravillosa: "no hay caos, hay un punto de vista equivocado". Y este punto de vista implica que no hay "ruido" entre comillas.
En mi opinión, es una afirmación muy atrevida la de que la curva observada es la energía que impulsa al forex en movimiento. Nunca he sido partidario de transponer la "física" a las comillas. Creo que se trata de un fenómeno de naturaleza totalmente diferente.