FR Volatilidad H - página 41
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De arriba, pero no sé dónde escribir. Si no me equivoco, el Libro Guinness de los Récords tiene un récord del 1200% anual. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Tenemos algunos buenos comerciantes aquí también :)
http://www.rts.ru/main/investor/
chicos de 20 a 30 años
No hay demos, sólo operaciones reales, principalmente scalping en los futuros del Índice RTS, en términos anuales el líder del campeonato ganó aproximadamente. 7000% anual.
El número 2 de la lista es un hombre de opciones.
No participé en el concurso
Yo mismo he estado en el mercado de valores durante unos 6 años, desde abril de este año en mi propia cuenta
También tenemos algunos buenos comerciantes :)
Y aquí no hay comerciantes nuestros o tuyos en absoluto. Todos somos nativos :-). Sólo que tengo una inexactitud. No es el 1200%, es el 12000%. Ojalá fuera nuestro :-)
Aquí no hay "nuestros" ni "tuyos". Todos los nuestros son nativos :-). Sólo que tengo una inexactitud. No es el 1200%, es el 12000%. Ojalá fuera nuestro :-)
Está claro que se trata de 12000, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que los comerciantes estadounidenses son muy hábiles en la autopromoción, mientras que los comerciantes nacionales están retirando el dinero en silencio. Por cierto, en su libro "Long-Term Secrets" Larry admite que su sistema a veces no produce resultados ni siquiera durante un año o más. Esta es una.
Puedo distinguir fácilmente a los nuestros y a los que no lo son por sus lenguas maternas. Son dos.
Y tienen que ampliar sus horizontes, señores. Es decir, hay otros mercados, además del de divisas, con los que se puede ganar un buen dinero por una nueva corbata. Los bots del enlace anterior también han operado y han mostrado resultados bastante decentes. Ya he aprendido QPile y he creado bots para QUIK. Deseo lo mismo para todos. Son tres.
En un libro encontré la siguiente explicación, después de probar algunas matemáticas:
"La conclusión es que con un capital inicial cero es posible construir una cartera de valores de tal manera que la rentabilidad esperada puede ser tan grande como se desee y el riesgo expresado por la varianza de la rentabilidad tan pequeño como se desee. A esto se le llama arbitraje: se consigue una rentabilidad positiva con riesgo cero y capital inicial cero.
Muy, muy buena explicación.Hola NorthernWind.
En el artículo al que he enlazado anteriormente, se describe la metodología para evaluar la importancia de la información utilizada para las previsiones. He aquí un extracto:
El método dip permite medir cuantitativamente la predictibilidad de los instrumentos financieros reales, es decir, probar o refutar la hipótesis de eficiencia del mercado. De acuerdo con esto último, la dispersión de los puntos a lo largo de todas las coordenadas del espacio de retardo es la misma (si son variables aleatorias independientes igualmente distribuidas). Por el contrario, la dinámica caótica que proporciona cierta predictibilidad debería hacer que las observaciones se agrupen cerca de alguna hipersuperficie, es decir, que la muestra experimental forme algún conjunto de dimensionalidad menor que la dimensionalidad de todo el espacio de retardo. Para medir la dimensionalidad, se puede utilizar la siguiente propiedad intuitivamente comprensible: Este hecho es la base para determinar la dimensionalidad de los conjuntos W con el ya conocido método de recuento de cajas. La dimensionalidad de un conjunto de puntos viene determinada por la tasa de incremento del número de cajas que contienen todos los puntos del conjunto.
A continuación se muestra la figura con los incrementos dimensionales(informativos) de este conjunto, calculados por el método de recuento de cajas para S&P500.
y se argumenta que en un espacio de inmersión de 15 dimensiones los puntos experimentales forman un conjunto de dimensionalidad de aproximadamente 4. Esto es significativamente menor que los 15 que obtendríamos basándonos en la hipótesis del mercado eficiente, que considera que las series incrementales son variables aleatorias independientes.
Tengo un malentendido relacionado con:
1.Resulta que la dimensión de la información W es igual al número de entradas D sólo para el caso de una NE uniformemente llena de todo el espacio de fase. Ya, para CB distribuido por Gauss, para D=1 - W=0. 7 es decir, ¡las series de incrementos en este caso no son aleatorias!
2. Para la realización del método, cuando "ladimensión del conjunto de puntos se determina por la tasa de aumento del número de celdas (cajas), que contienen todos los puntos del conjunto", debemos tomar por una u otra vía la integral (suma) de n veces, donde n es ciertamente más de 10-15. Esto no es realista.
No lo entiendo...
Colegas, ¿qué tienen que decir al respecto?
P.D. El truco del método de recuento de cajas es que tiene en cuenta la posible relación no lineal entre entradas y salidas (a diferencia de los métodos estáticos). Esto, a su vez, es importante para determinar el número y la calidad óptimos de las entradas de una red neuronal.
¡Hola, Neutrón! Felices fiestas pasadas y futuras.
Pido disculpas, por supuesto, pero este método de recuento de cajas me ha recordado a los libros sobre el método milagroso de la terapia de orina. No soy partidario del caos dinámico, los fractales y similares.Neutrón
Gracias por recordarme estas cosas. (Me lo perdí, acabo de buscarlo).
Por último, información más o menos sensata sobre NS.
Esto es lo que debería ser la salida (al menos en el caso más sencillo). "Una red con una no linealidad de salida de la forma ... se entrena para predecir el signo del cambio y emite una predicción de signo con una amplitud proporcional a su probabilidad. " (p.12).
No a Buy and Shell.
Ya lo he dicho muchas veces. Mucha gente no se lo cree. Neutron siento estar en este hilo y repetirme solo quiero advertir a los demás de este error. Mucha gente no piensa en ello y hace la salida de NS Buy y Shell. No sé de dónde ha salido (me temo que de nuevo de Reshetov). Pero en ningún caso se debe pisar este rastrillo (Buy and Shell). Es un punto muy fino, pero pensar en que ha estado trabajando en el NS durante muchos meses y todavía no puede obtener un resultado decente. Tal vez tengo razón + los autores del material publicado Neutron + Batter, y no Reshetov. No podemos tener Buy y Shell como la salida de NS.
Aquí es donde Better dice lo mismo.
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
Predecir el signo (dirección, vector de velocidad) de la tasa y predecir Buy y Shell, son cosas completamente diferentes. No se puede prever (predecir, reconocer) lo que no está en esa curva.
Neutrón
Gracias por el archivo de actas y ticks. Necesito consejo sobre el contenido.
Hay dos archivos.
El primero es EURUSD 1m.prn.
He aquí algunas líneas del mismo
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Yendo en orden, el primero es la fecha, el segundo no lo sé, luego Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen.
Por favor, dame más información sobre la segunda fecha y si me he equivocado, por favor, corrígelo.
El segundo archivo es EURUSDtick.prn.
He aquí algunas líneas del mismo
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
El primer número es la fecha, luego horas:minutos, no sé, oferta, demanda.
Ilumina el tercer número, que es con lo que se come.
Y 1 pregunta más, comparo dos archivos, en el minuto cero volumen=9, y ticks (segundo archivo) como 6, luego en el primer minuto volumen=4, y ticks 7. Debo estar equivocado en alguna parte, algo que no entiendo.
El primero es EURUSD 1m.prn entiendo los minutos.
He aquí algunas líneas del mismo
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Yendo en orden, el primero es la fecha, el segundo no lo sé, luego Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen.
Ilumíname sobre el segundo número y si me he equivocado, corrígeme.
Sí exactamente PMMSS, el primer archivo parece estar claro. ¿Pero qué pasa con el segundo y el desajuste de los ticks y el volumen?