Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 32
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Al fin y al cabo, la frecuencia de muestreo está relacionada con el periodo de muestreo mediante la fórmula Fdisk=1/delta_t. Delta_t no es más que el periodo de los datos (en términos matemáticos "tick lag"). Pregúntale si el tick lags es una variable aleatoria (siempre y cuando el tipo de ley de distribución no sea importante). Si el matemático dice que SÍ, entonces responde que la tasa de muestreo también será una variable aleatoria...
No conozco el DSP. Sólo intento mantener algunas nociones para poder orientarme a tiempo si ocurre algo :)
El tick lags es una variable aleatoria, pero eso en sí mismo no significa que la tasa de muestreo sea aleatoria. Es muy posible que sea constante, lo que ocurre es que cuando el resultado es el mismo que el del tic anterior no se da. En general, creo que en un sentido literal no existe una tasa de muestreo para el mercado, pero podemos intentar pensar en el término como un concepto efectivo que refleja la velocidad de procesamiento de la información por parte de los creadores de mercado. Desde esta perspectiva, imho, podemos considerar que la tasa de muestreo durante la semana laboral es constante. La situación con los fines de semana no está clara: no sé en qué modo trabajan los creadores de mercado en ese momento, pero en cualquier caso la incertidumbre a la hora de determinar el "verdadero precio" aumenta a expensas de la caída de las estadísticas. Es decir, por una u otra razón, el error de medición en la apertura del mercado el lunes se incrementa drásticamente. Es decir, la mayoría de las brechas pueden atribuirse a un error de medición; veo la confirmación de esto en el hecho de que el mercado, en esta mayoría de casos, primero cierra la brecha y sólo entonces decide hacia dónde ir después. En cuanto a las noticias, podemos suponer que en esos momentos esta frecuencia convencional de muestreo no es suficiente, es decir, tenemos de nuevo el crecimiento de la incertidumbre en la determinación de los precios (esta vez por otra razón) y, como consecuencia, el bumpiness posterior.
Esa es mi opinión al respecto.
2 Mathemat: Después de repasar a Feigenbaum volví a pensar en el hecho de que la secuencia pseudo-aleatoria parece aleatoria por todas las pruebas estadísticas siendo completamente predecible. Por cierto, tus futuros sintéticos también serán predecibles por esta razón :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует…
No pude resistirme. Así es, lo que escribí no es una propiedad de la señal original, sino que es literalmente asignada por el observador para digitalizar en base a la calidad requerida de la representación de la señal original. Pero es el eje "X", y también podemos recordar el problema de la cuantificación de la señal, es decir, el eje "Y", pero tampoco es una propiedad de la señal original. Todo viene determinado por las características combinadas del experimento y simplemente por las capacidades del hardware.
Corresponde a la profundidad de bits del ADC y para el mercado corresponde a una resolución de 1 punto. La resolución final da ruido adicional.
Esto corresponde a la profundidad de bits del ADC y para el mercado es 1. La profundidad de bits final da ruido adicional.
En nuestro caso, el ADC está completamente definido y no hay forma de cambiarlo, en el sentido de hacerlo más preciso. Más rudo - no hay problema. Por cierto,Candid, ¿recuerdas por qué necesitamos este CAD?
En nuestro caso, el ADC está completamente definido y no hay forma de cambiarlo, en el sentido de hacerlo más preciso. Más rudo - no hay problema. Por cierto,Candid, ¿recuerdas por qué necesitamos este CAD?
Sí, no tienen otros escritores para nosotros :). En una nota más seria, se supone que es la única fuente de ruido calculada con precisión hasta ahora. A no ser, por supuesto, que mi suposición de que el DSP ha resuelto este problema sea correcta :)
Para los candidatos
Lo preguntaba de forma global. :о) Sólo un poco sorprendido por la enormidad de la propuesta de Prival. No creo que el enfoque DSP en un sentido tan clásico ayude a entender la estructura del mercado y a emularla. Estoy seguro de que es una idea equivocada. En cuanto al ruido, mi humilde entender es que este ruido no existe como clase debido a la diferente naturaleza de la fuente. Sí, puede haber "errores de cuantificación" pero no hay ruido. Bien, esperemos la paciente explicación del autor.
a las Matemáticas
Hurst, ¿Prival? Si es así, no lo estudio demasiado, pero definitivamente lo voy a tener en cuenta a la hora de generar sintéticos.
Y esto es mucho más importante que las frecuencias de Nyquist y otras tonterías que no funcionan. Os recomiendo encarecidamente que hagáis esto, y no sólo para generar sintéticos. He aquí un libro: "Signal Processing with Fractals: a wavelet-based approach".
http://grasn.narod.ru/002.djvu
Creo que también puede ser útil para la generación de corrientes, pero debemos recordar que el exponente de Hurst también es una función.
Amigos, ahí es donde nos estamos equivocando. ¿Qué nos importa el ruido de cuantificación (fracciones de punto?) cuando es mucho menor que el efecto producido por los filtros de CC (del orden de unos pocos diferenciales)?
Si necesitamos generar una serie sintética, vamos por el camino equivocado. No puede abordarse desde la posición de la arquitectura DSP clásica: "Codificador" - "Dispositivo DSP" - "Decodificador". Pero diviértete :o)
En cuanto al ruido, mi humilde entender es que este ruido no existe como clase debido a la diferente naturaleza de la fuente. Sí, puede haber "errores de cuantificación", pero no hay ruido.
En cuanto al ruido, mi humilde entender es que este ruido no existe como clase debido a la diferente naturaleza de la fuente. Sí, puede haber "errores de cuantificación", pero no hay ruido.
Bien, déjame preguntarlo de otra manera. Este es un árbol fractal: ¿dónde está el ruido?