Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 28

 

Prival, lo has restaurado mal, eso es todo.

  1. Берем преобразование Close[i]-Close[i+1]
  2. Берем обратное действие Close[i]+Close[i+1]

¿Qué clase de amateurismo es éste, Sr. Técnico de Radio Militar? Ponte de pie, cae y haz 20 flexiones. ¿Cuál es el verdadero objetivo del punto 2? Bueno, es bueno que no sumen kilogramos a metros...

Si returns(i) = delta * Close(i) (delta es un operador no centrado de la primera diferencia), entonces Close(i) = Close(Bars-1) + Sum(returns(k), k = Bars-2..i) - o algo similar. Retornos - son incrementos que deben acumularse desde el principio de la historia para restaurar Close. Y añadir el valor inicial, Close(Bars-1), a todo lo que se ha añadido. La reconstrucción resulta completa e inequívoca, la fórmula ideológicamente idéntica a una simple toma de la primera forma.

P.D. Perdone mi familiaridad. Pero tampoco sufre la corrección política...

P.P.D. Bueno, gracias a Neutrón, ya te ha contestado.

 
Mathemat:

Prival, lo recuperaste mal, eso es todo.

  1. Tomar la conversión Cerrar[i]-Cerrar[i+1]
  2. Tomar la acción inversa Cerrar[i]+Cerrar[i+1]
entonces Close(i) = Close(Bars-1) + Sum(returns(k), k = Bars-2..i) - o algo similar. Retornos - son incrementos que se deben acumular desde el inicio de la historia hasta el Cierre
Sí, la segunda acción está escrita correctamente (no la he escrito con precisión), parece que he hecho lo que has escrito, por tu fórmula. Vuelve a comprobar mis cálculos. Necesito un área con una tendencia clara, tratar de reconstruirla.
 

¡Por favor!

El rojo es la serie original, el azul es la serie restaurada, el verde es la tendencia lineal.

 

De acuerdo. Lo tengo. Gracias. Buscaré un fallo en alguna parte. Yo también siempre pensé que era recuperable. He escrito sobre ello en la última página.

Prival 12.12.2007 22:24 PM corregido| borrar

lna01:
Privado:

Candid tengo una solicitud si no es difícil de comprobar ACF pic.3, si el mismo, entonces la aceleración de verificación no tiene sentido y ya BGS, si es así el sistema es SRS constará de 2 ecuaciones.

Primera pregunta: ¿por qué ha tomado las devoluciones para la fila original y no para Y-mu?


Tienes razón en no tomar las devoluciones en forma pura :-(, mata la tendencia. No puedo restaurar el proceso inicial. Nunca lo pensé mucho, creía que siempre era posible volver a la constante exacta.

Obtuve un resultado inesperado, no pude encontrar el error. Si encuentro el error y todo encaja, podré postear la trayectoria (sintética) primera versión más o menos factible para la noche.

 
Prival:
Tienes razón en no tomar las devoluciones en su forma pura :-(, mata la tendencia. Es imposible restaurar el proceso original de nuevo. Ni siquiera lo pensé, pensé que siempre sería posible volver a una constante

Obtuve un resultado inesperado, no pude encontrar el error. Si encuentro el error y todo encaja, podré postear la trayectoria (sintética) la primera versión más o menos funcional para la noche.

Creo que todavía tienes un error. Este efecto también podría dar una precisión insuficiente de los cálculos, pero como Y-mu se reunió, es poco probable. Tampoco debería haber misticismo :).
Quería decir con mi pregunta que la transición a otro sistema de coordenadas(Y-mu) debería suprimir la parásita y reforzar las dependencias que necesitamos.
 

Prival, ¿hablas en serio, ya estás preparado para poner los sintéticos (en el sentido que he dicho)?

 

Una cosa más, no sé exactamente cómo se llama en sus términos, como una oferta pública. En términos militares, es la palabra de un oficial. Le debo a Mathemat una botella de coñac.

Y le debo el haber puesto mi propio cerebro en mi lugar. Prueba a colgar dos globos de una goma elástica (digamos que en la araña) y pide a los niños que tiren de ellos. Ahora imagina qué propiedades debe tener el arma de la primera bola para que se garantice el golpe de la segunda. O más complicado aún, hay armas en ambos globos y hay que tener garantías para derrotar al enemigo. Ahora aleja estas bolas al menos 200 km y aumenta naturalmente la amplitud de la oscilación. Un modelo burdo, pero es lo que he estudiado y lo que he hecho durante más de 20 años.

Así que en estos términos me resulta más fácil analizar la curva de la moneda, para mí es la trayectoria del adversario. Pero ni siquiera eso es lo principal. Muchos libros de comercio dicen que no debemos tratarlo como un juego. No nos lo creemos (o más bien no nos damos cuenta del todo), y convencidos de que ya somos buenos trabajando en una cuenta demo, pasamos de la cuenta demo a la real y obtenemos resultados. Ellos (los libros) no nos dicen cómo tratarlo entonces. Ahora es la guerra para mí, es más fácil para mí. Esta es la estabilidad psicológica que necesito para pasar de la demostración a la realidad. En sentido figurado es que ahora también me puedo hacer daño, y ya no es una demostración.

Gracias a que muchos se han puesto en contacto conmigo en persona, me han escrito cartas tratando de apoyarme, pensando que algo malo ha sucedido. Al contrario, sólo han sucedido cosas buenas, he aprendido qué y cómo hacer. Necesito un sistema para apuntar las armas a la trayectoria del enemigo y tomar el punto más ventajoso de lanzamiento de misiles.

No pienses que soy un militar malvado y sanguinario, soy un hombre de buen corazón y no he hecho daño a una mosca. Simplemente me he entrenado durante muchos años, y me lo tomo en serio, sabiendo una cosa: el enemigo se lo pensará 10 veces antes de atacar, sabiendo a quién se enfrenta. He intentado ser un buen enemigo, incluso muy bueno, para que se lo piense no 10 veces, sino al menos 11. Ahora nojugaré con sus reglas con el mercado, sino que le haré la guerra, y estas son mis reglas: mi campo de batalla.

P.D. Basta de letras, o inundaré mi propia sucursal. Tenemos que hacer negocios. Gracias de nuevo a todos.

P.P.S. Neutron, Mathemat . He cometido un error. Hice los cálculos en un archivo separado para las conversiones hacia adelante y hacia atrás, todo encaja. Me retracto de mi afirmación, aunque ahora mismo me he dado cuenta de que no tiene sentido afirmar que una integral de la derivada no restablece la función original dentro de una constante. Debería buscar un error en mí mismo, ya he hecho 12 hojas en MathCade para conseguir un modelo de trayectoria, pero sigue fallando. Quizás sea sólo el error.

 
Mathemat:

Prival, ¿hablas en serio, ya estás preparado para poner los sintéticos (en el sentido que he dicho)?


Sí, si lo he entendido bien. Eres un noble caballero, lo necesitas (sintético=modelo de trayectoria) para un noble propósito. Lo necesito para la calibración de mi visor :-). Sólo habrá preguntas para usted, cómo comprobar analíticamente exactamente la adecuación del modelo, y ¿qué se entiende por adecuación si el modelo es un sistema de ecuaciones dif. estocásticas?
 

Tenemos aquí algunos estudiantes que no son nuestros compañeros en estadística y teoría de procesos aleatorios, y pueden darnos algunos consejos. Simplemente esperamos y tratamos de hacer algo nosotros mismos...

P.D. Pues a mí también me interesa para calibrar el visor. Sólo quiero tener una herramienta que me dé la confianza de que no es al azar, esta calibración. Así que tú quieres "7 de 10" y yo quiero "99% de seguridad de que 7 de 10, digamos, en el próximo año".

 
Prival:

No puedes tratarlo como un juego. ...Ahora es la guerra para mí,


Sí, bueno, no puedes tener un socio que intente quitarte el dinero. Y tampoco es bueno intentar quitárselo a tu pareja.
Razón de la queja: