FR Volatilidad H - página 29
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Yurixx, ¡bravo (sin ironía)! El mundo no existe hasta que hay un observador (medidor) en él. Y aquí el observador es la transacción (o cita). ¡El tiempo operativo manda! Y no hay nada entre los recuentos, y no hay necesidad de inventar teorías sobre un proceso estocástico continuo.
P.D. Me gusta ese tipo de solipsismo... "No hay mundo hasta que lo mido".
Mathemat, querida, entiendo tu escepticismo, y tengo la misma actitud negativa hacia el solipsismo. Pero tú actuaste como matemático y yo como físico, y la diferencia es ésta.
El hombre no es un observador en este proceso, sino un agente. Así que realmente hay 3 personas aquí. Uno es un observador y está lejos, y dos personas (comprador y vendedor) son agentes del mercado. Si no están ahí, créeme, no habrá precio. Y mientras no estén, no hay precio. Y como 2 de 3 es la mayoría, soy justo después de todo. :-))
Bueno, bueno... Volvamos a la tierra. ...
El tiempo de funcionamiento, en mi escéptica opinión, filtra parcialmente el ruido. Es decir, sí que lo reduce. Pero también reduce la cantidad de información útil en una medida mucho mayor.
P.D. He estado en Ucrania en tiempos de hiperinflación y no recuerdo ningún problema para comprar algo por "libras de cupón" :). Creo que si hubo momentos de "confusión" en el mercado, fueron muy efímeros.
OK, Candid, se filtra, es comprensible. Pero, ¿quién filtra? Dios, es decir, DC. No vemos nada más que ticks de nuestra empresa de corretaje, y no lo necesitamos, porque operamos por ticks de esta empresa de corretaje, y no le importan los ticks de otras empresas. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar información perdida (que, por supuesto, es probable que exista objetivamente)? Los ticks de nuestra DC y sólo nuestra DC son ese mismo flujo de sigma-álgebra (mecamática, ¿no me equivoco demasiado al usar este término?) que tenemos y sobre el que podemos estadalizar. Así que deja que exista, este precio, mientras no haya ticks (de hecho, existe y es igual al último tick, mientras no sea obsoleto). Pero no nos importa mientras no cambie.
No sé ni quiero saber cuántas operaciones (mediciones) totales ocurren por segundo en el mundo, incluso entre los ticks de mi CC. Por lo tanto, como el DC es mi Señor (en Foreh), cualquier otra información de fuentes externas que no pase sus filtros es de otro mundo para mí. Sin embargo, me inclino por un modelo de proceso discreto.
Un proceso de cotización mundial continuo es inobservable porque la fuente de cotización no es singular. Y mi DC lo hace observable para mí, pero también lo hace discreto.
2 Neutrón y Matemáticas
Tampoco puedo adjuntar el zip. Supongo que es un problema del sitio. Aquí hay un enlace donde se pueden descargar los datos
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv
Por lo que tengo entendido, la base con la que trabajamos son las cotizaciones bancarias, es decir, los precios a los que el banco compra/vende divisas (en lo que a divisas se refiere). Es decir, asumo que la dinámica del precio no está directamente relacionada con el número de operaciones, sino que está relacionada con el desequilibrio de venta/compra. En otras palabras, asumo que hay muchas más operaciones que ticks y en su ausencia (de ticks) el precio sí existe.
P.D. He estado en Ucrania en tiempos de hiperinflación y no recuerdo ningún problema para comprar algo por "cupones de libras" :). Creo que si hubo momentos de "confusión" en el mercado, fueron muy efímeros.
No he dicho que el precio esté relacionado con el número de operaciones. ¡Y, sin duda, el precio está presente si el acuerdo se hace al mismo precio, pero hecho! Además, si digo que "el precio está ausente", entonces por supuesto que es en cierto sentido una abstracción. Al igual que la frase "el precio está presente", porque ninguna de estas afirmaciones puede ser probada hasta que el comprador y el vendedor se encuentren .... Aquí hay otra imagen, si realmente necesita una prueba - la brecha que se produce en Forex el lunes. ¿Vas a argumentar que el precio ha existido todo este tiempo y no ha variado, y ha saltado desde la apertura? ¿O vas a decir que ha estado cambiando todo este tiempo continuamente? Ni la primera opción, ni la segunda ni ninguna tercera es correcta, porque no hay ninguna situación que manifieste este precio. Incluso cuando hay una brecha, no es el precio lo que se refleja en la brecha, sino la expectativa de que haya cambiado durante el sábado y el domingo. Y el precio sólo se obtiene un tiempo después de la apertura, cuando el flujo de operaciones ha alineado las expectativas con el mercado real. Lo mismo se aplica a las volteretas en las noticias.
Hubo hiperinflación tanto en Ucrania como en Rusia, aunque no en la misma medida. Yo era empresario en aquellos tiempos y recuerdo muy bien cómo el flujo de venta/compra se detenía en determinados momentos. En el ámbito de la tienda se sintió en menor medida, pero también ocurrió, pero como condición permanente no fue ciertamente el caso.
Sólo lo veo en este aspecto.
Me da igual lo que analice, ya sea un precio o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, aunque sea especulativo. Para investigar este proceso, necesito
- el margen de error del dispositivo es mínimo
- la medición debe ser continua, aunque sea un proceso discreto.
En este caso se trata de una curva en coordenadas XY.
Analizar a lo largo de los ejes. Por lo general, todas las mediciones están asociadas a un error,
El precio del eje Y, la clase de precisión no se conoce, ya que no hay un estándar con el que compararlo. La única explicación razonable hasta ahora es el ruido de medición +-1 asociado al muestreo en este eje. El llamado ruido ADC. Por lo demás parece un medidor perfecto (aunque el tema de la inercia no está claro).
Eje X, aquí no todo es bueno.
Es deseable, si no hay posibilidad de medición continua, tener al menos mediciones a intervalos de tiempo iguales. La frecuencia de muestreo debe ser = constante.
En este caso, esta condición no se cumple, por lo que el instrumento miente y no realiza mediciones. Es necesario rellenar el hueco con los dígitos que faltan, ya que no hay nada más que hacer.
Mirando desde este punto de vista, minutki no es más que una compresión de información y nada más, mediante la cual con el flujo de entrada hacemos una transformación no lineal (irreversible). El objetivo de esta transformación es reducir la cantidad de información almacenada. La mejor opción es no comprimir en absoluto.
Si lo hace correctamente, debería calcular la máxima frecuencia de muestreo posible y compensar los saltos de medición según la ley lineal. Y esta secuencia debe ser almacenada. Para la compresión de la información almacenada sin su pérdida para utilizar sólo incrementos de +-1 punto, el tamaño conmensurable con el ruido de ADC en un eje Y.
Una mayor compresión conlleva una pérdida de información.
El propio dispositivo debe representar las mediciones en la forma conveniente para el análisis. Preferiblemente con sólo pulsar un botón.
Y me gustaría mucho tener el mayor número posible de estos botones
He probado a adjuntar un archivo zip y ha funcionado. Tal vez sea el nombre del archivo. Por favor, indíqueme el nombre y el tamaño del archivo zip si es posible.
Es culpa mía. Estaba adjuntando un rar, debería haber adjuntado un zip.
Nunca dije que el precio estuviera relacionado con el número de acuerdos.
...
¿O dirías que ha estado cambiando todo este tiempo continuamente?
Sí, se me pasó ese giro :), porque yo estaba hablando todo el tiempo de ticks, es decir, de cambios de precios.
También me refería a un proceso continuo de generación de precios, que sin duda continúa hasta el fin de semana. La cuestión de la existencia del precio más allá de los ticks se resuelve fácilmente: basta con elegir el momento entre los ticks y hacer una transacción en el terminal :). En general, la palabra precio también puede tener diferentes significados, todo el tiempo me refería al número en el terminal, es decir, al precio ya medido.
OK, Candid, se filtra, es comprensible. Pero, ¿quién filtra? Dios, es decir, DC. No vemos nada más que ticks de nuestra empresa de corretaje, y no lo necesitamos, porque negociamos ticks de esta empresa de corretaje, y no conoce ticks de otras empresas. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar información perdida (que, por supuesto, es probable que exista objetivamente)? Los ticks de nuestra DC y sólo nuestra DC son ese mismo flujo de sigma-álgebra (mecamática, ¿no me equivoco demasiado al usar este término?) que tenemos y sobre el que podemos estadalizar. Así que deja que exista, este precio, mientras no haya ticks (de hecho, existe y es igual al último tick, mientras no sea obsoleto). Pero no nos importa mientras no cambie.
No sé ni quiero saber cuántas operaciones (mediciones) totales ocurren por segundo en el mundo, incluso entre los ticks de mi CC. Por lo tanto, como el DC es mi Señor (en Foreh), cualquier otra información de fuentes externas que no pase sus filtros es de otro mundo para mí. Sin embargo, me inclino por un modelo de proceso discreto.
Un proceso de cotización mundial continuo es inobservable porque la fuente de cotización no es singular. Y mi DC lo hace observable para mí, pero también lo hace discreto.
Esta es mi analogía: si queremos simplicidad y "belleza" cortamos el césped (o ponemos asfalto). Si queremos sacar algo de la zona, desbrozamos (es decir, sólo quitamos las malas hierbas). En mi opinión subjetiva, las barras de igual superficie son más o menos lo mismo que un césped cortado. Otra cosa es que también podamos obtener algo de ella, pero no de la tierra (mercado), sino de otras personas :)
Creo que los rezagos de las variables entre los ticks contienen información, es decir, sólo hablo de la que nosotros mismos eliminamos mediante una transformación equitativa.
Si uno elige qué predecir, yo elijo precisamente el "proceso de cotización mundial continua", y la DC finalmente no llegará a ninguna parte.