¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 5
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Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Bueno, esencialmente no hay tiempo para citas como tal,
Las barras las tienen, pero los ticks de formación no tienen tiempo y el siguiente tick no está cronometrado, sino cuando hubo un cambio.
Profundizando en la filosofía, se podría argumentar que no hay tiempo en la naturaleza en absoluto, sólo cambios en la posición de las partículas en el universo,
Si no cambia la posición de al menos un tick, el tiempo se mantendrá.
Desde este punto de vista es cierto, pero cuántas decisiones de trading se pueden tomar desde el último tick, cuántas estrategias se revisan en este contexto la presión informativa en cada tick puede ser muy diferente.
Es como hacerme una foto caminando por la carretera y luego doblar la esquina,
y por estas fotos, se podría argumentar que no entré en una panadería.
Lo interesante es que aquí hay gente que sabe mucho de radioingeniería.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
También puedo usar una máquina de coser :o)
También puedo utilizar una máquina de coser.
La literatura correcta, ¿puede detallar cuál es?
Por ejemplo, http://www.amazon.com/dp/0122796713
A mí personalmente no me resulta evidente, ¿puede explicarlo?
Se establece la frecuencia de muestreo y se calculan los valores en los puntos deseados utilizando los resultados de la interpolación.
La mejor opción es la aproximación spline cúbica + el filtrado de ruido ADC (bajo error de bits) en la entrada.Se establece la frecuencia de muestreo y se calculan los valores en los puntos deseados utilizando los resultados de la interpolación.
En otras palabras, "descartamos parcialmente" el tiempo. ¿Y cómo elegir la frecuencia de muestreo óptima?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
el tiempo de predicción aumenta con la precisión=constante. Comprobado con un simple polinomio. del mismo orden, por supuesto. La ganancia cúbica o lineal no es una gran diferencia. La mayor ganancia fue dada por el filtro ADCBueno, de hecho, las citas no tienen tiempo como tal,
Las barras las tienen, pero los ticks de formación no tienen tiempo y el siguiente tick no está cronometrado, sino cuando hubo un cambio.
Profundizando en la filosofía se puede afirmar que en la naturaleza en absoluto existe el tiempo y sólo hay cambios de posición de las partículas en el Universo,
Si no cambia la posición de al menos una parte, el tiempo se mantendrá.
No seas filosófico.
Hay tiempo, eso es un hecho. Y, por supuesto, los ticks: "Thomson Reuters Tick History proporciona datos de ticks con marca de tiempo en milisegundos que se remontan a más de once años, cubriendo 35 millones de instrumentos OTC y cotizados en todo el mundo"(http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history).
el tiempo de predicción aumenta con la precisión=constante. Comprobado con un simple polinomio. del mismo orden, por supuesto. La ganancia cúbica o lineal no es una gran diferencia. El filtro ADC dio una mayor ganancia
Ya veo, gracias :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Sin un conocimiento fehaciente del trabajo de los creadores de mercado en la bolsa, creo que es una tarea sisífica.
Afirmo esto basándome en la observación de que incluso Metacquotes no conoce el algoritmo de los creadores de mercado,
o más bien cada uno puede tener un algoritmo diferente.
Estaba haciendo un EA (funciona con ticks) y eso es lo interesante,
En el probador, cuando se optimiza para cualquier mes y luego se ejecuta para todo el año, muestra invariablemente un beneficio estable,
pero cuando se prueba en tiempo real falla sistemáticamente.
El Asesor Experto simplemente ha elegido el algoritmo de generación de ticks en el Probador de Estrategias, mientras que el creador de mercado real utiliza un algoritmo diferente.
Aunque estoy de acuerdo con la opinión de que es posible elegir un algoritmo basado en el historial de ticks, sólo será rentable en el futuro...
para leer, Prival
No hay filosofía, así que no hay filosofía.
Puede obtener el historial de garrapatas aquí http://ratedata.gaincapital.com/ pero es cuestionable si le ayudará con su corredor.