FR Volatilidad H - página 31
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Bueno, eso es más bien un indicio de que no es Wiener, pero no me atrevería a decir que no es accidental, grasn. ¿O está hablando de la independencia?
No es técnicamente un Wiener. He añadido algo de emoción y he conseguido una no aleatoria. :o)
a Neutrón.
Seryoga hola. Explica, por favor, de dónde has sacado esto:
Me interesa la fórmula y=+-m*SQRT(t) en sí, ¿cómo la has obtenido, de dónde la has sacado?
¡Hola Sergey!
Esta afirmación es cierta para el proceso de movimiento browniano unidimensional, cuya trayectoria se describe mediante la acumulación consecutiva de incrementos aleatorios, normalmente distribuidos, con expectativa cero. Por primera vez, Albert Einstein, en mi opinión, a finales del siglo XIX obtuvo una expresión analítica que relaciona el cuadrado medio de la desviación de la trayectoria de la partícula desde el punto de partida y el tiempo, cuando dio el modelo completo del movimiento de una partícula en suspensión bajo la acción de fuerzas aleatorias (colisiones con moléculas).
Por supuesto, los incrementos de precios sólo pueden considerarse aleatorios en primera aproximación, pero como estimación es suficiente. De ahí la fórmula y la afirmación de que el proceso de fijación de precios se asemeja a la difusión en un espacio unidimensional (por analogía con la física).
Bueno, las fórmulas que citas son probablemente estimaciones marginales dada la presencia de "colas gordas"... por ejemplo.
¡Hola Sergey!
Esta afirmación es cierta para un proceso de movimiento browniano unidimensional, cuya trayectoria se describe mediante la acumulación secuencial de incrementos aleatorios, normalmente distribuidos, con expectativa cero. Por primera vez, Albert Einstein, en mi opinión, a finales del siglo XIX obtuvo una expresión analítica que relaciona el cuadrado medio de la desviación de la trayectoria de la partícula desde el punto de partida y el tiempo, cuando dio el modelo completo del movimiento de una partícula en suspensión bajo la acción de fuerzas aleatorias (colisiones con moléculas).
Por supuesto, los incrementos de precios sólo pueden considerarse aleatorios en primera aproximación, pero como estimación es suficiente. De ahí la fórmula y la afirmación de que el proceso de formación de precios se asemeja a la difusión en un espacio unidimensional (por analogía con la física).
Bueno, las fórmulas que citas son probablemente estimaciones marginales dada la presencia de "colas gordas"... por ejemplo.
Bueno, las fórmulas que has dado son probablemente estimaciones marginales, teniendo en cuenta la presencia de "colas gordas"... por ejemplo.
Ya os enseñaré el resultado cuando haga el gancho de la barra de equivolumen, a lo mejor sale algo interesante. No es tan sencillo como parecía al principio...
¿Cuáles pueden ser las colas gruesas en un proceso de Wiener (o mejor dicho, en sus incrementos)?
Probablemente tengas razón.
Mathemat, echa un vistazo a esto:
La figura muestra los minutos del EUR/GBP (rojo) y la suma de los incrementos de precios iguales (delta=co) con retención de la dirección (azul) ¡Nota cómo se comportan de forma diferente! Pensaba que para la previsión de los precios basta con tener un modelo adecuado que prediga la dirección esperada del movimiento de los precios, ¡porque la amplitud no es un problema! - Es igual a la volatilidad, eso es todo. Sin embargo, esto resultó ser un engaño. La dirección de la deriva de los precios no depende tanto de la prevalencia de una u otra dirección, sino del equilibrio entre la volatilidad larga y corta.
Nótese que la serie de incrementos iguales (serie de primeras diferencias) es estacionaria porque MO=0, sko=const, y por lo tanto se puede trabajar con ella utilizando el potencial disponible para el análisis de BP. A continuación, tenemos dos series de incrementos o volatilidad (corta y larga) de la PA inicial. Como sabemos que la volatilidad es persistente, y, por tanto, podemos aplicar un conjunto estándar de indicadores para su análisis, por ejemplo una media móvil (en este caso debe funcionar). Resulta que nosotros:
1. Hemos descompuesto el PA inicial según una base determinada;
2. cada uno de los elementos de la descomposición es predecible por métodos estándar;
3. ¡La serie inicial se reconstruye completamente a partir de los elementos de la expansión con posibilidad de previsión!
Tal es la hipótesis. ¿Qué te parece?
Bueno, las fórmulas que has dado son probablemente estimaciones marginales, teniendo en cuenta la presencia de "colas gordas"... por ejemplo.
Ya os enseñaré el resultado cuando haga el gancho de la barra de equivolumen, a lo mejor sale algo interesante. No es tan sencillo como parecía al principio...
Así es, lo escribí honestamente - para un proceso Wiener, también conocido como movimiento browniano. La fuente es la obra fundamental "Teoría de los procesos aleatorios", escrita por Shiryaev. Hay toda una sección interesante "Propiedades de las trayectorias del movimiento browniano", o así se llama, no recuerdo exactamente. Y las colas pesadas del proceso de Wiener simplemente no existen.
Neutrón, ¿las garrapatas se comportan igual - o ya no son tan desenfrenadas? La única explicación obvia para la discrepancia en este caso es que los minutos que bajan son mucho más largos que los que suben. Y en general el resultado es muy curioso, limpio...
Véase la Fig. roja para el cotier, azul para los incrementos iguales (RP) con la amplitud igual a la raíz de los incrementos del cotier.
Interesante divergencia entre el historial de ticks de la cuenta real abierta en Alpari y los datos de su propio centro histórico...
Si comparamos la "volatilidad" del RP para diferentes plazos y ticks, el proceso más "estacionario" se obtiene en los ticks. Es interesante: el desplome del yen que se produjo a finales de julio y principios de agosto no tuvo casi ningún efecto en la dinámica de la serie FP, ¡no hubo ninguna catástrofe para ella! Resulta que la crisis no fue causada por la multitud, sino por unos pocos movimientos de tipo de cambio fuertes y específicos.
Véase la Fig. roja para el cotier, azul para los incrementos iguales (RP) con la amplitud igual a la raíz de los incrementos del cotier.
Se puede utilizar la fórmula con la que se generó la curva azul. Con comentarios sobre cada componente, cómo y qué se generó. Gracias. O sólo un archivo, puedo resolverlo yo mismo, creo que sé Matcad.
Si comparamos la "soltura" de los RP para diferentes plazos y ticks, el proceso más "estacionario" se obtiene en los ticks. Es interesante, - el colapso del Yen que ocurrió a finales de julio - principios de agosto, prácticamente no se reflejó en la dinámica de algunos RP - ¡no hubo ninguna catástrofe por ello! Resulta que la crisis no fue causada por la multitud, sino por unos pocos movimientos de tipo de cambio fuertes y específicos.