la verdadera cara no rentable del asesor - página 2
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El único Asesor Experto que mostró beneficios en el Probador de Estrategias, con cotizaciones descargadas del Hitory del Centro, hundió inmediatamente el depósito en el suelo.
Yo tuve la situación contraria. Un EA bastante bueno que muestra resultados aceptables en las cotizaciones del corredor ha dado resultados casi suaves en los histogramas: 3 años, 1700 operaciones, la curva, o más bien una línea casi recta con el ángulo de 40 grados. Y eso no te dice nada, al igual que tu resultado negativo. Las cotizaciones del chistoricenter, aunque no fundamentalmente, pero son diferentes de las de su corredor y esto es a menudo suficiente para las diferencias graves en los resultados. Es mejor probar y optimizar el Asesor Experto en las cotizaciones del broker con el que se va a utilizar. La calidad del modelado, imho, no juega un papel importante en la evaluación de los resultados del experto, porque incluso en el 90% es sólo una de las posibles opciones de comportamiento de los precios, no peor o mejor que otros. Pero si esta misma calidad afecta notablemente el resultado de las pruebas, entonces creo que es una razón para pensar en la estabilidad del sistema de comercio y su uso seguro en el comercio real.
Deberíamos probar y optimizar un Asesor Experto, que no dependa de las fluctuaciones intramuros del precio, es decir, que se detenga al menos 50 puntos y tome al menos 150 puntos. Entonces habrá el mismo resultado ya sea en los precios de las empresas de corretaje o en los precios de 5-10 empresas de corretaje, o en los precios reales de las mismas empresas de corretaje. Y si muestra beneficios dentro de los 7 años de la prueba a posteriori, entonces hay una posibilidad (pero es baja) de que sea casi lo mismo en la prueba a futuro, incluso si la prueba a futuro se lleva a cabo en una cuenta real. De lo contrario, un EA tonto con pérdidas puede ganar un 250-300% durante un año y luego perderlo todo en un mes. Entre 2-3 mil probadores en el mismo Viac, hay quienes ganaron mucho dinero durante el primer año de la prueba, pero no pudieron mantener el depósito para el siguiente o tercer mes después de eso. Lo mismo ocurrirá en el segundo campeonato... El primero fue el mismo, y en el concurso de empresas de corretaje sólo el trader loco que abrió un lado de un par para todo el depósito y dio en la diana. Y son muchos entre varios miles, por eso tienen más posibilidades. Por supuesto, estoy exagerando, pero espero que quede claro.
En cuanto a los movimientos intra-barra (no necesariamente intra-minuto), estoy de acuerdo. Debería basarse en la OHLC. Pero en lo que respecta a la coincidencia de los resultados al probar en las cotizaciones de diferentes corredores - es cuestionable. Por ejemplo, para la presencia/ausencia de una señal fractal es suficiente una diferencia de sólo 1 punto.
Es necesario probar y optimizar un Asesor Experto que no dependa de las fluctuaciones intramomentarias del precio, es decir, que se detenga al menos 50 puntos y tome al menos 150 puntos. Entonces, ya sea en las cotizaciones de las empresas de corretaje o en las cotizaciones de 5-10 empresas de corretaje, o en los precios reales de las mismas empresas de corretaje, el resultado será el mismo. Y si el back-testing muestra beneficios dentro de los 7 años hay una posibilidad (pero es muy baja) de que sea casi igual en el forward testing aunque el forward test se realice en la cuenta real. De lo contrario, un EA tonto con pérdidas puede ganar un 250-300% durante un año y luego perderlo todo en un mes. Entre 2-3 mil probadores en el mismo Viac, hay quienes ganaron mucho dinero durante el primer año de la prueba, pero no pudieron mantener el depósito para el siguiente o tercer mes después de eso. Lo mismo ocurrirá en el segundo campeonato... El primero fue el mismo, y en el concurso de empresas de corretaje sólo el trader loco que abrió un lado de un par para todo el depósito y dio en la diana. Y son muchos entre varios miles, por eso tienen más posibilidades. Por supuesto, estoy exagerando, pero espero que la idea quede clara.
En cuanto a los movimientos intra-barra (no necesariamente intra-minuto), estoy de acuerdo. Debería basarse en la OHLC. Pero en lo que respecta a la coincidencia de los resultados al probar en las cotizaciones de diferentes corredores - es cuestionable. Depende de las señales que subyacen a la estrategia. Por ejemplo, para la presencia/ausencia de una señal fractal es suficiente una diferencia de sólo 1 punto.
Si 1 punto hace el tiempo, entonces no podemos hablar de la independencia del Asesor Experto de los movimientos intra-barra. Y creo que la presencia o ausencia de la señal del fractal no debe determinarse punto por punto, sino el rango de 3-7 puntos y cambiarlo en relación con el valor real del fractal, dependiendo de la dirección del comercio. Entonces, los resultados de las pruebas de diferentes empresas de corretaje coincidirán. Y si no hay deseo de perder estos 3-7 puntos, significa que el Asesor Experto depende de los movimientos intra-barra.
Si 1 punto hace el tiempo, entonces no podemos hablar de la independencia del Asesor Experto de los movimientos intra-barra. Y creo que la presencia/ausencia de una señal fractal no debería determinarse punto por punto, sino establecer un rango de 3-7 puntos y desplazarlo en relación con el valor real del fractal, dependiendo de la dirección de la operación. Entonces, los resultados de las pruebas de las diferentes empresas de corretaje serán los mismos. Y si no hay deseo de perder estos 3-7 puntos, significa que el Asesor Experto depende del movimiento intra-barra.
Pero esto es un engaño. El precio pasará 7 puntos por una empresa de corretaje del nivel fractal y la señal funcionará. En otra empresa de corretaje el precio pasará por 8 puntos y la señal no funcionará. En consecuencia, las distintas empresas de corretaje tendrán resultados diferentes en las pruebas. Es decir, el notorio efecto de 1 punto no desaparecerá.
Mucha gente sabe lo mucho que lucho con los EA. De nuevo, he probado más de 2000 EAs en todos los ticks. He encontrado uno rentable - grupo TSD (Alpari, 7 años, 5 mil, 3 lotes, 70 000). Sobre sus motivaciones he hecho un nuevo EA con Valmars (7 años, 5 miles, 3 lotes, 250 000). El mismo EA se ha mostrado en Vhc (7 años, 5 miles, 3 lotes, 650 000). En cuanto descargué las cotizaciones de NС se perdieron los valores, por muy aproximados que los fijara. Sólo TSD, con 50 000 depo, ha conseguido sobrevivir 1 lote en 7 años, mostrando unos míseros 70 000 - 20 000 beneficios con enormes detracciones.
Sólo quiero saber, ¿alguien ha probado un Asesor Experto rentable desde el año 2000 hasta ahora en todos los ticks o en los precios de apertura según las cotizaciones de NS? ¿Es posible en principio? Si hay alguna, por favor, publique la declaración correspondiente a ese periodo.
Si 1 punto hace el tiempo, entonces ya no se puede hablar de la independencia del EA de los movimientos intra-barra. Y creo que la presencia/ausencia de una señal fractal no debería determinarse punto por punto, sino establecer un rango de 3-7 puntos y desplazarlo en relación al valor real del fractal dependiendo de la dirección de la operación. Entonces, los resultados de las pruebas de las diferentes empresas de corretaje serán los mismos. Y si no hay deseo de perder estos 3-7 puntos, significa que el Asesor Experto depende de los movimientos intra-barra de nuevo.
Pero esto es un engaño. El precio pasará 7 puntos por una empresa de corretaje del nivel fractal y la señal funcionará. En otra empresa de corretaje el precio pasará por 8 puntos y la señal no funcionará. En consecuencia, las distintas empresas de corretaje tendrán resultados diferentes en las pruebas. Es decir, el notorio efecto del 1er pip no desaparecerá.
Este es un ejemplo, aunque tosco, pero la esencia está clara. Si la diferencia de un pip en diferentes empresas de corretaje influye en el resultado final, este no es el Asesor Experto que podemos utilizar en el comercio real.
Esto es sólo un ejemplo aproximado, pero creo que el punto está claro. Si la diferencia de un punto en diferentes empresas de corretaje tiene un impacto en el resultado final, entonces esto no es un EA que se puede utilizar en el comercio real.
Yo también lo pensé. Pero no hace mucho tiempo construí un EA implementando la estrategia que uno de mis amigos ha estado operando con éxito durante tres años en una cuenta real a través de IGM. Corrí este EA en un período de comercio real con la configuración especificada, pero utilizando las cotizaciones de Riston Capital - el depósito se ha perdido durante 6 meses. Analizamos cada operación. El Asesor Experto ha funcionado de forma absolutamente correcta. La razón eran esos pocos (y a veces no pocos) puntos de diferencia entre las comillas.
Mucha gente sabe lo mucho que lucho con los EA. De nuevo, he probado más de 2000 EAs en todos los ticks. He encontrado uno rentable - grupo TSD (Alpari, 7 años, 5 miles, 3 lotes, 70 000). Sobre sus motivaciones he hecho un nuevo EA con Valmars (7 años, 5 miles, 3 lotes, 250 000). El mismo EA ha mostrado en Vhc (7 años, 5 miles, 3 lotes, 650 000). En cuanto descargué las cotizaciones de CS el depósito se perdió inmediatamente, por más que lo ajusté. Sólo TSD, con 50 000 depo, ha conseguido sobrevivir 1 lote en 7 años, mostrando unos míseros 70 000 - 20 000 beneficios con enormes detracciones.
Sólo quiero saber, ¿alguien ha probado un Asesor Experto rentable desde el año 2000 hasta ahora en todos los ticks o en los precios de apertura según las cotizaciones de NS? ¿Es posible en principio? Si hay alguna, por favor, publique la declaración correspondiente a ese periodo.
¿Servirá esto?
Esto es sólo un ejemplo aproximado, pero creo que el punto es claro. Si la diferencia de un punto en diferentes DCs tiene un impacto en el resultado final, entonces este no es un EA que pueda ser utilizado en tiempo real.
Yo también lo pensé. Pero no hace mucho tiempo construí un EA implementando la estrategia que uno de mis amigos ha estado operando con éxito durante tres años en la cuenta real a través de IGM. Corrí este Asesor Experto en un período de comercio real con su configuración, pero utilizando las cotizaciones de Riston Capital, el depósito se ha perdido en 6 meses. No me sentí perezoso: desmonté todos los oficios. La razón eran esos pocos (a veces no pocos) puntos de diferencia entre las comillas.
Así, nada impide que IGM lleve sus cotizaciones a tal condición que el Expert Advisor de su amigo (y no sólo el suyo) opere peor que los de Riston Capital (aunque la diferencia entre ellos es apenas perceptible). Si el Asesor Experto es sensible a las cotizaciones, los más mínimos cambios en el mercado afectarán a su equilibrio. Su amigo lo notará sólo cuando el Asesor Experto comience a perder.
conys,
Estoy sorprendido, ¿es realmente posible? ¡No puede ser! ¡Está obteniendo beneficios en los minutos! ¿Procede en algún lugar del mundo real? Parece ser un montaje muy duro y un Pipsman al mismo tiempo.