Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 33
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Bien, déjame preguntarlo de otra manera. Este es un árbol fractal: ¿dónde está el ruido?
P.D. Bonito árbol. Dígame, ¿cuál es la diferencia, no se ven las ramas muy pequeñas por la insuficiente resolución de la imagen o porque no están "contadas"?
Peters describe bien el concepto de ruido en los procesos fractales: aleatoriedad local, pero determinación global.
A mi humilde entender, el fractal no tiene ruido en principio, sólo por definición de fractal, al menos desde el punto de vista de su integridad como objeto. Su naturaleza es tal, mientras que el ruido, por supuesto, puede encontrarse en todas partes, incluso donde no existe. El DSP asume la presencia de ruido y métodos eficaces para combatirlo. Pero es más bien una filosofía, por supuesto.
Pero Peters, maldita sea, ....
Bien, déjame preguntarlo de otra manera. Este es un árbol fractal: ¿dónde está el ruido?
P.D. Bonito árbol. Dígame, ¿cuál es la diferencia, no se ven las ramas muy pequeñas por la insuficiente resolución de la imagen o porque no están "contadas"?
P.D. Cuando escribí esto, aún no había visto tu respuesta
Por fin tengo tiempo libre. Intentaré presentar un relato coherente de lo que muchas personas han llegado a hacer al tratar de responder a las preguntas planteadas. Y trataré de presentarlo de forma más holística + mi punto de vista sobre todo esto. Al mismo tiempo, trataré de explicar en un lenguaje sencillo, sin recurrir a términos especiales, cuando sea posible. Y contaré todas las cosas conocidas por ustedes, pero bajo un ángulo un poco diferente, como yo lo veo.
Así que empecemos.
Lo primero que me gustaría averiguar es si el precio es continuo o discreto. Si partimos de la definición de que el precio es producto de la oferta y la demanda, resulta que si no hay oferta y demanda, tampoco hay precio. Y si hay demanda y no hay oferta, el precio tampoco existe hasta que haya oferta (y viceversa). La cuestión que se plantea es cómo se puede medir (el precio) en este caso. El razonamiento sobre este tema lleva a una magnífica frase de Mathemat: "No hay paz, hasta que yo la mida". Voy a modificar un poco esta frase, "no hay precio hasta que lo mida". Parece bonito, pero esta posición lleva al hecho de que muchos métodos de procesamiento pierden su sentido físico, el mismo MA (cálculo de la media), todos los métodos de extrapolación e interpolación también, ya que no hay precio entre las mediciones. Pero lo curioso es que si pongo 2 dedos en un enchufe de 220V (medir el voltaje :-)), estará ahí exactamente (bueno casi siempre como dicen en matemáticas), y toda mi experiencia vital me dice que aunque no lo haga (no mida) el voltaje sigue estando ahí. Extendiendo este conocimiento al precio, me mantengo en la posición de que el precio siempre está ahí, es decir,el precio es continuo (y no tiene huecos, tachones). Todas estas lagunas se deben a métodos imperfectos de medición de precios.
¿Cómo vemos el precio (cómo se ve en la pantalla)?
Se trata de una analogía con el ADC (convertidor analógico-digital), ya que hay cuantificación en el eje Y y muestreo en el eje X. (Si no está familiarizado con la CAD, le recomiendo que dedique algún tiempo a estudiarla). Los errores son propios de esta transformación, en nuestro caso es de 0,5 (paso mínimo de cambio de precio) en el eje Y. Pero con el eje X (por lo general el tiempo) es más interesante, hay errores, también, y que están asociados con la inexactitud del generador que establece la frecuencia de muestreo (y que (la frecuencia) está estrechamente vinculada a delta_t período de muestreo) Recuerde, la frecuencia se mide en Hz = 1 / seg. Sólo estamos acostumbrados a este valor = const. Lo intentan, simplifica muchos cálculos y el trabajo de varios dispositivos. Por eso creo que no es correcto decir que tenemos periodo de llegada de datos (periodo de muestreo) pero no frecuencia de muestreo. Entonces perdemos el sentido común en nuestro razonamiento. Me gustaría mucho conservarlo. Así que sostengo que existe una tasa de muestreo, sólo que tiene una propiedad que no nos es familiar: no es constante.
¿Por qué la frecuencia de muestreo no es constante?
Todo parece ser sencillo aquí y tú mismo has llegado a esta conclusión. Por lo tanto, el periodo de llegada no es constante, sino que cambia todo el tiempo, de ahí que la frecuencia de muestreo también cambie.
¿Cómo se mide el precio?
En la práctica, a menudo ocurre que hay que conocer algo (medir, estimar), pero el aparato no mide el valor requerido (cifra). En estas situaciones, recurra al asesoramiento de un experto. Se reúne un grupo de expertos (en el campo del conocimiento), se eliminan los malos expertos según ciertos criterios, mientras que otros intentan responder a la pregunta. A menudo se da la situación de que hay dos expertos que dan valoraciones (medidas) opuestas y sacan pecho (considerándose expertos en todo) y te rascas la cabeza. En el mercado es lo mismo, pero la cantidad de expertos es mucho mayor, y hacen un excelente trabajo con los tontos. Digamos que la Reserva Federal de Estados Unidos (el 1er experto) ha fijado su precio del USD/GBP, y el Banco de Inglaterra (el 2do experto) tiene un precio que difiere mucho del 1er experto (por ejemplo, 20 puntos). Todos los demás participantes en el mercado los atacarán como una manada de lobos hambrientos, y morderán, roerán y ni siquiera se dejarán morder - lo principal es morderlos (y el ping sería más rápido, para roer a estos tontos antes de que vuelvan en sí), porque esto es puro Arbitraje, una estrategia completamente segura (por supuesto bajo ciertas condiciones (lo principal es no roer hasta el final)) (ojalá formara parte de ella con un buen ping :-)). Así, el mercado da una estimación bastante buena del precio.
Por qué es tan importante la frecuencia de muestreo.
Hay una regla muy simple, cuanto mayor sea la tasa de cambio del proceso en estudio, mayor debe ser la tasa de muestreo y cuanto mayor sea la tasa de muestreo, mejor (más precisa será la representación del proceso continuo original). Imagínate cómo sería una onda sinusoidal después del muestreo a 2 cuentas por período y a 100 (a 100 se parece más a la onda sinusoidal original). Y hay un gran teorema de Kotelnikov (leerlo) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Si no seguimos este teorema, las cosas se ponen muy mal. Me explico con un ejemplo, medimos la velocidad del avión, digamos 800 m/s, y tomamos la siguiente medición una hora después de la primera. El avión ya ha aterrizado en el aeropuerto, su velocidad = 0. Esto es un vacío en términos puramente comerciales. El viernes el precio es ****, y el lunes **** el hueco. ¡¡¡No tenemos ninguna medida en este marco de tiempo !!! (El teorema de Kotelnikov no se cumple). E imagina cómo sería un hueco si la frecuencia de muestreo fuera, digamos, de 100 MHz, es decir, 100.000.000 de mediciones (cuentas, ticks) por segundo. Creo que no habría lagunas. Y se podría trazar una bonita curva suave.
Cómo mejorar nuestras mediciones (más precisas, más rápidas, más potentes).
Lo primero, muy importante, es aumentar la frecuencia de muestreo. Las empresas de corretaje correctas (no "búnkeres") tratan de obtener cotizaciones de varias fuentes para esto (es mejor tenerlas todas). Y aquí se vuelve muy interesante para las empresas de corretaje (y probablemente también para los operadores). La primera es cómo elegir "el proveedor de presupuestos adecuado". Creo que a la vista de lo anterior está claro, que necesitamos aquellos con el máximo número de tratos (medidas) por unidad de tiempo. En segundo lugar, el broker nunca nos revelará las fuentes de obtención de las cotizaciones (aunque creo que hay una excepción, su descripción se da a continuación), ya que el trader tendrá la oportunidad de jugar contra el broker. Pero, desde mi punto de vista, hay empresas de corretaje especiales (corredores, bancos...) que merecen una mirada atenta. Lamentablemente, nunca he visto un flujo de cotización de entrada para las empresas de corretaje y no tengo acceso a él. Pero realmente me gustaría saber quién es el primero de las empresas de corretaje (bancos, corredores de bolsa ...) para hacer un acuerdo el lunes (en los huecos) y para qué moneda o metal precioso. Al fin y al cabo, es lógico suponer que, o bien tienen buenos expertos, o bien crean una brecha artificial que se cierra después, como un señuelo. Este conocimiento puede ser valioso.
Ensegundo lugar, es importante entender que si trabajamos con pips (como son ahora), nos condenamos a que los procesos con periodo de oscilaciones inferiores a 2 min no estén disponibles para el análisis. Y en base a consideraciones prácticas y el tiempo necesario para reconocer una oscilación (estimación de frecuencia, amplitud y fase, incluso un simple seno) se eleva a 30 minutos (en algún lugar anterior de este hilo escribí sobre ello). A un buen ritmo de cambio de precios es de 60-80 puntos.
Lo tercero es rechazar la construcción de barras y pasar a otra representación del precio. Después de todo, hemos inventado tantas formas de analizar una variable aleatoria a lo largo del eje Y (MA, RSI, etc.), y nos olvidamos del eje X, aunque es una variable aleatoria y también debe ser manejada correcta y cuidadosamente. Lo primero es tomar la media de 5 ticks y construirla como un punto en el plano con intervalos de confianza de estimaciones de este valor aleatorio para cada uno de los ejes. Es necesario pensar, mirar y examinar muchas variantes, lo más probable es que esta curva se vuelva más suave, y por lo tanto más predecible. Quizá nos dé una ventaja necesaria sobre otros expertos y nuestros cálculos sean más rápidos, mejores y más precisos. Sin embargo, hay una cosa que me confunde: los "falsos tics". Tal vez me equivoque, pero para el cálculo correcto de los minutos en MT4 es necesario generar un falso tick al principio de cada barra si no hubo ninguna operación (parece ser la solución más sencilla). Si es así, es cierto (no lo sé con certeza, los desarrolladores deben responder). Es necesario eliminar estos ticks de alguna manera, creo que es muy importante. Se deduce de la teoría de la medición, es mejor no tratar con las mediciones falsas y tratar de evitarlas en absoluto (y no generarlas por sí mismo en cualquier caso).
Sugiero (y esos solamente), e incluso muchos ya creo que han pasado a otro tipo de gráfico que representa el precio. Simplemente intercambia el volumen y la hora (mira el gráfico). El tiempo se comprimirá en un mercado tranquilo y se estirará en uno rápido. Los indicadores se retrasarán menos. Y esto no es otra cosa que el cambio de la frecuencia de los datos (frecuencia de muestreo); en el mercado rápido habrá más de ellos (mediciones), podremos analizar un proceso de funcionamiento rápido. Rechazaremos las barras HLOC y construiremos intervalos de confianza en lugar de puntos límite.
Al fin y al cabo, la idea es llevar un flujo aleatorio inestable a uno estacionario mediante diversas transformaciones. Y no estaremos lejos de un buen ST allí.
Con la transformación anterior reducimos una de las propiedades más importantes de un flujo no estacionario a una estacionaria (véase la página 1): se trata de una función de momento de primer orden, denominada intensidad del flujo (IF) o número de transacciones (mediciones) por unidad de tiempo.
Site dicen cosas aparentemente indiscutibles, cuestiona siempre todo. Este es el único camino verdadero de un investigador. No se puede volar, y volamos. No se puede llegar a la luna y ya la hemos pisoteado, no se puede ganar dinero en el mercado.... ¿A dónde va el dinero? O tal vez la ley de la conservación ya no funciona: si se pierde en algún sitio, se gana en otro. No se puede ganar a largo plazo, quizás no si se juega como en un casino, pero si no se juega, sino que se piensa, se analiza, se encuentran algunos patrones y se utilizan. Y derrota a tu oponente una y otra vez, hasta que empiece a cambiar, a cambiar, a cambiarte a ti también. Ser mejor, más rápido, más preciso, enriquecerse de conocimientos. Y volviendo al caso especial, la casa de corretaje le abrirá todo a su entrada (todas las cotizaciones), y le ayudará en todo, hasta el mensajero especial que le lleva el dinero a su casa y se encarga de las flores para el cumpleaños de su querida suegra. Sólo tienes que trabajar con él, en su equipo de expertos y no contra él.
lna01
Para la duplicación (cuadruplicación de los períodos), si he entendido bien lo que dice, muy rápidamente miró en diagonal. Tuve que lidiar con algo similar. Teníamos que hacer mediciones cuando no se cumplía el teorema de Kotelnikov, había un proceso muy rápido. Y hubo efectos interesantes, casi empezamos a creer en la cábala, hasta que descubrimos qué había y cómo. El proceso estudiado degeneraría en una constante, o aparecerían unas oscilaciones estables, que no podrían ni acercarse a ella. Se trata de efectos de resonancia también conocidos como figuras de Lissajous. Ahí se puede hacer algo (intentar saltarse el teorema de Kotelnikov) e incluso hay algo de matemáticas al respecto, pero en la práctica todo se viene abajo por la inexactitud de Fdisk (aunque los modelos parecen funcionar). A frecuencias súper altas, el disco F no es constante (por desgracia, este es nuestro caso).
P.D. Controlando la frecuencia de muestreo puedes conseguir lo que quieras desde la constante, digamos, 0, hasta la curva, que ves en la pantalla :-). Es a una pregunta, que un número gobierna el mundo, ...... espero, que nadie ejecute este número (y no voy a hacerlo, mis tareas son mucho más modestas). Pero no hay que olvidarse de este número a la hora de procesar la información entrante. Se me olvidó (cuando vi el dinero en la pantalla :-)), aunque solía considerarme un experto en DSP. Ahora he cambiado y no soy un especialista, sino una persona que tiene ciertos conocimientos en este ámbito. No pises este rastrillo, ya lo sabes. Ojalá lo hubiera entendido antes (para recordar, para ver el mercado desde este ángulo), cuántos años se han perdido, espero que no haya sido en vano después de todo
¡Eso es genial!
Se tarda un tiempo en entenderlo.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
¿Por qué no se cumple? El teorema, el que he citado antes, establece que la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la componente de mayor frecuencia:
Fd>2*fmax.
Situación AOG, - VS en el terreno. La señal de origen (velocidad de medición) muestra cero todo el tiempo. ¿Y por qué no se cumple el teorema? :о)
En nuestro caso - nadie negocia los fines de semana, y hay un proceso económico, además de las emociones y el pánico, la brecha en el lunes. ¿Qué tiene que ver el Gran Kotelnikov y la OSC con el comercio? Entiendo que cada uno explica el fenómeno en la medida de sus conocimientos. Tal vez, uno puede con interés escuchar a los comerciantes - biólogos, zoólogos, químicos (tienen muchas leyes allí o técnicos dentales. ¡¡¡¡PeroESTO es diferente, la naturaleza diferente de ESTO!!!! COC - ¡no ayuda, junto con Kotelnikov!
al Candidatolna01
Para duplicar (cuadruplicar los períodos), si entiendo lo que dice, ...
No es eso lo que entendí.
No quiero repetir el texto principal del post, porque ya he escrito, que no considero correcta la identificación de frecuencia de garrapatas con una frecuencia de muestreo. En general, dado que la gran mayoría de los ticks son de un punto, la transformación propuesta se aproxima mucho a "consideremos la derivada en cualquier punto constante modulo".