FR Volatilidad H - página 37
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Me parece que la tendencia es una propiedad del mercado. Si se observa el borde derecho del gráfico, la duración de ZZ aumenta (la dispersión en el eje
Y más), sería extraño al revés si el diferencial aumentara y no hubiera tendencia. Sin embargo, no entiendo la tristeza por eso.
Cándido, mis resultados son más o menos los mismos. Así que no es un error en su algoritmo. O también es un error en el mío. :)
Sí, lo tengo, gracias. Queda por ver si se puede utilizar de alguna manera :). O piensa en el algoritmo de EZ que tiene en cuenta esta propiedad.
Sin embargo, no entiendo la tristeza por esto.
Por ejemplo, existen dudas sobre la corrección de los resultados de la FFT en periodos largos.
Entonces quedará claro que el abultamiento del borde derecho es el resultado de un determinado carácter del mercado en torno a la referencia 3000. Si no te importa, publícalo con tal maniquí en lugar de la regresión polinómica.
No está del todo claro por qué el polinomio de 4º grado ignoró esencialmente la vecindad de la cuenta de 3000. En principio, si quiero buscar algunas oscilaciones correctas (es decir, predecibles), aplicaré fft a los datos para empezar. Pero por ahora el tema de la tendencia es mucho más importante para mí, o más bien si la tendencia es una propiedad de mi algoritmo o una propiedad del mercado. Si no te importa, publica datos similares para tu algoritmo de zigzag favorito.
P.D. Me gustaría señalar que las oscilaciones cortas no pueden cancelar la tendencia de ninguna manera, sólo las oscilaciones con un período significativamente mayor que el intervalo cubierto por el gráfico pueden cancelarla.
Ignorado porque el 4º grado no es suficiente para representar siquiera ligeramente las curvas (por decirlo suavemente) de su curva. El 4º grado sólo tiene dos puntos de inflexión. ¿Cómo puede mostrar algún tipo de oscilación? Para ser más precisos, (su polinomio) muestra que el máximo de la derecha es mayor que el de la izquierda. Bueno, no puede hacer mucho más que eso.
No puede haber oscilaciones correctas ni predecibles en forex. Y ffs puede aplicarse también a los equivocados. Sugerí el maniquí para subrayar por medios elementales que hay estocástico oscilaciones. Y, dado que el proceso de precios tiene una estructura fractal, estas oscilaciones (así como las oscilaciones de los ticks -comparar los intervalos de tiempo entre los ticks-) tendrán estocástico naturaleza a cualquier escala.
No me importa. Aunque no cargaré 8 años para eso. Busca los dos últimos años. Me gusta cualquier ZigZag, por eso tomé tal, que en un cuarto de su período da un cuarto de sus segmentos ZZ. Al mismo tiempo, también tomé una escala con el período N=50, y una regresión lineal.
El eje Y es la duración del segmento en minutos. Se ha calculado no restando la hora de inicio de la hora de finalización (en este caso, el paso por el sábado-domingo podría dar 2880 minutos adicionales), sino por el número de barras de minutos del segmento. Tenga en cuenta que no se trata de un cálculo exacto, ya que en un mercado flojo, se sabe que las barras de minutos caen. Esto significa que la duración real de los segmentos individuales puede ser varias unidades (o incluso decenas) más larga. Como no has nombrado el instrumento lo he hecho para el EURUSD. Mis máximos llegan a 4000 y los tuyos sólo a 3000. Esto se debe probablemente al hecho de que tenemos pares diferentes.
Ignorado porque el 4º grado es insuficiente para representar mínimamente las curvas (por decirlo suavemente)
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El eje Y es la duración del segmento en minutos. Se calculó... por el número de barras de minutos del segmento.
...
Como no has nombrado el instrumento lo he hecho para el EURUSD. Mis máximos alcanzan los 4000 y los tuyos sólo 3000. Supongo que tiene que ver con el hecho de que tenemos parejas diferentes.
Sí, gracias.
El 4º grado se mencionó en el contexto de tu sugerencia de que un solo mechón puede cambiar todo el grado, ciertamente uno de esos debería sentirlo. Sin embargo, el décimo grado tampoco siente nada.
Calculaba la duración del segmento de la misma manera.
El par es básicamente sin importancia, escribí que este patrón se observa para todos los mayores. Y para la divergencia con los máximos, la respuesta es sencilla: por si acaso, escribí las estadísticas por separado para los segmentos "bajistas" y para los segmentos "alcistas". El comportamiento general resultó ser el mismo para ellos, pero el gráfico mostrado es sólo para la mitad de los segmentos. Es decir, el eje X de mi imagen está comprimido a la mitad del tuyo. O, en otras palabras, corresponde al doble de estadísticas para el mismo intervalo de tiempo.
Ahora mis conclusiones: En tu foto también se aprecia una pequeña tendencia, a pesar de la diferente (por culpa mía) escala X y de la desafortunada (para el efecto) fase: el final de la muestra cae en una fluctuación "contra la tendencia". Es decir, el efecto se confirma, aunque la medida de su utilidad sigue siendo incierta :)
Es probable que no pueda utilizar este fenómeno.
El meneo subía más de un 70%.
La figura de la izquierda muestra el momento de la formación del tope ZZ en negro y su amplitud en rojo. Datos sobre el EUR/USD desde 2004, trazando el paso H=10 pips. no se aprecian tendencias fuertes. ¿Y qué puede significar esta tendencia? En realidad, sólo aumenta el tiempo entre la formación de picos vecinos de ZZ. Significa que el mercado se vuelve menos volátil o más antipersistente. La segunda variante parece más atractiva, porque esta propiedad puede utilizarse en TS. El aumento de la antipersistencia debería reflejarse en la amplitud de los segmentos GZ: disminuirán, como puede verse al final de la figura.
A la derecha, el color rojo indica la distribución de las amplitudes del lado ZZ y el color negro indica el momento de la formación del siguiente vértice. En general, estos dos parámetros, por separado, indican la zona en la que se espera que se forme el siguiente pico, uno en la escala de tiempo y otro en la de precios. Es decir, obtenemos las coordenadas del objetivo, donde debe realizarse el ataque apto. Esto es lo que Prival nos dijo durante mucho tiempo. Por ejemplo, de las construcciones anteriores se deduce que el próximo pico de GZ se formará con toda probabilidad en diez minutos, y su amplitud será de unos 15 puntos.
Ahora mis conclusiones: En tu imagen se aprecia una pequeña tendencia, a pesar de la diferente (culpa mía) escala de X y de la desafortunada (para el efecto) fase - el final de la muestra cae en una fluctuación "contra-tendencia". Así que el efecto se confirma, aunque la medida de su utilidad sigue siendo incierta :)
Hace un tiempo en este hilo hubo una discusión con kamal sobre la volatilidad. Un pequeño excurso en el que, entre otras cosas, se decía que la volatilidad es persistente. Si existe una relación estadística entre el tamaño de un segmento de WP y su duración (lo cual es fácil de comprobar trazando los puntos correspondientes a los segmentos de WP en el plano tamaño-tiempo y dibujando una línea de regresión; todos los puntos solamente, no por separado hacia arriba o hacia abajo), entonces la existencia de tales oscilaciones se justifica por este hecho. El tamaño de los segmentos representa en realidad la volatilidad en alguna escala, y su relación con el periodo (si lo hay) lleva a que un aumento del tamaño también conlleva un aumento de la duración. Si la volatilidad es persistente, ese aumento tendrá una duración significativa, es decir, formará una tendencia local.
La figura de la izquierda muestra el momento de la formación del tope ZZ en negro y su amplitud en rojo. Datos sobre el EUR/USD desde 2004, trazando el paso H=10 pips. no se aprecian tendencias fuertes. ¿Y qué puede significar esta tendencia? En realidad, sólo aumenta el tiempo entre la formación de cimas vecinas de ZZ. La segunda variante parece más atractiva, ya que esta propiedad puede utilizarse en la TS. Un aumento de la antipersistencia debería reflejarse en la amplitud de los segmentos ZZ: disminuirán, lo que puede observarse al final de la figura.
Hola Sergey.
No estoy de acuerdo con la frase resaltada en tu post. Se trata de un patrón que descubrí hace un par de años: existe una relación lineal estadística entre el tamaño del segmento y la duración. Por lo tanto, cuando hay una tendencia alcista en la duración del segmento, no se trata de una disminución sino de un aumento de la volatilidad. Es cierto que esta relación es estadística y no he encontrado ningún cambio en la forma del SP cuando cambia la volatilidad. Así que no sé cómo se puede utilizar.
Por lo general, estos dos parámetros, por separado, indican la zona en la que se espera que se forme el próximo tope, uno en la línea de tiempo y el otro en la escala de precios. En otras palabras, obtenemos las coordenadas del objetivo, dónde atacar. ¡Esto es lo que Prival ha estado hablando durante tanto tiempo!
Por desgracia, no es tan sencillo. Ni siquiera se trata de la anchura de las distribuciones. Podemos construir un intervalo de confianza en el que, por ejemplo, se produzca el 90% de las inversiones. He realizado construcciones de este tipo). Parece que el precio puede permanecer en este rango durante mucho tiempo, lo que significa que el problema es la predicción del momento en que el precio abandona este intervalo de confianza.
¡Yura, hola!
Permíteme que yo también esté en desacuerdo contigo. La Fig. siguiente muestra la dependencia del tiempo de formación del siguiente vértice de WP de su amplitud (puntos rojos).
Los puntos negros muestran una regresión lineal por mínimos cuadrados trazada para el caso de partición no uniforme a lo largo del eje de abscisas. Como se puede ver, podemos hablar de una dependencia temporal muy débil de la amplitud, es decir, prácticamente no hay dependencia, estamos hablando de una ganancia de tiempo de 4 minutos cuando la amplitud cambia de 10 a 100 puntos.